35. Классификация моделей и их формы.

Модель – математически выраженная связь между переменными объекта.

Модели, которые в своем составе содержат случайные возмущения, называются эконометрическими. В отличие от экономической модели, эконометрическая модель содержит в своем составе случайную составляющую (случайное возмущение).

Переменные модели, значения которых формируются внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными, называются эндогенными (зависимыми, внутренними).

Переменные модели, значения которых формируются вне модели, называются экзогенными (независимые, внешние).

Переменная модели, отнесенная к предшествующим моментам времени, называется лаговой.

Переменные модели, отнесенные ко времени называются датированными (от слова «дата»).

Модели, содержащие датированные переменные называются динамическими.

Все экзогенные и лаговые эндогенные переменные образуют группу предопределенных переменных.

Модели, в состав которых входят только текущие эндогенные переменные, называют замкнутыми (закрытыми).

Модели, в составе которых присутствует хотя бы одна предопределенная переменная, называется открытой.

Спецификация моделей может быть представлена в двух формах: структурной или приведенной. Форма модели называется структурной, если хотя бы одно из ее уравнений содержит более одной текущей эндогенной переменной. Определение. Форма модели называется приведенной, если в ее уравнениях каждая текущая эндогенная переменная выражена через предопределенные.

36. Формы эконометрических моделей. Переход от структурной к приведенной форме модели.

Модель – математически выраженная связь между переменными объекта.

Модели, которые в своем составе содержат случайные возмущения, называются эконометрическими. В отличие от экономической модели, эконометрическая модель содержит в своем составе случайную составляющую (случайное возмущение).

Существуют 2 формы эконометрических моделей: структурная и приведенная

Форма модели называется структурной, если хотя бы одно из ее уравнений содержит более одной текущей эндогенной переменной. Определение. Форма модели называется приведенной, если в ее уравнениях каждая текущая эндогенная переменная выражена через предопределенные.

Спецификация– компактная запись структурной формы эконометрической модели:

Общий вид приведенной формы модели имеет вид:

структурную форму модели всегда можно однозначно преобразовать в приведенную. Обратное не верно: не всегда от приведенной формы модели можно перейти к структурной. Структурная форма модели, как правило, появляется на этапе спецификации, в уравнениях отражаются закономерности взаимодействия 27 переменных. В структурной форме чаще всего удобно анализировать поведение экономического объекта. В приведенной форме удобно решать задачу оценки значений параметров модели. Из выражения формы эконометрической модели легко получить правило преобразования структурной формы модели в приведенную: