7. Проблемы спецификации эконометрической модели.
Любое эконометрическое исследование начинается со спецификации модели, т.е. с формулировки вида модели, исходя из соответствующей теории связи между переменными. Иными словами, исследование начинается с теории, устанавливающей связь между явлениями.
Прежде всего из всего крута факторов, влияющих на результативный признак, необходимо выделить наиболее существенно влияющие факторы.
Парная
регрессия достаточна, если имеется
доминирующий фактор, который и
используется в качестве объясняющей
переменной. Предположим, что выдвигается
гипотеза о том, что величина спроса (у)
на товар А находится в обратной
зависимости от цены (х),
т. е.
.
В
этом случае необходимо знать, какие
остальные факторы предполагаются
неизменными, возможно, в дальнейшем их
придется учесть в модели и от простой
регрессии перейти к множественной.
Уравнение
простой регрессии характеризует связь
между двумя переменными, которая
проявляется как некоторая закономерность
лишь в среднем в целом по совокупности
наблюдений. Так, если зависимость спроса
у
от цены х
характеризуется, например, уравнением
,
то
это означает, что с ростом цены на 1 д.
е. спрос в среднем уменьшается, на 2 д.
е. В уравнении регрессии корреляционная
по сути связь признаков представляется
в виде функциональной связи, выраженной
соответствующей математической
функцией. Практически в каждом отдельном
случае величина у складывается из двух
слагаемых:
,
(2.3)
где 
— фактическое значение результативного
признака;
— теоретическое
значение результативного признака,
найденное исходя из соответствующей
математической функции связи у
и х,
т. е. из уравнения регрессии;
— случайная
величина, характеризующая отклонения
реального значения результативного
признака от теоретического, найденного
по уравнению регрессии.
От
правильно выбранной спецификации
модели во многом зависит величина
случайных ошибок: они тем меньше, чем
в большей мере теоретические значения
результативного признака (
)
соответствует
фактическому (у).
8. Идентификация и верификация эконометрической модели.
Обычно выделяют шесть основных этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели.
Vэтап (идентификация модели). Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров.
С проблемой идентификации модели не следует путать проблему ее идентифицируемости, т. е. проблему возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные).
VI этап (верификация модели). Проводится проверка истинности, адекватности модели. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации и идентифицируемости модели, какова точность расчетов по данной модели, в конечном счете, насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу.
Следует заметить, что если имеются статистические данные, характеризующие моделируемый экономический объект в данный и предшествующие моменты времени, то для верификации модели, построенной для прогноза, достаточно сравнить реальные значения переменных в последующие моменты времени с соответствующими их значениями, полученными на основе рассматриваемой модели по данным предшествующих моментов.