К вопросу о процентной марже банка
Бримжанова Б.С., ст-ка гр. Фс-08-5
Научный рук.: м.э., ст. преподаватель Тимошина Т.П.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
(Казахстан, г. Петропавловск)
АО «Народный банк Казахстана» является системообразующим банком страны. За период 5 лет отмечаем рост всех показателей банка, участвующих в расчёте процентной маржи и спрэда, а также самих этих расчётных показателей (рисунки 1, 2, 3, 4).
Рис. 1. Динамика активов банка, приносящих доход и обязательств, связанных с выплатой вознаграждения за 2007-2011 гг., тыс. тенге
Так активы, приносящие доход выросли с 1125424360 тыс. тенге до 1915357929 тыс. тенге или на 789933569,6 тыс. тенге, темп прироста 70%. Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения выросли с 1037750200 тыс. тенге до 1857433784 тыс. тенге или на 819683584,8 тыс. тенге, темп прироста 79%. Опережающие темпы роста обязательств против активов негативно влияют на процентную маржу банка (рисунок 3). В 2010 г. замедлился её рост, а в 2011 г. наблюдаем снижение ниже уровня кризисного2009 г.
Рис. 2. Динамика доходов банка, связанных с получением вознаграждения, расходов банка, связанных с выплатой вознаграждения, чистого дохода, связанного с получением вознаграждения за 2007-2011 гг., тыс. тенге
Доходы, связанные с получением вознаграждения в 2007 г. выросли с 63574684,3 тыс. тенге до 165684225 тыс. тенге или на 102109540,7 тыс. тенге, темп прироста 161%.
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения выросли с 29093100,3 до 80225306 тыс. тенге или на 51132205,67 тыс. тенге, темп прироста 176%. Отметим, что темпы прироста расходов опережали темпы прироста доходов – это негативный факт в деятельности банка, влияющий процентную маржу и на рентабельность.
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения вырос с 34481584 тыс. тенге до 85458919 тыс. тенге или на 50977335 тыс. тенге, темп прироста 148%.
Процентная маржа банка за анализируемый период выросла с 3,06% до 4,46% или на 1,40%, отметим, что она превышает значения процентной маржи банковского сектора за весь период, кроме 2008 г. Существенный разрыв в 2009-2011 гг., когда банк получал различные виды государственной поддержки, особенно в 2010 году.
Рис. 3. Динамика процентной маржи банка и банковского сектора за 2007-2011 гг., %
Рис. 4. Динамика процентного спрэда банка и банковского сектора за 2007-2011 гг., %
Такая же ситуация и с процентным спрэдом в банке (рисунок 4): за период он вырос с 2,85% до 3,21% или на 0,36%. Проседание спрэда банка в 2008 г., существенный разрыв с банковским сектором в 2010 г.
К вопросу о финансовых показателях работы банка
Бримжанова Б.С., ст-ка гр. Фс-08-5
Научный рук.: м.э., ст. преподаватель Тимошина Т.П.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
(Казахстан, г. Петропавловск)
АО «Народный банк Казахстана» является системообразующим банком страны. За 5 лет с 2007 г. по 2011 г. доля рынка банка выросла (рисунок 1): по активам с 13,41% до 17,33% или на 3,92%; по ссудному портфелю с 12,06% до 13,10% или на 1,04%; по обязательствам с 13,90% до 16,78% или на 2,88%, в том числе по вкладам юридических лиц с 15,41% до 19,07% или на 3,67%; по собственному капиталу с 9,91% до 22,23% или на 12,32%. Снижение доли рынка произошло лишь по вкладам физических лиц с 24,05% до 20,23% или на 3,82%.
Рис. 1. Динамика доли рынка банка по активам, ссудному портфелю, обязательствам в банковском секторе РК за 2007-2011 гг., %
За 5 лет с 2007 г. по 2011 г. (рисунок 2) активы банка выросли с 1567245252 тыс. тенге до 2221968181 тыс. тенге или на 654722929 тыс. тенге, темп прироста 42%. Ссудный портфель банка вырос с 1069603396 тыс. тенге до 1371566631 тыс. тенге или на 301963235 тыс. тенге, темп прироста 28%. Отметим, что в 2011 г. провизии составили 24% от ссудного портфеля – это фактор, негативно влияющий на доходность банка. Обязательства банка выросли с 1425949471 тыс. тенге до 1932198891 тыс. тенге или на 506249420 тыс. тенге, темп прироста 36%.
Рис. 2. Динамика активов, обязательств, ссудного портфеля и собственного капитала банка за 2007-2011 гг., тыс. тенге
Рис. 3. Динамика вкладов физических и юридических лиц в банке за 2007-2011 гг., тыс. тенге
Так вклады физических лиц (рисунок 3) выросли с 348223565 тыс. тенге до 559209118 тыс. тенге или на 210985553 тыс. тенге, темп прироста 61%. Влады юридических лиц выросли с 766646197 тыс. тенге до 960069229 тыс. тенге или на 193423032 тыс. тенге, темп прироста 25%.
Собственный капитал банка вырос с 141295781 тыс. тенге до 289769290 тыс. тенге или на 148473509 тыс. тенге, темп прироста 105%. Нераспределённый чистый доход вырос с 32726735 тыс. тенге до 36446336 тыс. тенге или на 3719601 тыс. тенге, темп прироста 11% (рисунок 4).
Рис. 4. Динамика нераспределенного чистого дохода банка (тыс. тенге) и чистой рентабельности собственного капитала (%) за 2007-2011 гг.
Чистая рентабельность собственного капитала в результате опережающих темпов роста собственного капитала против нераспределённого чистого дохода 105% против 11% претерпела снижение с 23% до 13% или на 11% в 2011 г. по сравнению с 2007 годом. Отметим, что в кризисном 2009 г. зафиксировано существенное проседание нераспределённого чистого дохода банка и чистой рентабельности собственного капитала до 1%.