1.20.1. Оценка риска проекта
Рассмотрим одну из современных методик расчета, предусматривающих 4 этапа.
I – составление исчерпывающего перечня рисков.
II – определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.
III – оценка вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску.
IV – определение балльной оценки по всем рискам проекта.
Определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности
Введем обозначения:
Si – простой риск, i=1, n;
n – общее число рисков;
Qj – группа приоритета, j=1, к, к<n;
Wj – вес простых рисков по группам приоритета.
Wj>0,
Mj – число рисков, входящих в приоритетную группу, j.
Последовательность расчетов может быть представлена следующими шагами:
1. Принципиальным для расчетов является предположение о том, во сколько раз первый приоритет весомее последнего, т.е.
W1/Wk=f.
2. Определяется вес группы с наименьшим приоритетом по формуле
3. Определяются веса остальных групп приоритетов:
4. Определяются веса простых факторов.
Wi=Wj/Mj для каждого простого риска, входящего в соответствующую приоритетную группу. Это означает, что все простые риски внутри одной и той же приоритетной группы имеют одинаковые веса.
Если приоритеты по простым рискам не устанавливаются, то все они имеют равные веса, т.е. Wj=1/n.
5.Результаты расчетов оформляются таблицей.
Удельные веса простых рисков
Простые риски, Sj |
Приоритеты, Qj |
Веса, Wj |
|
|
|
Итого |
х |
1 |
Оценка вероятности наступления риска
Оценка вероятности наступления риска осуществляется методом экспертных оценок. Для проведения этой работы желательно иметь не менее трех экспертов, хорошо знакомых с проблемой.
Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень простых рисков проекта и предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:
0- риск рассматривается как несущественный;
25- риск, скорее всего не реализуется;
50- о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
75- риск, скорее всего, проявится;
100- риск наверняка реализуется.
Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, который выполняется по следующим правилам:
1 ———
2 ———
где Ai и Bi - оценки каждой пары в отношении i-риска.
Всего должно быть сделано три оценки для попарного сравнения мнений: первого и второго экспертов; первого и третьего экспертов; второго и третьего.
Правило 1 означает, что максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше 50. Сравнения проводятся по модулю, т.е. знак («плюс» или «минус») не учитывается. Это правило направлено на устранение недопустимых различий в оценках вероятности наступления отдельного риска.
Правило 2 направлено на согласование оценок экспертов в среднем. Оно используется после выполнения правила 1. для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю, т.е. не обращая внимания на знаки, и результат делится на число простых рисков. Оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, если полученная величина не превышает 25.
В том случае, если между мнениями экспертов будут обнаружены противоречия (невыполнение правил 1 и 2), они обсуждаются на совещаниях для выработки согласованной позиции по конкретному вопросу. Результат работы экспертов оформляется таблицей.
Вероятность наступления рисков
Риски |
Эксперты |
Средняя вероятность, Pi |
||
первый |
второй |
третий |
||
|
|
|
|
|
Определение итоговой оценки по всем рискам проекта производится по формуле
где Pi - средняя вероятность наступления i-го риска.
Расчет оформляется таблицей.
Итоговая оценка риска проекта
Простые риски, Si |
Веса, Wi |
Вероятность, Pi |
Балл, Wi×Pi |
|
|
|
|
Итого по всем рискам |
1,0 |
1,0 |
R |
Таким образом, результаты количественного анализа, выполненного по данной методике, позволяют выделить наиболее значимые из простых рисков, а также дать обобщенную оценку риска проекта.
Задача 42. Реализация проекта, разработанного в бизнес-плане, сопряжена с основными рисками, представленными в таблице 21.
В графе 3 табл. 21 приведены оценки приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для всего проекта.
Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску, использовались мнения трех экспертов (табл. 22.).
