Заключение

В ходе написания выпускной квалификационной работы были сделаны следующие выводы.

1. В современной экономической литературе кредитный риск рассматривается как вероятность неисполнения, либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссудной задолженности перед банком в соответствии с условиями договора, либо осуществление реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. В целях обеспечения надежности, рентабельности, ликвидности функционирования, коммерческим банкам необходимо организовать деятельность в области управления риском. Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Обычно банки формируют значительную часть своих доходов за счет кредитной деятельности, поэтому особую актуальность представляет оценка потенциальной прибыли по отношению к вероятности непогашения кредита. В узком смысле кредитный риск определяется как существующий для кредитора риск невозврата кредитополучателем заимствованных средств. Управление кредитным риском, как одно из главных направлений банковской деятельности, представляет собой совокупность приемов и методов воздействия на банковские операции, разрабатываемые персоналом банка, в рамках существующего законодательства и внутренних нормативов, направленная на уменьшение степени вероятности и сокращение размера финансовых потерь в процессе мобилизации и размещения капитала. Система управления кредитным риском, прежде всего, предполагает управление кредитными ресурсами банка, его кредитным портфелем.

2. Управление кредитным портфелем позволяет регулировать риски всего портфеля в соответствии с конъюнктурой рынка. Основными характеристиками кредитного портфеля коммерческого банка являются диверсифицированность, качество и доходность. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании приобретает особую актуальность и становится одним из факторов повышения конкурентоспособности кредитного учреждения на рынке банковских услуг.

3. ПАО «Сбербанк» - это крупнейший кредитный институт нашей страны и один из крупнейших в Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы. Банк работает со всеми социальными группами населения, обслуживая порядка 280 млн. счетов физических лиц, то есть практически на каждого россиянина приходится 2 счета, открытых в ПАО «Сбербанк». Доля ПАО «Сбербанк» в общем остатке всех вкладов физических лиц во всех банках страны составляет 51,4%. В филиалах банка получает заработную плату каждый пятый работающий в экономике страны и пенсию – каждый третий пенсионер.

4. В целом, ПАО «Сбербанк» имеет в своей структуре 17 территориальных банков, около 850 отделений и более 19 тысяч филиалов по стране. Таким образом, он по праву считается наиболее приближенным к населению банком, а в некоторых местах является единственным финансово-кредитным учреждением. Учредитель и основной акционер Банка - Центральный банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 16 апреля 2016 г., ему принадлежит 60,3 % голосующих акций и 57,6% в уставном капитале Банка. Остальными акционерами ПАО «Сбербанк» являются более 263 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала ПАО «Сбербанк» (более 32%) свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.

5. Показатели, характеризующие уровень расходов, приходящихся на величину активов, а также прочие показатели результативности банковской деятельности в основном близки к оптимальным значениям. Таким образом, результативность банковской деятельности нельзя в полной мере характеризовать отрицательно, несмотря на несоответствие заданным критериям показателей прибыльности. Результаты комплексного коэффициентного анализа эффективности управления свидетельствуют об удовлетворительном уровне эффективности управления в ПАО «Сбербанк» на протяжении рассматриваемого периода, в то же время наблюдается тенденция к увеличению доли затрат.

6. Из представленной выше информации следует, что предложенный проект стандартизация бизнес-процесса работы с проблемными займами предлагается реализовать в течении 4 месяцев. Совокупный бюджет проекта составит 32410000 руб. Реализация предложенных мер позволит снизить объем просроченной и безнадежной задолженности по крайней мере на 20%, оптимизировать банковские операции с залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с обеспечением кредита, повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и надежность банка.

7. Из представленной выше информации следует, что предлагаемый проект Предоставление дополнительных услуг субъектам малого и среднего бизнеса предлагается реализовать в течении 4 месяцев. Совокупный бюджет проекта составит 50950000 руб. Реализация предложенных мер позволит сократить риски на выдачу кредитов малому бизнесу на развитие, повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и надежность ПАО Сбербанк.

8. Удержание доли рынка кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Сбербанк за счет снижения процентной ставки кредитования до 17,5% годовых может привести к снижению процента просроченных кредитов до уровня 2014 года (4,4%), что может привести к получению дополнительной валовой прибыли отделением в 60 346 тыс. руб.