70. Аналіз ділової активності та ек-го потенціалу банку.

Ділову активність банку рекомендують визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу банку (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-тех­нічне забезпечення.

Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами:

1. зіставленням висновків за взаємозв’язаними статтями і розділами активів і пасивів;

2. кількісною ув’язкою змін в активах і пасивах у вартісному виразі;

3. розрахунком коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рівні активності використання пасивів і активів.

Розкриємо методику аналізу ділової активності спочатку на основі давно відомого в нас коефіцієнтного методу. Коефіцієнти, які найбільшою мірою і прямо, а не побічно розкривають рівень використання пасивів і активів.

а) в частині пасивів:

1. Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів. Кзк=Зк/Пзаг, де Питома вага залучених коштів (З_к) у загальних пасивах (П_заг)

2. Коефіцієнт активності залу­чення міжбанківських кредитів. Кзмбк=МБК/Пзаг. Питома вага одержаних між­банківських кредитів (МБК) у загальних пасивах (П_заг)

3. Коефіцієнт активності залу­чення строкових депозитів. Кзсд=Дстр/Пзаг. Питома вага строкових депозитів (Д_стр) у загальних пасивах (П_заг)

4. Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи. Кзда=Да/Зк. Співвідношення дохідних активів (Д_а) і залучених коштів (З_к)

5. Коефіцієнт активності використання залучених кош­тів у кредитний портфель. Кзкр+КР/Зк. Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (З_к)

6. Коефіцієнт активності вико­ристання строкових депозитів у кредитний портфель. Кдскр=КР/Дс. Співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Д_с)

б) в частині активів

1. Коефіцієнт дохідних активів. Кда=Ад/Аз. Питома вага дохідних активів (А_д) у загальних активах (А_з)

   2. . Коефіцієнт кредитної актив­ності інвестицій у кредитний портфель. Ккра=/Аз. Питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (А_з)

   3. . Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь. Кіа=ЦПП/Аз. Питома вага портфеля цін­них паперів і паїв (ЦПП) у загальних активах (А_з)

   4. . Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах. Кіда=ЦПП/Ад. Питома вага інвестицій (ЦПП) у дохідних активах (А_д)

   5. Коефіцієнт проблемних кре­дитів. Кпкр=КРпб/КР. Питома вага проблемних (про­строчених і безнадійних) кре­дитів (КР_пб) у кредитному портфелі в цілому (КР)

Ділову активність визначає як рівень залучення пасивів, так і рівень їх використання в активах.

71. Аналіз ділової активності методом співставлення та взаємозв’язки між джерелами інвестування і напрямами вкладень в активи.

Ділову активність банку в рекомендують визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу банку (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-технічне забезпечення. Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами:

1) зіставленням висновків за взаємозв’язаними статтями і розділами активів і пасивів;

2) кількісною ув’язкою змін в активах і пасивах у вартісному виразі;

3) розрахунком коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рівні активності використання пасивів і активів.

Ділову активність визначає як рівень залучення пасивів, так і рівень їх використання в активах.

Джерела інвестування — це збільшення ресурсів за статтями пасивів балансу плюс зменшення коштів за статтями активів. Збільшення статей джерел інвестування свідчить про залучення банком додаткових джерел із зовнішнього ринку, а зменшення статей активу — про переливання наявних ресурсів з одних статей активів на інші та на покриття вилучених коштів.

Напрями вкладень — це збільшення за статтями активів балансу плюс їх зменшення за статтями пасивів. Збільшення активів свідчить про фінансування ділових активів, а зменшення пасивів — про вилучення коштів клієнтами з їх рахунків у банку.