- •Содержание
- •Множественная регрессия и корреляция
- •Виды многофакторных моделей
- •Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •Расчет коэффициентов эластичности
- •Показатели корреляции и детерминации, их использование
- •Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора дополнительно включенного в модель
- •Оценка статистической значимости коэффициентов чистой регрессии производится с помощью t - критерия Стьюдента по формулам:
- •Решение типовых задач
- •Решение
- •Практические задачи
- •Задание
- •Задача 7
- •Задача 8
- •Задача 9
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 16
- •Задача 17
- •Задача 18
- •Задача 19
- •Реализация типовых задач на компьютере
- •Решение задач с помощью ппп Excel (функции линейн)
- •По результатам вычислений составим уравнение множественной регрессии
- •Решение задач с помощью ппп Excel (инструмент Регрессия)
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Система эконометрических уравнений
- •Виды систем уравнений
- •Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие
- •Методы оценивания параметров структурной модели
- •Практические задания
- •Контрольные вопросы
- •Временные ряды в эконометрических исследованиях
- •Выявление структуры временного ряда
- •Моделирование тенденции временного ряда
- •Моделирование сезонных и циклических колебаний
- •Построение аддитивной модели временного ряда
- •Построение мультипликативной модели временного ряда
- •Прогнозирование по моделям временного ряда
- •Практические задачи
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
Контрольные вопросы
Перечислите основные элементы временного ряда.
Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?
Каким образом выявляется структура временного ряда?
Перечислите основные виды трендов.
Каким образом можно построить уравнение тренда, используя ПП МS Exsel?
Выпишите общий вид аддитивной и мультипликативной модели временного ряда.
Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей.
С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта?
Библиографический список
Эконометрика / под редакцией члена – корреспондента Российской Академии наук И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Елисеева И. И. Практикум по эконометрике: учебное пособие / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2003.
Новиков А. И. Эконометрика: учебное пособие / А. И. Новиков. – М.: ИНФРА – М, 2006.
Эконометрика / под редакцией профессора Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ,2002.
Мардас А. Н. Эконометрика: учебное пособие / А. Н. Мардас. – Санкт - Петербург: ПИТЕР, 2001.
Эконометрика: парная регрессия в эконометрических исследованиях для студентов дневной, заочной и ускоренной форм обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит / сост. Н. А. Ноздрина. – Димитровград, 2004. – 65 с.