- •Методи побудови загальної лінійної моделі
- •4.1. Поняття моделі та етапи її побудови
- •4.2. Специфікація моделі
- •4.3. Передумови застосування методу найменших квадратів (1мнк)
- •4.4. Оператор оцінювання 1мнк
- •4.5. Властивості оцінок параметрів
- •4.6. Коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі
- •4.7. Прогноз
- •4.8. Короткі висновки
- •4.9. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •4.10. Основні терміни I поняття
- •Дисперсійний аналіз економетричної моделі
- •5.1. Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
- •5.2. Множинний коефіцієнт кореляції і детермінації
- •5.3. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії
- •5.4. Перевірка значущості і довірчі інтервали
- •5.4.1. Значущість економетричної моделі
- •5.4.2. Значущість коефіцієнта кореляції
- •5.4.3. Значущість оцінок параметрів моделі
- •5.5. Короткі висновки
- •5.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •5.7. Основні терміни I поняття
- •Мультиколінеарність
- •6.1. Поняття мультиколінеaрності
- •6.2. Ознаки мультиколінеарності
- •6.3. Алгоритм Фаррара - Глобера
- •6.4. Метод головних компонентів
- •Алгoритм головних компонентів
- •6.5. Короткі висновки
- •6.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •6.7. Основні терміни і поняття
- •Гетероскедастичність
- •7.1. Поняття гетероскедастичності
- •7.2. Методи визначення гетероскедастичності
- •7.2.1. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію
- •7.2.2. Параметричний тест Гольдфельда — Квандта
- •7.2.3. Непараметричний тест Гольдфельда - Квандта
- •7.2.4. Тест Глейсера
- •7.3. Визначення матриці s
- •7.4. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)
- •7.5. Прогноз
- •7.6. Короткі висновки
- •7.7. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •7.8. Основні терміни і поняття
- •Автокореляція
- •8.1. Причини виникнення автокореляції в економетричних моделях
- •8.1.1. Поняття автокореляції
- •8.1.2. Наслідки автокореляції залишків
- •8.2. Перевірка наявності автокореляції
- •8.2.1. Критерій Дарбіна — Уотсона
- •8.2.2. Критерій фон Неймана
- •8.2.3. Нециклічний коефіцієнт автокореляції
- •8.2.4. Циклічний коефіцієнт автокореляції
- •8.3. Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками
- •8.3.1. Метод Ейткена
- •8.3.2. Метод перетворення вихідної інформації
- •8.3.3. Метод Кочрена — Оркатта
- •8.3.4. Метод Дарбіна
- •8.4. Прогноз
- •8.5. Короткі висновки
- •8.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •8.7. Основні терміни I поняття
- •Метод інструментальних змінних
- •9.1. Властивості оцінок моделі при стохастичних змінних
- •9.2. Метод інструментальних змінних
- •9.3. Визначення інструментальних змінних
- •9.3.1. Оператор оцінювання Вальда
- •9.3.2. Особливості оцінювання методом Бaртлета
- •9.3.3. Оператор оцінювання Дарбіна
- •9.4. Помилки вимірювання змінних
- •9.5. Короткі висновки
- •9.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •9.7. Основні терміни I поняття
- •Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь
- •11.1. Системи одночасових структурних рівнянь
- •11.2. Проблеми ідентифікації
- •11.3. Рекурсивні системи
- •11.4. Непрямий метод найменших квадратів (нмнк)
- •Алгоритм непрямого методу найменших квадратів.
- •11.5. Двокроковий метод найменших квадратів (2мнк)
- •11.6. Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів (2мнк)
- •11.7. Трикроковий метод найменших квадратів (3мнк)
- •11.8. Прогноз і загальні довірчі інтервали
- •11.9. Короткі висновки
- •11.10. Запитання та завдання для самостійної роботи
- •11.11. Основні терміни і поняття
- •Література
11.3. Рекурсивні системи
Означення 11.6. Якщо в економетричній моделі (11.2) матриця A має трикутний вид, а залишки характеризуються діагональною матрицею , то така система рівнянь називається рекурсивною.
Нехай економетрична модель на основі одночасових структурних рівнянь запишеться так:
(11.14)
матриця для неї
. (11.15)
Як відомо, труднощі оцінки системи рівнянь виникають тоді, коли спостерігається кореляція між залишками і залежними змінними. Тому нам потрібно переконатись в тому, що спеціальні властивості рекурсивної моделі дають змогу подолати ці труднощі.
