32. Базовые понятия эконометрики: экономический объект, переменные объекта, параметры и их взаимосвязи. Примеры экономических моделей.

Экономический объект – это любая хозяйствующая единица

Переменная – это количественная характеристика объекта, которая может принимать различные значения в процессе хозяйственной деятельности объекта

Модель – математически выраженная связь между переменными объекта

Модель может быть представлена в виде набора графиков или таблиц, либо системы математических уравнений и неравенств, связывающих воедино все переменные объекта

Пример экономической модели:

1. Экономический объект - рынок подержанных автомобилей.

Переменные – относительная цена автомобиля «Р», возраст автомобиля «а», пробег «d». Модель –      P = Y(a,d)

2. Объект – конкурентный рынок

Переменные – спрос “Yd”, предложение “Ys”, установившаяся цена “P”

Модель–Yd=f(p)

Ys=g(p)

Yd=Ys

u_t- случайное отклонение

x_t –доходы населения (экзогенная)

y^d_t –уровень спроса

y^s_t –уровень предложения

P_t –равновесная цена на определенный момент времени

а₁,b₁ - коэффициенты

а₀,b₀ –свободные члены

33. Принципы спецификации эконометрических моделей и их содержание.

Спецификация модели - подробное описание на математическом языке закономерностей поведения экономического объекта.

Первый принцип спецификации подсказывает, источник закономерностей взаимосвязей между переменными объекта и формулируется следующим образом: Модель появляется в результате перевода на математический язык (математической формализации) известных закономерностей поведения объекта.

Закономерности присущи данному объекту.

1. Уровень спроса на товар падает с ростом цены на товар. (y^d)

2. Уровень предложения на товар растет с ростом цены на него. (y^c)

3. Равновесная цена на товар есть результат равновесия междууровнями спроса и предложения. (p)

Исходя из приведенных закономерностей, запишем спецификациюэлементарной модели конкурентного рынка в виде системы линейныхалгебраических уравнений.

Первое утверждение на математическом языке с помощью линейного уравнения принимает вид: y^d=a₀+a₁p.

При этом необходимо дополнить полученное уравнение ограничением на:

a₁: a₁<0; чтобы обеспечить падение спроса с ростом цены.

3 принцип спецификации моделей заключается в необходимости учета влияния времени на значение переменных .

И имеет следующий вид

Четвертый принцип спецификации моделей , заключается в необходимости, с учетом случайных возмущений при записи уравнений модели.

С учетом сказанного спецификацию геометрической модели конкурентного уравнения, следует записать в виде:

34. Классификация переменных эконометрических моделей.

Эконометрические модели-это модели, которые в своем составе содержат случайные возмущения.

Экономические модели, значения переменных которых привязаны к моменту времени, называются динамическими

Переменные, связанные с моментом времени, называются датированными

Переменные модели, отнесенные к предыдущим моментам времени, называются «лаговыми»

Все лаговые переменные (эндогенные и экзогенные) и текущие экзогенные переменные составляют группу «предопределенных» переменных.

В приведенной форме модели каждая текущая эндогенная переменная должна быть выражена через предопределенные переменные.

Модели в состав которых входят только текущие эндогенные переменные называются замкнутыми или закрытыми.

Модели в составе которых присутствует хотя бы одна предопределенная переменная называется открытой.

Фиктивной переменной модели называют переменную, которая вводится для учета качественных факторов и принимающая дискретные числовые значения

В эконометрическом моделировании выделяют следующие виды экономических переменных:

1) экзогенные или независимые переменные (х), значения которых задаются извне. В определённой степени экзогенные переменные поддаются управлению;

Экзогенные переменные, определяемые вне модели. Они не объясняются моделью и являются внешними, заданными экономическими величинами.

2) эндогенные или зависимые переменные (у), значения которых определяются внутри модели;

Эндогенные переменные, т.е. экономические величины, которые являются зависимыми и объясняются эконометрической моделью. Значения этих переменных формируются в результате одновременного взаимодействия переменных, образующих модель. Эндогенные переменные зависят от экзогенных и возмущающих переменных. 

3) лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xt-1 – это лаговая экзогенная переменная, а yt-1 – это лаговая эндогенная переменная;

4) предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (xt-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yt-1).

5) фиктивные переменные используются в эконометрических моделях для характеристики явления или процесса, в отношении которого нет данных по качественному признаку;

6) переменные-заместители искусственно вводятся в эконометрическую модель для характеристики явления или процесса, который не может быть количественно охарактеризован. При этом переменная-заместитель тесно коррелирует с этим явлением.