Перелік питань до модульного контролю

1. Економічний зміст та чинники виникнення ризиків.

2. Ризик як економічна категорія

3. Особливості, суть та класифікація банківських ризиків.

4. Категорії банківських ризиків та їх характеристики.

5. Взаємозвязок банківських ризиків. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку

6. Передбачувані та непередбачувані збитки від банківських ризиків.

7. Стратегії управління банківськими ризиками та їх характеристика.

8. Етапи процесу управління банківськими ризиками.

9. Економічний капітал в основі управління фінансовими ризиками банків.

10. Показники оцінки ефективності банківської діяльності з урахуванням ризиків.

11. Вимоги Національного банку України до систем ризик-менеджменту у банках.

12. Функції та завдання структурних підрозділів у системі ризик-менеджменту.

13. Внутрішньобанківське документування системи управління ризиками.

14. Форми дослідження банківських ризиків.

15. Принципи, функціональні етапи та методи оцінки банківських ризиків.

16. Переваги закордонного досвіду оцінки банківських ризиків та особливості його застосування у вітчизняних банках.

17. Суть та елементи Системи оцінки ризиків Національного банку України.

18. Необхідність створення та особливості функціонування Системи оцінки ризиків Національного банку України.

19. Фактори оцінки ризиків. Особливості ідентифікації загальних і специфічних факторів оцінки банківських ризиків.

20. Складові оцінки та матриці ризиків: кількість ризику, якість системи управління ризиком, сукупний ризик, напрямок зміни ризику.

21. Поняття допустимого, критичного і катастрофічного рівня ризику у банківській діяльності

22. Value-at-Risk – методологія кількісної оцінки ризику.

23. Якісна та кількісна оцінка банківських ризиків.

24. Види фінансових ризиків і зміст управління ними.

25. Економічний зміст і чинники виникнення кредитних ризиків банку.

26. Оцінка та методи управління кредитним ризиком банку.

27. Фактори якості управління кредитним ризиком банку.

28. Ефективність управління кредитним портфелем банку.

29. Поняття та оцінка ризику ліквідності. Аналіз розривів ліквідності.

30. Управління ризиком ліквідності, відсотковим, валютним ризиком за допомогою методів структурного балансування.

31. Фактори оцінки ризиків ліквідності банку за Системою оцінки ризиків Національного банку України. Кількісні параметри оцінки ризиків ліквідності. Сукупний ризик ліквідності банку.

32. Фактори оцінки ризиків зміни процентної ставки у банку за Системою оцінки ризиків Національного банку України. Кількісні параметри оцінки ризиків зміни процентної ставки. Сукупний ризик зміни процентної ставки банку.

33. Принципи, етапи та функції управління ризиками зміни процентної ставки. Якість управління ризиком зміни процентної ставки банку.

34. Сутність та видова класифікація валютних ризиків банку.

35. Принципи етапи управління валютними ризиками банків. Ідентифікація, вимірювання, оцінка, моніторинг, регулювання та контроль за рівнем валютних ризиків у банках.

36. Фактори оцінки валютних ризиків за Системою оцінки ризиків Національного банку України. Кількісні параметри оцінки валютних ризиків. Сукупний валютний ризик банку.

37. Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Імунізація балансу банку

38. Управління інвестиційними ризиками банку: традиційна та нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія.

39. Ризики інвестиційного портфеля і диверсифікація

40. Ефективність управління інвестиційним портфелем банку. Практичне застосування сучасної портфельної теорії

41. Методи регулювання банківських ризиків. Лімітування як метод регулювання рівня ризиків. Методи обґрунтування лімітів. Диференціація лімітів.

42. Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків. Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків від кредитних операцій, від знецінення цінних паперів.

43. Страхування банківських ризиків.

44. Сек’юритизація банківських активів.

45. Економічна сутність хеджування. Відмінності хеджування і страхування при компенсуванні ризиків.

46. Похідні фінансові інструменти. Дельта-хеджування. Гамма-хеджування.

47. Портфельний підхід до хеджування.

48. Методи хеджування процентного ризику банку.

49. Методи хеджування валютного ризику банку.

50. Сутність, особливості та категорії банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці: операційно-технологічних; репутації; стратегічних; юридичних.

51. Фактори оцінки операційно-технологічного ризику.

52. Кількісні параметри та якість управління операційно-технологічним ризиком.

53. Основні концепції ризику репутації.

54. Фактори оцінки ризику репутації. Узагальнена оцінка ризику репутації банку.

55. Визначення і оцінка стратегічного ризику. Фактори оцінки стратегічного ризику. Узагальнена оцінка стратегічного ризику.

56. Фактори оцінки юридичного ризику. Узагальнена оцінка юридичного ризику банку.

57. Контроль як функція управління банківськими ризиками.

58. Функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками.

59. Механізми контролю за банківськими ризиками.

60. Розподіл відповідальності на організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку.

61. Підсистема моніторингу банківських ризиків.

62. Показник економічного капіталу банку та методика його розрахунку

63. Інформаційні звіти в системі моніторингу.

64. Ранжирування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу.

65. Контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку.

66. Положення Базельського комітету з банківського нагляду та регулювання щодо управління ризиками у діяльності банків (Базель ІІ, Базель ІІІ).

67. Удосконалення практики корпоративного управління у банках на основі впровадження ризик-менеджменту