Запишемо структурні рівняння в матричному вигляді
. (11.16)
Зведена форма їх запишеться так:
, (11.17)
де
.
(11.18)
Помножимо
(11.17) ліворуч на
і перейдемо в обох частинах здобутої
рівності до границі за ймовірністю:
Оскільки
згідно з припущенням
= 0,
то справджується рівність
.
Запишемо ліву частину рівності, скориставшись (11.18):
(11.19)
Коли економетрична модель має три структурні рівняння і три залежні змінні, то (11.20) можна записати так:
(11.20)
де
,
а
через
позначено алгебраїчне доповнення
елемента
.
Таким
чином, ми одержали основний результат,
який полягає в тому, що
не корелює гранично з
,
не корелює гранично з
і
.
A це означає, що для оцінки параметрів
системи (11.13) можна застосувати 1МНК. У
численних публікаціях Волда [1] показано,
що реальні економічні системи найчастіше
описуються рекурсивними системами
рівнянь. Цей висновок він аргументує
тим, що реальне формування кожного з
показників, які входять до моделі, є
неодночасовим. Наприклад, залежність
ціни від пропозиції товару на ринку.
Якщо часовий період дорівнює одному
дню, то ціна на товар в t-й
день встановлюється у врахуванням
продажу в t–1
день, тоді як попит на товар залежить
від ціни, за якою продавався товар в цей
самий день. Запишемо ці рівняння:
(11.21)
Наведена
модель є рекурсивною, бо
і
— поточні значення залежних ендогенних
змінних, а
—
розглядається як екзогенна змінна, яка
бере участь у послідовності причинних
зв’язків.
Ця послідовність містить тільки прямі зв’язки, що дозволяє нам вважати залишки незалежними.
У рекурсивних системах матриця коефіцієнтів при залежних змінних трикутна. Наприклад, у системі рівнянь (11.22) коефіцієнти при змінних і утворюють таку матрицю:
Оскільки залишки в рівняннях нормально розподілені, то для оцінювання параметрів моделі можна використати 1МНК.
Приклад 11.3. Розглянемо модель,яка складається з рівняння пропозиції та рівняння попиту на свинину. Нехай ці рівняння специфікуються на основі степеневих або логарифмічних функцій:
(11.22)
У
цій моделі
— логарифм пропозиції свинини в період
t,
—
логарифм ціни свинини в період t,
— логарифм ціни в період t–1.
Таким чином, перше рівняння моделі - це
рівняння пропозиції: її кількість на
ринку в період t
залежить від ціни в періоді t–1
(
).
Випадкова змінна ut
характеризує залишки, на величину яких
можуть впливати ті чинники, якими
знехтували: витрати кормів, технологічні
зміни і т.ін.
Друге рівняння моделі — це рівняння попиту на свинину. Ціна на свинину на ринку в період t залежить від пропозиції її ( ) в цьому ж періоді. Змінна vt характеризує залишки в цьому рівнянні.
Покажемо,
що рівняння ідентифіковані. Для цього
визначимо згідно з умовою (11.10)
(s = 1,2).
= 1
— кількість ендогенних змінних, які
входять в перше рівняння;
= 2
— кількість ендогенних змінних, які
входять в друге рівняння;
m = 1 — кількість екзогенних змінних моделі;
= 1
— кількість екзогенних змінних в першому
рівнянні;
m2 = 0 — кількість екзогенних змінних в другому рівнянні.
Оскільки :
для I рівняння:
0
= 0;
для II рівняння:
1 = 1,
то система рівнянь точно ідентифікована.
Застосувавши 1МНК для оцінювання параметрів моделі, маємо
Коефіцієнти
при пояснювальних змінних характеризують
еластичність: у I-му рівнянні — еластичність
пропозиції свинини від ціни на неї в
попередньому році, тобто якщо ціна в
періоді t – 1
підвищиться на 1 %, то
пропозиція
свинини в наступному році збільшиться
на 0,74 %; в II-му рівнянні — еластичність
ціни від попиту. Для визначення
еластичності попиту знайдемо:
,
тобто якщо ціна підвищиться на 1 %, то
попит на свинину знизиться на 6,83 %.
