6. Методы разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Неопределенность = невозможность оценки будущего развития событий, как с точки зрения вероятности их реализации, так и

Риск =возможность или угроза отклонения результатов конкретных решений или действий от ожидаемых. Отклонения могут быть связаны как с потерями, так и с дополнительными приобретениями. Риск имеет место только там, где может быть как минимум два сценария развития событий, соответственно - два и больше возможных альтернативных результата. В ситуации, если возможный только один результат, независимо от того идет ли речь о потерях или приобретение, риска нет, поскольку альтернатив нет.

Следствием риска являются то, что принятые решения часто оказываются ошибочными; доходы - меньшими, а затраты - большими, чем ожидали. За ошибки приходится платить. Приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок.

Все факторы, которые определяют степень риска, разделяют на две группы - объективные или внешние и субъективные или внутренние.

К объективным относятся факторы, которые не зависят непосредственно от конкретного предприятия. Предприятие должно строить свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное влияние и использовать возникающие благоприятные возможности.

В свою очередь, объективные или внешние факторы риска разделяют на факторы непосредственного влияния и факторы опосредованого влияния.

К факторам непосредственного влияния относятся:законод. и норм.-прав.акты, которые регулируют хоз. и предприн.деятельность; бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы; ^{действия органов власти;} действия экон.контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых посредников и т.п.); конкуренция; ^{действия криминалитета и т.п..}

К факторам опосредованого влияния относятся: полит., эконом., демографическая, соц., экологическая ситуации и их изменения; ^{стихийные бедствия;} международные экономические связи и торговля; ^{НТП и т.п.}

Методы принятия УР в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состоянии среды (природы), называют "безнадежной" или "дурной". В таких случаях для определения наилучших решении используются следующие критерии: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица.

Теория игр.

Антагонистическая игра (игра с нулевой суммой, англ. zero-sum) — термин теории игр. Антагонистической игрой называется некооперативная игра, в которой участвуют два игрока, выигрыши которых противоположны.

Если результат полностью определяется игроком, совершившим последний ход (если правила хода идентичны для игроков), стратегия может быть найдена с помощью функции Гранди.

Коалиционная игра – игра, в к-рой коалиции действия Пд и коалиции интересов составляют различные семейства (вообще говоря, пересекающихся) подмножеств множества игроков I, а отношение предпочтения для каждой из коалиций интересов описывается ее функцией выигрыша Н _k (см. Игр теория). Исследовался случай, когда

Платежная матрица представляет собой таблицу, в которой строками являются возможные стратегии игрока, столбцами – возможные стратегии «природы», а значениями, лежащими на пересечении строк и столбцов, – результаты « игры » . Для выбора оптимального решения игрока в условиях неопределенности действий «природы» применяются критерии, обеспечивающие некий гарантированный выигрыш (или минимальный проигрыш) независимо от состояний «природы»: максимакса , Лапласа, Байеса-Лапласа, Вальда, Гурвица , Сэвиджа. Эти критерии отличаются по степени консерватизма, который проявляет индивидуум, принимающий решение, перед лицом неопределенности.

Правило максимин (критерий Ваальда).

В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя.

Правило максимакс

В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом ЛПР не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды.

Правило минимакс (критерий Севиджа)

В отличие от максимина минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли.

Правило Гурвица

В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма..

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.

Таким образом, при принятии управленческого решения в общем случае необходимо: спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса; разработать список возможных альтернатив; оценить окупаемость всех альтернатив; определить вероятность каждого условия; оценить альтернативы по выбранному критерию решения.