104. Основи менеджменту банківськими ризиками.

Успішна діяльність банку в цілому значною мірою залежить від обраної концепції управління ризиками. Мета процесу управління банківськими ризиками полягає в їх обмеженні або мінімізації, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо. Ризиками можна і потрібно свідомо управляти, керуючись такими правилами:усі види ризиків взаємопов’язані;рівень ризику постійно змінюється під впливом динамічного оточення;ризики, на які наражаються банки, безпосередньо пов’язані з ризиками їх клієнтів;банкіри повинні намагатися уникнути ризиків навіть більше, ніж інші підприємці, оскільки вони працюють не з власними, а з чужими грошима.Процес управління ризиками складається з чотирьох етапів:1) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер;2) оцінювання величини ризику;3) мінімізація або обмеження ризиків шляхом застосування відповідних методів управління;4) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з використанням механізму зворотного зв’язку.Щоб досягти успіхів у тій сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, банкам необхідно створювати та розвивати системи управління ризиками. З їх допомогою керівництво банку зможе виявити, оцінити, локалізувати та проконтролювати той чи інший ризик. Система управління ризиками складається з розглянутих далі елементів і підсистем:управління активами і пасивами;реалізація кредитної політики;установлення нормативів і лімітів;ціноутворення продуктів і послуг;управлінський облік та фінансовий аналіз;

вимоги до звітності та документообігу;інформаційно-аналітична служба;розподіл повноважень у процесі прийняття рішень;моніторинг;аудит;служба безпеки.

153. Сутність, призначення та характеристика економічних нормативів банківської діяльності.

За допомогою економічних нормативів діяльності банків в Україні забезпечується стабільна діяльність банків та своєчасне виконання ними зобов’язань перед вкладниками, а також запобігається неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності (див. також статтю про банківське регулювання та нагляд). Економічні нормативи є основним стовпом пруденційного регулювання банків в Україні. Тут застосовуються концепції “Базель І“. Їх розрахунок здійснюється, в основному, на базі регулятивного капіталу.

Існуючі нормативи поділяються на

нормативи капіталу:

мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), (10 млн євро)

адекватність регулятивного капіталу/ платоспроможність (Н2), (не менше 10%)

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3); (не менше 9%)

нормативи ліквідності:

миттєва (Н4),(не менше 20%)

поточна (Н5), (не менше 40%)

коротко-строкова ліквідність (Н6) (не менше 20%);

нормативи кредитного ризику:

максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7), (не більше 25%)

великі кредитні ризики (Н8), (не більше 800%)

максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, на-даних одному інсайдеру (Н9), (не більше 5%)

максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)(не більше 30%);

нормативи інвестування:

інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), (не більше 15%)

загальна сума інвестування (Н12) (не більше 60%);

нормативи загальної довгої та короткої валютної позиції банку: Н13-1 та Н13-2 (не більше 30%).