Механізм забезпечення стабільності банківської системи

Під фінансовою стійкістю банківської системи слід вважати її здатність як системного утворення у динамічних умовах ринкового середовища протистояти дії зовнішніх та внутрішніх загроз, забезпечувати надійність збереження та повернення вкладів юридичних і фізичних осіб, своєчасно виконувати власні зобов’язання з метою реалізації цільових орієнтирів грошово-кредитної політики та забезпечення фінансової безпеки держави.

Виходячи із різних цілей функціонування банку і банківської системи, на наш погляд, чинники, що спричиняють зниження фінансової стійкості банківської системи слід класифікувати на зовнішні, загальнодержавні і внутрішньо системні.

В економічній літературі виділяють дві категорії фінансової стійкості:

“статична фінансова стійкість” та “стратегічна фінансова стійкість”.

Щодо статичної фінансової стійкості банківської системи, то це означає, що вона має підтримувати стійкість в будь-який момент, тобто постійне дотримання системою певних критеріїв (параметрів) фінансової стійкості:

• обов’язкових економічних нормативів,

• показників системи раннього реагування,

• рівноваги грошового і товарного ринку,

• стабільного валютного курсу,

• рівноважної процентної ставки та інше.

Що ж до стратегічної фінансової стійкості банківської системи, то вона безпосередньо пов’язана з реалізацією пріоритетних цілей розвитку банківської системи. Вважається, що банківська система дотримується стратегічної стійкості, якщо всі перехідні стани системи забезпечують досягнення поставленої цілі - сталого розвитку системи, тобто є фінансово стійкими і рівноважними, а стани, які роблять неможливим досягнення поставленої мети, є фінансово нестійкими (нерівноважними).

Отже, може скластися ситуація, що банківська система дотримується статичної фінансової стійкості, однак її поточні фінансові стани не дозволяють досягнути поставлених цілей, тобто система не дотримується стратегічної фінансової стійкості. Тобто поточний фінансовий стан системи має бути таким, щоб забезпечити не тільки фінансову стійкість на даний момент часу, але й сприяти досягненню стратегічних цілей на перспективу. Тому для контролю за стратегічною фінансовою стійкістю необхідно визначити систему пріоритетних цілей не тільки на якісному, але й на кількісному рівні.

Сучасна банківська практика вимагає оцінювати фінансову стійкість за такими напрямками:

• оцінка макроекономічної ситуації та тенденцій розвитку банківської системи;

• оцінка достатності кількості банків та розмірів їх філіальної мережі з точки зору міри користування банківськими послугами з боку населення і підприємств;

• моніторинг діяльності банків; аналіз банківської звітності

відповідно до виконання певних норм і правил, встановлених Національним банком України (НБУ).

Проблемні та кризові явища в банківській системі України

Банківська криза – це неспроможність банківської системи та її інститутів виконувати свої основні функції з акумуляції та мобілізації грошових коштів, надання кредитів, проведення розрахунків та платежів в економіці країни.

Виділяють три основні типи ситуацій, які передують виникненню банківських криз:

1) проблеми одного або декількох банків без очевидних ознак системної банківської кризи;

2) прихована форма дестабілізації банківської системи;

3) системна банківська криза.

За визначенням експертів Міжнародного банку розрахунків (МБР), можна вважати, що криза відбулася, якщо спостерігається прояв хоча б одного з чотирьох чинників:

• проблемні активи банків складають більше 2 % ВВП країни;

• сума коштів, необхідних для порятунку банківської системи, перевищує 2 % ВВП;

• у банківському секторі націоналізація набула масового характеру, банківські депозити заморожені, а влада запроваджує банківські канікули;

• центральний банк країни гарантує виплати населенню за всіма банківськими депозитами, не забезпечуючи свої гарантії матеріально.

Аналітики Міжнародного валютного фонду (МВФ) ідентифікують ситуацію як банківську кризу, якщо виконується хоча б одна з наступних умов:

• частка безнадійних кредитів у загальній сумі активів банківської системи перевищує 10 %;

• витрати на проведення заходів із оздоровлення банківської системи становлять понад 2 %;

• проблеми у банківському секторі призвели до націоналізації значної кількості банків;

• мали місце масові «набіги» вкладників, застосовувалися заходи надзвичайного характеру (заморожування депозитів, банківські канікули) або вводилися державні гарантії на депозитні рахунки [170, с. 90, 91].

