- •В.А. Кучинський Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками і страхування підприємницької діяльності»
- •Харків − 2015
- •Тема 11: „страхові ризики і їх оцінювання” 64
- •Тема 12: „страховий ринок” 78
- •Тема 13: „державне регулювання страхової діяльності” 94
- •Тема 14: „фінансова надійність страхової компанії” 98
- •Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни
- •1.2 Чинники невизначеності і ризику
- •Тема 1: „невизначеність і ризик в економіці”
- •1.1 Поняття невизначеності і ризику
- •1.3 Класифікація ризиків
- •Тема 2: „особисте ставлення людей до ризику”
- •2.1 Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику
- •2.2 Типи людей, виділені за ставленням до ризику
- •2.3 Плата за ризик. Винагорода за ризик
- •2.4 Керівники і їх поведінка в умовах ризику
- •Тема 3: „вимірювання ризику (імовірнісний підхід)”
- •3.1 Загальні принципи аналізу ризику
- •3.2 Імовірність результату
- •3.3 Очікуване значення результату
- •3.4 Розкид результатів
- •3.5 Відносний ризик
- •Тема 4: „методи кількісного аналізу ризику”
- •4.1 Статистичний метод
- •4.2 Метод аналізу доцільності витрат
- •4.3 Аналітичний метод
- •4.4 Метод аналізу чутливості
- •4.5 Нормативний метод
- •4.6 Метод експертних оцінок
- •4.7 Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
- •4.8 Метод аналогій
- •Тема 5: „способи зниження ризику в підприємницької діяльності”
- •5.1 Страхування ризику
- •5.2 Розподіл ризику
- •5.3 Об'єднання ризиків
- •5.4 Диверсифікація
- •5.5 Хеджування ризику
- •5.6 Зниження ризику шляхом збору додаткової інформації
- •5.7 Резервування коштів на покриття непередбачених витрат
- •Тема 6: „ризик інвестиційних рішень в підприємницькій діяльності”
- •6.1 Поняття активу. Ризикові і безризикові активи
- •6.2 Взаємозв'язок ризику і прибутку
- •6.3 Поняття коефіцієнта чутливості і його застосування при формуванні інвестиційного портфеля
- •6.4 Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження
- •Тема 7: „урахування ризику при прийнятті управлінських рішень”
- •7.1 Управління і ризик: основні поняття
- •7.2 Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості
- •7.3 Прийняття рішень в умовах активної протидії
- •7.4 Прийняття рішень в умовах незворотності вибору
- •Тема 8: „оцінка економічної безпеки підприємства”
- •8.1 Основні дефініції
- •8.2 Складові економічної безпеки підприємства
- •8.3 Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
- •Тема 9: „сутність, принципи й роль страхування”
- •9.1 Економічна сутність, необхідність і функції страхування
- •9.2 Основні терміни та поняття страхування
- •9.3 Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку форм його організації
- •9.4 Принципи страхування
- •9.5 Роль страхування в розвитку сучасних суспільних соціально-економічних відносин
- •Тема 10: „класифікація страхування”
- •10.1 Поняття класифікації, значення та критерії класифікації
- •10.2 Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та добровільне страхування
- •10.3 Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. Галузі страхування
- •10.4 Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією страховика
- •10.5 Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності
- •Тема 11: „страхові ризики і їх оцінювання”
- •11.1 Поняття, види, характеристика ризиків та їх класифікація
- •11.2 Сутність оцінювання ризиків та зміст актуарних розрахунків в страхуванні
- •11.3 Показники страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків
- •11.4 Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків для різних видів страхування
- •11.5 Принципи управління страховими ризиками. Зміст ризик-менеджменту у страхуванні
- •Тема 12: „страховий ринок”
- •12.1 Поняття та основні категорії страхового ринку
- •12.2 Страхова послуга як специфічний ринковий продукт. Особливості реалізації страхової послуги та застосування маркетингу у страхуванні
- •12.3 Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова реалізації страхової послуги. Укладання, виконання та припинення договору страхування
- •12.4 Поняття комплексного страхового ринку і його компоненти
- •12.5 Страховий ринок України
- •12.6 Тенденції розвитку страхових ринків інших країн світу
- •Тема 13: „державне регулювання страхової діяльності”
- •13.1 Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності
- •13.2 Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України
- •13.3 Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку
- •Тема 14: „фінансова надійність страхової компанії”
- •14.1 Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення
- •14.2 Платоспроможність страховика та умови її забезпечення
- •14.3 Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування
- •14.4 Страхові резерви, умови їхнього формування і розміщення
- •14.5 Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення. Інші показники платоспроможності страховика
- •Література
7.2 Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості
Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості необхідно розглянути ситуацію вибору одного з альтернативних рішень реалізації бізнес-проекту виходячи зі багатоваріантності розвитку подій. В умовах різних сценаріїв розвитку подій, які заздалегідь вгадати неможливо, при обраних альтернативних рішеннях результати реалізації бізнес-проекту будуть відрізнятися. У цьому і полягає елемент невизначеності і відповідно ризику.
