- •Шкалы как универсальный метод измерений.
- •Понятие «проблема» в тпр в условиях риска
- •Понятие «цель» в тпр в условиях риска
- •Понятие «альтернатива» в тпр в условиях риска
- •Понятие «критерии» в тпр в условиях риска
- •Количественные методы в экономике
- •Сущность предпринимательства и предпринимательские риски.
- •Сущность риска
- •Основные виды предпринимательской деятельности
- •Экономическая безопасность и риск
- •Оценка рисков в неявном виде. Бухгалтерский метод оценки рисков
- •Оценка рисков в неявном виде. Финансово-аналитический метод оценки рисков.
- •Финансово-аналитический метод оценки рисков на основе рейтинга.
- •Риски банкротства. Уравнение банкротства.
- •Идентификация рисков как первый этап работы с рисками в явном виде.
- •Формы представления и измерения рисков: Табличная форма как план действий в рисковой ситуации.
- •Формы представления и измерения рисков: Табличные формы с оценками рисков.
- •Формы представления и измерения рисков: Картографирование рисков.
- •Многомерность рискового пространства и методы ее уменьшения.
- •Вероятности и тяжести рисков.
- •Стресс-тестирование как метод определения самых тяжелых рисков.
- •Математические методы оценки рисков. Основные понятия «теория игр».
- •2. Корреляционный регрессионный анализ.
- •4. Расчёт риска на основе теории полезности.
- •Математические методы оценки рисков. Основные понятия «Деревья решений».
- •2. Корреляционный регрессионный анализ.
- •4. Расчёт риска на основе теории полезности.
- •Методы определения тяжести или существенности рисков.
- •Анализ факторов риска и основные принципы управления рисками.
- •Отказ от рисков
- •Принятие рисков (удержание рисков).
- •Страхование как метод передачи рисков. Риски страхования.
- •Факторинг как метод передачи рисков. Риски факторинга.
- •Франчайзинг как метод передачи рисков. Риски франчайзинга.
- •Аутсорсинг как метод передачи рисков. Риски аутсорсинга.
- •Лизинг как метод передачи рисков. Риски лизинга.
- •Обеспечение рисков.
- •Факторы, определяющие методы управления рисками.
- •Основные этапы риск-менеджмента.
- •Роль теории полезности при принятии решений.
- •Теория ожидаемой полезности и виды функции полезности.
- •2 Случая полезности:
- •Лотерея как эксперимент для построения функции полезности.
- •Роль риск-менеджера и кадровой службы в минимизации внутренних рисков.
- •Систематизация данных о физическом лице.
- •Криминальные действия персонала.
- •Риски потери нематериальных активов.
- •Compliance-риски.
- •Коррупция и бюрократический рэкет.
- •Риски партнерских отношений.
- •Риски договорных отношений.
4. Расчёт риска на основе теории полезности.
5. Расчёт риска на рынке ц\б. Свои методы, чаще всего VaR.
6. Расчёт риска в страховом деле. Актуарная математика.
7. Математич методы, которые непосредственно применяют для расчёта рисков: деревья событий, теория стратег игр.
Конфликтная ситуация возникает при столкновении интересов двух и более участников в процессе их экономического взаимодействия.
Игра - совокупность правил, определяющих возможные действия ее участников.
Стратегия - вариант поведения участника игры. При ограниченном числе стратегий у участников игры, игра называется конечной.
Чистая стратегия - это стратегия, которой все время придерживается игрок в течение игры (вариант поведения все время одинаков).
Смешанная стратегия - набор разных стратегий, которые использует игрок.
Игра двух лиц с нулевой суммой - игра, по окончании которой, алгебраическая сумма выигрышей всех участников равна 0.
Специфика игры с природой.
В случае игры с «природой» неопределенность больше, т.к. нет конфликта интересов.
Состояние «природы» можно описывать вероятностями, получаемыми из статистики наблюдений или экспертно.
Матрица рисков - это преобразованная платежная матрица. Преобразования осуществляются так:
rij =βj - α ij, где βj - max выигрыш при данном (j-ом) состоянии природы. Дана платежная матрица к ней пристроена еще одна строка, в которой записаны максимальные числа столбцов. Строим матрицу рисков.
Так как βj - max столбца, очевидно, что rij ≥ 0
Математические методы оценки рисков. Основные понятия «Деревья решений».
1. Использование обычных стат показателей: вер-ти, дисперсии, мат ожидания, коэф-та вариации, закона распред-я случайных величин.
2. Корреляционный регрессионный анализ.
Строится ур-е регрессии: y = f (хj), где:
y – вер-ть невозврата кредита заёмщиком банка;
хj – его колич хар-ки, (разрыв з\п, сред доход на члена семьи, размер квартиры)
3. Методы фин математический. (в отношении инновационных проектов)
Осн формула: (рубль сегодня дороже, чем рубль завтра)
Pt = P0 (1+r)t
Pt – сумма денег в руб через период времени t
Р0 – ст-ть денег сейчас
r – если вклад, то это %, если считаем проекты или дисконт, то это период времени
4. Расчёт риска на основе теории полезности.
5. Расчёт риска на рынке ц\б. Свои методы, чаще всего VaR.
6. Расчёт риска в страховом деле. Актуарная математика.
7. Математич методы, которые непосредственно применяют для расчёта рисков: деревья событий, теория стратег игр.
Дерево решений – это графическое отображение ситуации, имеющей несколько альтернативных решений. С помощью рассчитанных ожидаемых значений дерево решение позволяет выявить наиболее приемлемое решение для каждого этапа.
Таким образом, дерево решений необходимо использовать с осторожностью, с известной долей здравого смысла, и при этом всегда следует точно указывать, какие были отобраны критерии принятия решения.
На практике при анализе дерева решений часто сталкиваются с трудностью количественной оценки возможных исходов. Субъективные вероятности также могут иметь большие погрешности, и результат решения очень чувствительно реагирует на изменение этих вероятностей. Дерево решений обеспечивает количественную оценку последствий принимаемых решений в соответствии с точностью входных данных.