15.4. Мировой опыт регулирования банковской деятельности

Базельский комитет (комитет по банковскому надзору и регулированию) был создан в 1974 г., включает представителей центральных банков и комитетов по надзору стран великой десятки – Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Голландия, Швеция, Швейцария, Великобритания, США и Люксембург. Комитет заседает в Банке международных расчетов в Базеле (Бельгия).

К наиглавнейшим документам, которые были приняты базельским комитетом под эгидой БМР относятся:

Базельский конкордат: принципы надзора за подразделениями иностранных банков, которые определили согласованные принципы взаимоотношений международных банков с центральными банками принимающих стран.

Базельское соглашение по капиталу, которое предусматривает международное сближение измерения капитала и стандартов капитала и рекомендует состав собственного капитала банка не меньше 8% их активов.

Ключевые принципы эффективного банковского надзора, которые стали ответом международного сообщества на угрозу банковского кризиса в конце 20 ст.

Основной документ капитала – Базельское соглашение, которое касается сближения систем банковского регулирования относительно оценки капитала и стандартов, которые распространяются на капитал.

Работа комитета по сближению систем банковского регулирования направлена на достижение двух фундаментальных целей:

создание новой системы международного банковского регулирования, которая должна способствовать укреплению и стабилизации международной банковской системы;

созданная система должна быть честной и высокослаженной, что дает возможность применять ее банкам разных стран и снижать уровень конкурентного неравенства, которое существует среди международных банков.

Между комитетом в Базеле и уполномоченными органами ЕС в Брюсселе постоянно ведутся переговоры относительно введения единого коэффициента платежеспособности для кредитных институтов Содружества.

15.5. Риски в международном банковском деле

Основные виды рисков: юридический риск, системный риск, риск представительства и репутации, риск контрагента, риск ликвидности и операционный риск.

1. Юридический риск – возникает, когда банк не может обеспечить принудительное выполнение контракта другой стороной.

2. Системный риск связан с:

сценарием, когда распад фирмы, сегмента или рынка системы расчетов и катастрофы одной фирмы может вызвать разрушительные процессы как отдельных сегментов финансового рынка, так и финансового рынка в целом;

«кризисом доверия» среди инвесторов, создающих ситуацию неликвидности на рынке.

3. Риск представительства (агентский риск) – определяется конфликтом интересов между собственниками (кредитная организация и ее акционеры) и персоналом.

4. Риск репутации – это риск возникновения существенных негативных изменений в публичном мнении о банке, что может привести к критическим потерям в привлечении денежных ресурсов и клиентов.

5. Риск контрагента – разновидность кредитного риска, который касается ситуаций текущих финансовых взаимоотношений с партнером.

6. Расширенная характеристика ликвидности определяется двумя видами рисков:

а) риск ликвидности фондирования (привлечения денежных ресурсов: определяется снижением способности финансировать принятые позиции по соглашениям, когда наступают сроки их ликвидации, покрывать денежными ресурсами денежные требования контрагентов, а также требования обеспечения;

б) риск ликвидности активов (ценных бумаг как активов) – определяется способностью ликвидировать активы на разных сегментах финансового рынка.

7. Операционный риск – риск ненадлежащего функционирования управленческих систем, что приводит к финансовым потерям.