4.6 Метод експертних оцінок

Метод експертних оцінок застосовується, як правило, при відсутності статистичних даних. Для визначення ризику бізнес-проекту проводиться опитування досвідчених спеціалістів − експертів.

Кожному експерту, працюючому окремо, надається перелік можливих ризиків і пропонується визначити величину втрат та імовірність їх настання.

Після обробки інформації, тобто розрахунок найбільш вірогідної величини втрат та імовірності її настання по кожному виду ризику, результати оголошуються кожному експерту і, не інформуючи, хто дав кожну оцінку, експертизу повторюють.

Розрахунок найбільш вірогідної величини втрат та імовірності її настання по кожному виду ризику може бути виконаний по трьох або по двох оцінках. Очікувані значення визначаються за формулами:

1) при трьох оцінках:

(4.13)

2)при двох оцінках:

, (4.14)

де − очікуване (середнє) значення показника;

Х_min − мінімальне значення показника;

Х_max − максимальне значення показника;

Х_ні − найбільш імовірне значення показника (яке зустрічаються найчастіше).

4.7 Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень

У процесі підготовки рішення виділяють різні його варіанти, що можуть бути прийняті, а також для кожного з варіантів − ситуації, які можуть наступити незалежно від волі особи, яка приймає рішення. Ці ситуації також беруть до уваги.

Далі, зображуючи графічно можливі варіанти рішень і їхні наслідки, одержують дерево рішень, що залежно від ступеня складності проблеми має різне число гілок.

Слідуючи від вихідної точки уздовж гілок дерева, можна різними шляхами досягти будь-якої його кінцевої точки. Гілкам конкретного дерева співвідносять об'єктивні або суб'єктивні оцінки можливості реалізації розглянутих подій і впливу на них прийнятих рішень або виконуваних дій (імовірність, розміри витрат і доходів). Таким чином, слідуючи уздовж гілок дерева, можна за допомогою відомих правил комбінування оцінок оцінити кожен варіант шляху таким чином, що вони стануть практично порівнянними для особи, яка приймає рішення (ОПР). Отже, можна знайти оптимальні рішення й одночасно проранжувати різні варіанти дій.

Для оцінки використовують імовірності, коефіцієнти впевненості або шанси. Комбінування оцінок ведуть за допомогою правил отримання логічного висновку в умовах неповної визначеності.

У випадку, коли для оцінки використовують імовірності, для їхнього комбінування використовують підхід Байєса. Відповідно до нього ступінь невизначеності кожної події оцінюється імовірністю (0-1). Вихідними даними для застосування методу Байєса служать не тільки імовірності, але і коефіцієнти впевненості, а також шанси, на підставі яких обчислюють імовірності.

Метод Байєса дозволяє визначати відносну правдоподібність висновків залежно від наявності або відсутності підтверджуючих або заперечуючих свідчень. Він заснований на теоремі Байєса:

(4.15)

де Р(Н/Е) - апостеріорна ймовірність висновку Н при наявності свідчення Е (тобто імовірність висновку Н за умови, що відомо факт існування Е); Р(Н) - апріорна ймовірність висновку Н при відсутності будь-яких свідчень; Р(Е) - імовірність свідчення Е; Р(Е/Н) - імовірність того, що свідчення Е має місце, якщо вірний висновок Н; Р(Е/неН) - імовірність того, що свідчення Е має місце, якщо висновок Н помилковий;

Згідно з теоремою (4.15), одержання нових незалежних свідчень дозволяє збільшити або зменшити ймовірність висновку. При цьому урахування свідчення з номером N+1 проводиться на базі ймовірності, обчисленої з урахуванням N попередніх свідчень.