8.6.2. Задачі для самостійного розв’язання.

Задача № 15

Облігації вартістю 120 тис. грн. випущені на 6 років при номінальній ставці 30%.

Визначити:

1. наращену вартість облігації в кінці строку займу, якщо наращення відсотків відбувається раз на рік, на півріччя, на квартал. Проаналізуйте дохідність варіантів наращення з позиції держателя та емітента облігації.

2. ефективні відсоткові ставки за варіантами нарахування;

3. наращені вартості облігації за ефективними відсотковими ставками за варіантами нарахування.

Задача № 16

Банк емітував 1 000 процентних та 1 000 дисконтних облігацій. Дохід на процентні облігації номіналом 10 000 грн. сплачується двічі на рік за процентною ставкою 50 % пічних. Ціна розміщення дисконтних облігацій терміном на 1 рік - 9 800 грн., при аналогічному номіналі. Визначити суму загального доходу, який банк виплатить за обома видами облігацій через рік.

Задача № 17

Облігації вартістю 150 тис. грн. випущені на 6 років при номінальній ставці 20%.

Визначити:

1. наращену вартість облігації в кінці строку займу, якщо наращення відсотків відбувається раз на рік, на півріччя, на квартал. Проаналізуйте дохідність варіантів наращення з позиції держателя та емітента облігації.

2. ефективні відсоткові ставки за варіантами нарахування;

3. наращені вартості облігації за ефективними відсотковими ставками за варіантами нарахування.

Задача № 18

Банком випущено 6 млн. простих акцій номіналом 3 гр. од. за акцію. Керівництво вважає, що банкові потрібно додатково капіталу на суму 10 млн. грн. При цьому розглядаються три варіанти залучення капіталу:

- Емісія 2 млн штук простих акцій номіналом 5 гр. од. за одну акцію;

- Емісія 1 млн штук привілейованих акцій номіналом 10 гр. од. за одну акцію зі ставкою дивіденду 10 %;

- Випуск капітальних боргових зобов’язань на 10 млн гр. од. за ставкою 12%.

Визначити найбільш ефективний варіант залучення коштів з точки зору максимізації показника ROE даного банку.

Задача № 19

Курс облігацій номіналом 1500 грн. складає 325 грн.

Визначити ціну облігації.

Задача № 20

Дохід по облігаціях номіналом 2 000 грн. виплачується кожні півроку за ставкою 35% річних.

Обчислити суму доходу по кожній виплаті.

Задача № 21

Облігації номіналом 3000 грн. і з терміном обігу 90 днів продаються за курсом 290.

Визначити суму доходу від купівлі 5 облігацій та прибутковість фінансової операції при розрахунковій кількості днів у році 360.

Задача № 22

Облігація куплена за курсом 200 і буде погашена через 10 років.

Відсотки по облігації виплачуються в кінці терміну за складною ставкою 4% річних.

Визначити прибутковість придбання облігації.

Тема 9. Операції банків в іноземній валюті

План заняття.

9.1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах

9.2. Фінансування експортно-імпортних угод

9.3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою

9.1. Основні терміни та поняття.

Зовнішньоекономічний контракт

Валюта ціни

Пряме котирування

Непряме (зворотнє) котирування

Крос-курс

Банківський переказ

Розрахунки по відкритому рахунку

Інкасо

Фінансові документи при операціях інкасо

Комерційні документи при операціях інкасо

Чисте інкасо

Документарне інкасо

Інкасо "документи проти платежу"

Інкасо "документи проти акцепту"

Акредитив

Документарний акредитив

Документарний акредитив безвідзивний

Документарний акредитив відзивний

Документарний акредитив непідтверджений

Документарний акредитив підтверджений

Акредитив револьверний

Акредитив компенсаційний

Акредитив кумулятивний

Акредитив не кумулятивний

Підтвердження акредитива

Кредитування по відкритому рахунку

Іноземна валюта

Валютні операції

Операція спот

Форвардна угода

Валютна позиція банку

Експозиція щодо конкретної валюти

Валютна позиція банку закрита

Валютна позиція банку відкрита

Відкрита довга валютна позиція банку

Відкрити коротка валютна позиція банку

Валютні опціони

Валютні опціони покупця

Валютні опціони продавця