Класифікація сучасних банківських криз

Класифікаційна ознака	Вид кризи	Характеристика кризи
Характер виникнення	Циклічна	Є наслідком циклічного спаду економіки окремої країни і залежить від рівня розвитку ринкових відносин у конкретних країнах, як правило, є формою грошово-кредитної кризи
	Специфічна	Є наслідком накопичення проблем у банківському секторі або раптової зміни економічного середовища п ід впливом зовнішніх факторів, що впливають на банківську систему
Масштаб поширення (ступінь системності)	Системна	Криза, що охоплює всю банківську систему, проявляється у масовому банкрутстві банків та негативно впливає не лише на банківський бізнес, але й на всю систему фінансів, грошей і кредиту конкретної країн, у вигляді інфляції, кредитної рестрикції і дефіциту державних та місцевих фінансових ресурсів
	Локальна (часткова)	Кризи в окремих секторах банківської системи (між-банківському кредитному ринку, іпотечному ринку, ринку ліквідності, ринку споживчих кредитів тощо) або у невеликій кількості банків, що не чинить негативного впливу на ситуацію в банківській системі загалом
Форма прояву	Латентна (прихована)	Характеризується зниженням капіталу, збитковою діяльністю окремих (проблемних) банків, іншими негативними тенденціями, які з часом накопичуються, досягають критичного рівня та набувають відкритої форми
	Відкрита	Характеризується невиконанням банками своїх зобов’язань перед клієнтами, нездатністю банківської системи безперебійно здійснювати розрахунки, масовим прагненням вкладників вилучити свої вклади з банків, різким скороченням кредитування, банкрутством банків
Географія поширення	Національна	Криза, зумовлена виключно внутрішніми макроекономічними диспропорціями та деструктивними чинниками всередині країни
	Регіональна	Криза, що охоплює групу країн із подібними дестабілізуючими чинниками та кризовими передумовами в основних регіонах світу (Америка, Азія, Європа)
	Світова (глобальна)	Криза, що поширюється на всі світові держави, набуває глобального характеру, незалежно від місця її виникнення та швидкості розповсюдження
Масштаби наслідків	Макроекономічна	Породжує макроекономічний спад, високу інфляцію та демонетизацію економіки (як правило, є системною)
	Мікроекономічна	Спричиняє серйозні проблеми серед певного кола банків, які, за пасивної політики центрального банку, можуть бути визнані банкрутами та ліквідовані
	Глобальна	Поширюється на всю банківську систему або на банківські системи кількох країн одночасно

Вплив кризи на банківську систему залежить від дії мікро- та макроекономічних чинників

Чинники виникнення банківської кризи та механізми їх впливу на банківську систему

Чинники	Механізми впливу чинників на банківську систему
Несприятливі зміни цін на основних для країни міжнародних ринках	Різке зниження цін на традиційні експортні товари або значне зростання вартості імпорту спричиняють втрату валютних доходів країни загалом та її експортерів, що зумовлює можливі збитки в обслуговуючих банках
Переважна частка короткотермінових зобов’язань у структурі зовнішнього боргу	Висока питома вага короткотермінових зобов’язань, внаслідок необхідності спрямування країною значних обсягів грошових коштів на обслуговування зовнішнього боргу, накладає на банки суттєві обмеження щодо здійснення ними активних операцій
Реальне подорожчання національної валюти	Подорожчання національної валюти в реальному вираженні призводить до скорочення чистого експорту і формує девальваційні очікування, які можуть спровокувати вилучення депозитів вкладниками банків
Високі процентні витрати за внутрішнім боргом	Зростання дохідності за внутрішніми зобов’язаннями з одного боку свідчить про ріст процентних доходів, з іншої – про зниження ринкової вартості придбаних цінних паперів
Висока вартість запозичень на ринку МБК	Зростання процентної ставки в умовах перевищення строковості активів над строковістю зобов’язань спричиняє підвищення вартості фондування
Високий рівень ризиків у банківській системі	Недостатність наявного капіталу відносно прийнятих ризиків, слабке покриття зобов’язань ліквідними активами, дисбаланс між валютними активами та зобов’язаннями, висока частка прострочених позик у кредитному портфелі банків можуть спричинити як банкрутство окремого банку так і широкомасштабну банківську кризу
Сповільнення економічного зростання	Зниження темпів економічного зростання призводить до погіршення платоспроможності країни, звуження можливостей позичальників банку з обслуговування боргів
Інфляція	Запровадження політики активного подолання інфляції негативно впливає на стан банківської системи
Відкритість економіки	Як свідчить практичних досвід багатьох країн, фінансова лібералізація призводить до накопичення в банках «поганих» боргів
Валютизація активів банківської системи (загалом або окремих статей активів)	Зміна частки активів, номінованих у іноземних валютах, свідчить про недовіру банківської системи у стабільність національної валюти, а зміна частки залучених грошових коштів, особливо депозитів населення (з врахуванням поправки на дохідність), – про недовіру населення