Таблица 21. Риски реализации бизнес-проекта
Риски, Si, i=1,…n |
Отрицательное влияние на прибыль |
Группа приоритета Qj, j=1,…k |
1 |
2 |
3 |
S1 – рост цен на ГСМ
S2 – изношенность парка машин S3 – недостаток оборотных средств
S4 – непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции |
Снижение прибыли из-за роста цен Увеличение затрат на ремонт Снижение прибыли из-за пополнения оборотных средств Увеличение объема заемных средств |
Q1 |
S5 – отношение местных властей
S6 – недостаточный уровень зарплаты S7 – квалификация кадров S8 – Платежеспособность потребителей S9 – Рост налогов |
Дополнительные затраты на выполнение их требований Текучесть кадров
Снижение ритмичности, увеличение аварий Падение прибыли Уменьшение чистой прибыли |
Q2 |
S10 – несвоевременная поставка комплектующих
S11 – недобросовестность подрядчика S12 – зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив S13 – недостатки проектно-изыскательских работ |
Увеличение срока ввода мощностей, выплата штрафов подрядчику Увеличение срока ввода мощностей. Снижение прибыли из-за роста цен
Рост стоимости строительства, затяжка с вводом мощностей |
Q3 |
Примечание. Число простых рисков – 13, т.е. n=13. Число групп – 3, т.е. k=3. Сделано предположение о том, что первый приоритет в 4 раза весомее третьего приоритета, т.е. f=4.
Таблица 22. Вероятность наступления рисков
Риски |
Эксперты |
Средняя вероятность, Pi |
||
первый |
второй |
третий |
||
S1 |
85 |
80 |
80 |
82 |
S2 |
80 |
85 |
75 |
80 |
S3 |
70 |
75 |
80 |
75 |
S4 |
70 |
65 |
70 |
68 |
S5 |
50 |
45 |
45 |
47 |
S6 |
40 |
35 |
40 |
38 |
S7 |
30 |
35 |
40 |
35 |
S8 |
30 |
35 |
30 |
32 |
S9 |
25 |
30 |
35 |
30 |
S10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
S11 |
15 |
10 |
10 |
12 |
S12 |
10 |
5 |
10 |
8 |
S13 |
5 |
10 |
5 |
7 |
Требуется оценить степень риска проекта в целом.
Первым шагом является определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности. Для этого устанавливается вес группы с наименьшим приоритетом:
Далее определяется удельный вес остальных групп приоритетов:
Затем производим расчет удельного веса простых рисков:
Результаты расчетов сведем в таблицу 23.
Таблица 23. Удельные веса рисков
Риски, Si |
Приоритеты, Qj |
Удельные веса рисков, Wi |
S1 |
|
0,133 |
S2 |
Q1 |
0,133 |
S3 |
|
0,133 |
S4 |
|
0,133 |
S5 |
|
0,067 |
S6 |
|
0,067 |
S7 |
Q2 |
0,067 |
S8 |
|
0,067 |
S9 |
|
0,067 |
S10 |
|
0,033 |
S11 |
Q3 |
0,033 |
S12 |
|
0,033 |
S13 |
|
0,033 |
Второй шаг – оценка вероятности наступления рисков выполнена с помощью экспертного метода. Проведем анализ оценок экспертов на непротиворечивость (табл. 24).
Таблица 24. – Анализ непротиворечивости мнений экспертов
Риски |
Эксперты |
│Ai-Bi│ |
max│Ai-Bi│ |
||
I |
II |
III |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
S1 |
85 |
80 |
80 |
│85-80│=5
│80-80│=0
│85-80│=5 |
5 |
S2 |
80 |
85 |
75 |
│80-85│=5
│85-75│=10
│80-75│=5 |
10 |
S3 |
70 |
75 |
80 |
│70-75│=5
│75-80│=5
│70-80│=10 |
10 |
Продолжение табл. 24.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
S4 |
70 |
65 |
70 |
│75-65│=10
│65-70│=5
│70-70│=0 |
10 |
S5 |
50 |
45 |
45 |
│50-45│=5
│45-45│=0
│50-45│=5 |
5 |
S6 |
40 |
35 |
40 |
│40-35│=5
│35-40│=5
│40-40│=0 |
5 |
S7 |
30 |
35 |
40 |
│30-35│=5
│35-40│=5
│30-40│=10 |
10 |
S8 |
30 |
35 |
30 |
│30-35│=5
│35-30│=5
│30-30│=0 |
5 |
S9 |
25 |
30 |
35 |
│25-30│=5
│30-35│=5
│25-35│=10 |
10 |
S10 |
15 |
15 |
15 |
│15-15│=0
│15-15│=0
│15-15│=0 |
0 |
S11 |
15 |
10 |
10 |
│15-10│=5
│10-10│=0
│15-10│=5 |
5 |
S12 |
10 |
5 |
10 |
│10-5│=5
│5-10│=5
│5-5│=0 |
5 |
S13 |
5 |
10 |
5 |
│5-10│=5
│10-5│=5
│5-5│=0 |
5
|
Σ│Ai-Bi│ ——— n |
|
|
|
|
160 ——— = 12,3 13 |
Данные таблицы 24 свидетельствуют о приемлемой согласованности экспертов и возможности использования данных в расчетах приведенных данных, так как выполняются правила оценки непротиворечивости мнений экспертов:
Правило 1: max
(см. графу 6 табл. 24).
