Лабораторна робота №5. Оцінка ступеня чутливості показників ефективності інвестицій до невизначеності умов їх здійснення

Завдання:

1. оцінити ступень чутливості показників ЧДД та ЧДД_СК під впливом таких змін:

• зниження ціни реалізації продукції в Україні на 15%;

• зниження ціни експорту продукції на 15%;

• підвищення питомих витрат, які здійснюються в національній валюті на 16%;

• підвищення питомих витрат, які здійснюються в іноземній валюті на 20%;

• підвищення відсоткової ставки за кредит на 5%;

2. побудуйте звіти цих сценаріїв;

3. побудуйте графік впливу цих змін на вказані показники;

4. знайдіть ступень чутливості показників ЧДД та ЧДД_СК під впливом зміни одночасно декількох вказаних сценаріїв.

Оцінка ступеню чутливості показників під впливом визначених вище змін здійснюється за допомогою функції Створення сценарію. Для цього:

1. Оберіть команду Сценарії у меню Сервіс.

2. Натисніть кнопку Добавити.

3. Введіть у полі Назва Сценарію назву сценарію.

4. В полі Комірки, які змінюються введіть посилення, які треба змінити.

Для зберігання вихідних значень комірок, які змінються створіть сценарій, який використовує вихідні значення, до створення сценарію, який змінює значення.

5. Встановіть необхідні прапорці в наборі клітин Захист.

6. Натисніть кнопку OK.

7. Введіть необхідні значення у діалоговому вікні Значення комірок сценарій.

8. Щоб створити сценарій натисніть кнопку OK.

Якщо необхідно створити додаткові сценарії, знову натисніть кнопку Додати, а далі повторіть усю процедуру.

Для створення підсумкового звіту за сценаріями:

1. Оберіть команду Сценарії у меню Сервіс.

2. Натисніть кнопку Звіт.

3. Встановіть перемикач в положення Структура або Зведена таблиця.

4. У полі Комірки результату введіть посилання на ячейки, значення яких було змінено за допомогою сценаріїв. В якості роздільника посилень використовуйте кому.

Рис. 5.1. Структура сценарію

Для перегляду сценарію необхідно:

1. Оберіть команду Сценарії у меню Сервіс.

2. Оберіть назву сценарію, який необхідно переглянути.

3. Натисніть кнопку Показати.

Для об’єднання сценаріїв із інших листів необхідно:

1. Відкрити усі книги, які мають сценарії, які потребують об’єднання.

2. Перейдіть на лист, на якому необхідно об’єднати сценарії.

3. Оберіть команду Сценарії в меню Сервіс.

4. Натисніть кнопку Об’єднати.

5. Оберіть назву книги зі списку Книга.

6. У полі Лист натисніть назву листа, який має сценарії, які необхідно об’єднати, и натисніть кнопку OK.

7. Якщо необхідно об’єднати сценарії із декількох листів, повторіть цю ж процедуру.

Лабораторна робота №6. Оцінка дохідності і ризику фінансових інвестицій.

Функції, необхідні для застосування: СЕГОДНЯ; ДОХОД; ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ; Числкупон; ПС; Пошук рішення; Доходпогаш; Сргеом, Суммпроизв; Макс; МедИана.

Завдання:

1. визначити поточну доходність облігацій, враховуючи її премію (знижку) Для цього:

- введіть в окремому стовпці за допомогою функції Сьогодні поточну дату – це буде дата угоди:

Рис. 6.1. Дата угоди

• визначте ціну облігації на 100 грн її номінальної вартості;

• за допомогою функції ДОХОД визначте поточну доходність облігацій, враховуючи і премію (знижку):