15.Математические методы и модели в оценке рисков деятельности компании(Мусина г.М.)

Статистические методы основаны на расчете вероятности наступления случайного события. Достоинством этих методов является простота расчетов, недостатком — для достоверности необходимо наличие большого количества ретроспективной информации.

Логико-вероятностные методы. С помощью этих методов созданы вероятностная, логическая и структурная модели кредитного риска, а также вычислена цена за риск кредита и меры риска. Метод аналогий, согласно названию, основан на анализе баз данных об оценке рисков объектов-аналогов. Обязательным условием применения является сопоставимость информации исследуемого объекта с аналогичным.

Аналитическая группа методов подразделяется на две подгруппы: методы без учета распределения вероятности (стресс-тестирование) и методы с учетом распределения вероятностей (нетрадиционные методы).

Математические модели и методы относятся к аналитической группе методов. R = f (P, I), где P — вероятность наступления рискового события, I — потенциальные последствия влияния факторов.

Лингвистические модели основаны на методах нечеткой логики. Предполагается, что для использования данных методов имеется экспертная оценка о степени неопределенности.

Стохастические модели базируются на применении статистических расчетов и наличии достаточного количества статистической информации о каком-либо событии. С помощью стохастических моделей на заданном множестве оценивается вероятность наступления риска, данные модели применяются при условии случайности возникновения факторов риска.

С помощью детерминированных моделей определяется наиболее достоверный результат, поскольку данные модели применимы в условиях, когда факторы возникновения риска определены и носят регулярный характер и последствия принимаемых решений приводят к определенному результаты.

Для количественной оценки рисков часто используются такие аналитические методы, как анализ чувствительности и имитационное моделирование, поскольку данные методы применяются в том числе и для комплексной оценки эффективности (устойчивости) деятельности организации.

Имитационные методы основаны на пошаговом нахождении значения результирующего показателя путем проведения многократных опытов с моделью. В ходе процесса имитации строятся последовательные сценарии с использованием переменных модели (факторов неопределенности).

Результатом количественной оценки риска является показатель. Одним из видов является внутренняя отчетность организации, которая также является и статистической.

Условия определенности предполагают наличие полной информации об анализируемом объекте.

Абсолютные показатели выражаются в стоимостной или в материально-вещественной форме.

Относительные показатели отражают результат сравнения возможных потерь с некоторой базой.

При частичной неопределенности информация о рисковой ситуации отражается в виде частот появления рисковых событий.

Вероятностные показатели являются мерой наступления рискового события и его последствий.

Статистические показатели характеризуют меру средних ожидаемых значений результатов деятельности и их возможных отклонений.

Условия полной неопределенности проявляются при полном отсутствии информации о рисковой ситуации.

https://moluch.ru/archive/119/32975/

РАЗВЕДИТЕ МАТЕРИАЛ С ВОПРОСОМ №13