Правило 2:
В нашем случае эта величина равна 12,3.
Третий шаг – определение общей оценки риска проекта (табл. 25).
Таблица 25. Общая оценка риска проекта
Риски, Si |
Удельные веса рисков, Wi |
Вероятность, Рi |
Балл, Wi× Рi |
S1 |
0,133 |
82 |
10,91 |
S2 |
0,133 |
80 |
10,64 |
S3 |
0,133 |
75 |
9,98 |
S4 |
0,133 |
68 |
9,04 |
S5 |
0,067 |
47 |
3,15 |
S6 |
0,067 |
38 |
2,55 |
S7 |
0,067 |
35 |
2,35 |
S8 |
0,067 |
32 |
2,14 |
S9 |
0,067 |
30 |
2,01 |
S10 |
0,033 |
15 |
0,49 |
S11 |
0,033 |
12 |
0,40 |
S12 |
0,033 |
8 |
0,26 |
S13 |
0,033 |
7 |
0,23 |
Итого |
1,0 |
х |
54,15 |
Общая оценка риска проекта 54,14 балла, что свидетельствует о средней рискованности рассматриваемого проекта.
Задача 43. Оценка вероятности наступления рисков в проекте бизнес-планирования выполнена с использованием метода экспертных оценок. Результаты опроса трех экспертов представлена в таблице 26.
Выполните анализ непротиворечивости оценок экспертов.
Таблица 26. Вероятность наступления рисков
Риски |
Эксперты |
||
Первый |
Второй |
Третий |
|
S1 |
75 |
50 |
75 |
S2 |
50 |
25 |
25 |
S3 |
25 |
25 |
50 |
S4 |
0 |
0 |
25 |
Примечание. Эксперты руководствовались следующей системой оценок: 0- риск рассматривается как несущественный; 25- риск, скорее всего не реализуется; 50- о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 75- риск, скорее всего, проявится; 100- риск наверняка реализуется. |
Задача 44. Реализация проекта в бизнес-плане сопряжена с четырьмя видами рисков, распределенными по двум группам приоритетов (табл. 27.).
Таблица 27. Риски бизнес-проекта
Риски, Si |
Группа приоритета, Qj |
S1 – экономические риски S2 – социальные риски |
Q1 |
S3 – технические риски S4 – экологические риски |
Q2 |
Примечание. Первый приоритет важнее второго в 5 раз.
Оцените вероятность наступления событий, относящихся к каждому виду рисков, по следующей балльной шкале:
0- риск рассматривается как несущественный;
25- риск, скорее всего, не реализуется;
50- о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
75- риск, скорее всего, проявится;
100- риск наверняка реализуется.
Дайте общую оценку риска бизнес-проекта.
Задача 45. Реализация проекта, разработанного в бизнес-плане, сопряжена с шестью рисками, вероятность наступления которых и распределение по группам приоритета представлены в таблице 28.
Назовите три наиболее существенных риска реализации данного проекта.
Дайте общую оценку риска бизнес-проекта.
Таблица 28. Риски проекта
Риски, Si |
Группа приоритета, Qj |
Вероятность наступления риска, Pi |
S1 – риски, связанные с финансированием S2 – риски, связанные с социальными проблемами |
Q1 |
0,7
0,4 |
S3 – риски, опирающиеся на техническое состояние производства S4 – риски, связанные с экологическими ограничениями |
Q2 |
0,3
0,2 |
S5 – риски, связанные со строительством S6 – риски, связанные с подготовкой проекта |
Q3 |
0,5
0,4 |
Примечание. Первый приоритет весомее последнего в 6 раз.