3. Корреляционно-регрессионный анализ

Представлены данные о зависимости коэффициента оборачиваемости оборотных средств и рентабельности предприятия

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты	20	22	25	28	29	30	32	36	40	42
Рентабельность продукции, %	21	16	12	12	11	9	8	5	4	3

3.1 Оцените взаимосвязь между показателями с помощью линейного коэффициента корреляции.

3.2 Оцените значимость (существенность) полученного коэффициента корреляции

3.3 Какая доля вариации рентабельности зависит от вариации цены? Какой показатель позволяет её рассчитать?

3.4 Какой вид зависимости между показателями? Постройте график.

3.5 Определите параметры линейного уравнения регрессии. Оцените близость теоретического уравнения регрессии к эмпирическим данным. При необходимости оцените значимость параметров уравнения регрессии

3.6 Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии. На какую величину рентабельности может рассчитывать предприятие, если запланирует коэффициент оборачиваемости оборотных средств на уровне: а) 26 оборотов в год; б) 43 оборота в год

4. Линейное программирование как задача оптимизации

КБ «Укрсоцбанк» проводит следующую деловую политику: он привлек депозитов населения-108000грн, депозитов юридических лиц - 57600грн, МБК - 54000грн и рассматривает возможность их размещения в финансовые активы, межбанковский кредит и кредитование юридических лиц. Чтобы дифференцировать риски, предполагается использование сразу нескольких видов ресурсов на одну операцию:

-на финансовые инвестиции: ДФЛ-1800, ДЮЛ-600, МБК-500грн.

-на МБК: ДФЛ-1500, ДЮЛ-400, МБК-300грн.

-на кредитование: ДФЛ-1200, ДЮЛ-800, МБК-300грн.

Прибыль от финансовых инвестиций - 2700грн., от МБК - 300грн., от кредитования-4800грн.

4.1 Рассчитать оптимальную схему распределения ресурсов и максимальную прибыль. Решите задачу симплекс-методом.

4.2 Интерпретируйте полученную симплекс-матрицу. Обоснуйте возможные управленческие решения по привлечению дополнительных ресурсов

5. Эвристические методы в экономическом анализе

5.1 Необходимо оценить вероятность банкротства 8 предприятий, входящих в холдинг. 3 предприятия, вероятность банкротства которых будет наивысшей будет контролироваться службой внутреннего аудита трижды в год. Предприятия, вероятность банкротства которых будет выше среднего – дважды раз в год. Были оценены 8 предприятий 7 экспертами. Ранги, присвоенные этим предприятиям, приведены в таблице.

Таблица – Данные о мнениях (выставленных рангах) экспертов

	Эксперт
Предприятия	1	2	3	4	5	6	7
Трембита	8	7	7	6	7	7	8
Пермь-Текстиль	1	1	2	1	1	2	2
Иванова-2	5	5	4	5	4	4	4
Винница-Лен	5	3	3	5	4	5	4
Хлопок-Про	6	7	7	8	6	5	6
Фартушина	2	2	3	1	4	1	2
Полотенце	3	2	1	2	3	2	3
Сепро	6	5	6	6	5	6	5