Щодо основних наслідків банківських криз, то вони є достатньо різноманітні. Так, для суспільства загалом настання банківської кризи та період її подолання мають своїми наслідками:

• зменшення сукупного суспільного капіталу, розміру національного багатства, спад виробництва, зменшення ВВП;

• бюджетно-фінансову дестабілізацію, високу інфляцію та демонетизацію економіки;

• загальне погіршення ситуації в економіці країни та оцінок такої ситуації і перспектив її покращення (зокрема з боку рейтингових агентств, а відтак – іноземних інвесторів);

• загострення у сфері соціальних відносин та необхідність негайного розв’язання накопичених суперечностей;

• необхідність розробки нових підходів до організації та управління не лише банківським сектором, але й всією економікою, а також реалізації заснованого на таких підходах комплексу практичних заходів;

• необхідність усвідомлення більш чи менш значних непередбачених втрат.

Для клієнтів комерційних банків наслідками банківської кризи можуть бути:

• повна або часткова втрата коштів, довірених ними банкам, які не змогли протистояти кризі;

• погіршення умов ведення підприємницької діяльності та умов банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб;

• погіршення фінансового стану позичальників внаслідок негативних змін економічної ситуації в країні, зростання та накопичення їх прострочених та безнадійних боргів банкам;

• необхідність пошуку нових (надійних) банків, якщо попередні збанкрутували або не виконують своїх зобов’язань перед клієнтами;

• можлива необхідність перегляду умов співпраці з банками, які змогли вийти з кризи з найменшими втратами та зберегли свою працездатність.

Для банківського сектору загалом наслідки кризи можуть бути наступними:

• зменшення сукупного банківського капіталу;

• зниження вартості активів банківського сектору;

• вилучення частиною клієнтів своїх заощаджень навіть із надійних банківських установ (скорочення ресурсної бази банківської системи);

• погіршення якості та структури кредитних портфелів банку;

• виникнення чи посилення невідповідності між пасивами та активами банків за обсягами та термінами;

• більш чи менш повна втрата банками платоспроможності та ліквідності;

• скорочення мережі банківських установ та їх філій та підрозділів;

• необхідність як мінімум коригування стратегії розвитку, політики стосовно

різних напрямів банківської діяльності та практично всіх процесів організації управління в банках.

У кожній країні криза проявляється у певних особливостях, з огляду на стан розвитку економіки та її секторів, зокрема:

• криза ліквідності на кредитному та грошовому ринках,

• криза на вторинних ринках іпотеки та сек’юритизованих

активів,

• банкрутство системно значимих фінансових установ тощо.

Зокрема, в нашій країні наслідком світової кризи стала валютна криза.

Серед факторів, котрі спричинили розгортання фінансової кризи в Україні, можна виокремити:

Зовнішні:

• фактична прив’язка курсу гривні до долара США;

• зміни кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках;

• зосередженість вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, застій внутрішніх ринків;

• задоволення попиту населення за рахунок імпорту, що підірвало зовнішньоторговельний баланс країни;

• значний обсяг корпоративних позик – близько 35 млрд. дол. США, левова частка яких була спрямована на імпорт споживчих товарів (не маючи можливості рефінансувати ці позики, українська економіка отримала проблеми не лише із зовнішньоторговельним сальдо, а й із сальдо поточного рахунку);

Внутрішні:

• структурні та політичні фактори;

• чинники «стадної поведінки», психологіч­ного ризику, епідемічного

поширення кризових явищ;

• зниження кредитних рейтингів більшості українських банків, що стало додатковим поштовхом для паніки серед вкладників банків;

• слабка бюджетна політика держави, зростання соціальних видатків;

• монетарна політика «дорогих грошей», котра перекрила підприємствам доступ до кредитів та підірвала економічне зростання;

• криза довіри до банківського сектора та нестабільна політична ситуація в країні.

Сукупний вплив цих факторів дозволяє сформулювати центральну проблему функціонування банківського сектору: забезпечення ефективності його діяльності у поєднанні зі здатністю виконувати свої функції з урахуванням балансу інтересів учасників і витримуючи зовнішній вплив.

Подолання банківських криз передбачає здійснення комплексу

антикризових заходів, що спрямовуються як на усунення причин кризи, так і на нейтралізацію її основних наслідків.