Применение игрового моделирования в ситуации риска
…
Игровое моделирование учитывает то обстоятельство, что хозяйственная деятельность связана с субъективным поведением человека. Поэтому при данном методе оценки риска начинают привлекать неформализованные процедуры диагностики и учитывают субъективное восприятие.
В теории игр предполагается, что игроки выбирают свои варианты действий независимо друг от друга. Цель игры – достижение некоторой точки равновесия. Она отражает стремление человека к уверенности и надежности и поэтому обеспечивает небольшой выигрыш.
В ходе игры возможен и выход, отличный от равновесия и связанный с риском. Но при выборе такого варианта важно учесть и оценить все отрицательные моменты и одновременно открывающиеся положительные возможности.
Основа выбора вариантов в игровом
моделировании является матрица
результатов
или матрица расходов (потерь)
,
где i – сравниваемые
варианты, а j перечисляет все состояния
среды организации в зависимости о
факторов риска
Критерии оценки риска при игровом моделировании:
критерии максимина (maxmin), минимакса (minmax), минимина (minmin), максимакса (maxmax),
критерий Лапласа,
критерий Байеса,
критерий Гурвица и др.
Критерии Максимина применяются при работе с матрицей результатов. Его суть: при выборе альтернативы лучшим признается тот вариант, который обеспечивает получение наибольшего из всех минимально возможных результатов по каждому варианту.
Если вместо матрицы результатов в качестве основы выбора использовать матрицу потерь, то правило максимина переходит в критерий минимакс, т.к. избирается вариант, который предусматривает минимум потерь из всех максимальных возможных (Минимакс):
Максимильная и минимаксная оценка преследует целью получение максимального выигрыша в наихудших условиях, т.е. при пессимистической оценке среды. Поэтому эти 2 критерия дают хороший результат при осуществлении выбора в условиях риска и не определенности. Но выбранный на их основе вариант при стабильной ситуации не всегда является эффективным. В таких случаях лучше опираться на оптимистические оценки и использовать критерий максимакса и минимина.
Критерий Максимакса работает с матрицей результатов и ориентирует организацию на наилучший результат из всех максимально возможных.
При применении матрицы потерь, то правило переходит в правило минимина.
Эти два критерия базируются на оптимистической оценке среды, потому в бизнесе они применяются только в тех случаях, когда руководитель полностью уверен в развитии ситуации на рынке и положительном влиянии всех значимых факторов среды на результаты деятельности.
Критерий Гурвица – определенный
компромисс приведенных подходов. В этом
случае оптимальным является результат,
взвешенный на уровень оптимизма и
пессимизма по след. формуле:
где
– уровень оптимизма и пессимизма,
значение которого устанавливает сам
руководитель на основе собственной
субъективной оценки (от 0 до 1).
Правило Гурвица позволяет взвешивать между собой наилучший и наихудший вариант. Чем ближе к единице, тем большее влияние на выбор оказывает максимально возможный результат. Если =1, что данное правило переходит в правило максимакса. Если =0, то вправило минимина.
выражает субъективное отношение руководителя к осуществляемому выбору. Это и его понимание ситуации, склонность к риску, интуитивные ожидания, эмоциональное состояние.
Как правило, игровое моделирование применяется в тех случаях, когда у реализуемого проекта нет аналогов и отсутствует опыт реализации чего-то подобного в прошлом. Однако при колебаниях выборе альтернативе действий оно может применяться для получения дополнительных звений в процессе анализа риска, который проводится другими методами.
__________________________________________________________________________________________