Можливі варіанти рішень і їх наслідки у формальному вигляді наведені в табл. 7.1.
Таблиця 7.1 − Альтернативні варіанти рішень і їх наслідки
Альтернативні рішення |
Можливі результати |
||||
Y1 |
... |
Yj |
… |
Ym |
|
Х1 |
q11 |
… |
q1j |
… |
q1m |
... |
… |
… |
… |
… |
… |
Хі |
qi1 |
… |
qij |
… |
qim |
... |
… |
… |
… |
… |
… |
Хп |
qn1 |
… |
qnj |
… |
qnm |
Альтернативи не можна порівнювати за якоюсь однією оцінкою, оскільки невідомо, який результат реалізується. Необхідно оцінити весь набір значень результатів за кожною альтернативою, що в цілому складає рядок матриці (табл. 7.1). Після цього можна порівнювати альтернативи вже за цією комплексною оцінкою. Таким чином, можна вибрати альтернативу кращу не за якимось певним результатом, а за всім набором результатів, тому що невідомо, який з них здійсниться.
Для розв'язання задач вибору в подібних умовах існує безліч різних критеріїв, сутність та методика використання яких розглянуті в табл. 7.2.
Таблиця 7.2 − Сутність та методика використання основних критеріїв прийняття рішень в умовах неповної поінформованості
Найменування та сутність критерію |
Методика використання критерію |
1 |
2 |
Критерій Вальда (максимінний і мінімаксний критерії) − відповідає песимістичному типові поведінки в умовах невизначеності (критерій вибору "найменшого із зол"). |
Відповідно до цього критерію кращою вважається альтернатива X*, що задовольняє умовам: 1) для матриці надбань: X* = maxi тіnj qij; 2) для матриці втрат: X* = mini тaxj qij. |
Критерій домінуючого результату − відповідає надоптимістичному типу поведінки. |
Відповідно до нього краща з альтернатив вибирається за правилами: 1) для матриці надбань X* = maxi тaxj qij; 2) для матриці втрат X* = mini тіnj qij. |
Критерій Севіджа (мінімального жалю) − відповідає більш оптимістичному типові поведінки ніж критерій Вальда. |
Він базується на розрахунку матриці "жалю" (S), елементи якої визначаються в такий спосіб: Sij = qij - тіn qij. Далі за цією матрицею "жалів" за допомогою мінімаксного (максимінного) критерію вибирається альтернатива. |
Закінчення табл. 7.2
1 |
2 |
Критерій Гурвіца ("песимізму-оптимізму") − базується на оцінці кожної альтернативи за допомогою комбінації найкращого і найгіршого результатів. |
Розраховується оцінка Zi для альтернативи Хі за правилом: Zi = a × mini qij + (1 - a) × maxi qij, де а- показник песимізму (0 < а < 1). Найкращу альтернативу вибирають за наступними правилами: 1) для матриці надбань X* = maxi Zi; 2) для матриці втрат X* = тіni Zi. |
Викладені підходи дозволяють, задавши тип поведінки в умовах неантагоністичної протидії економічного середовища і спричиненого цим ризику, оптимізувати вибір у рамках прийнятого типу поведінки, що забезпечує їхню високу ефективність.
При реалізації бізнес-проектів на їх ефективність вливають не тільки об’єктивні чинники − умови різних сценаріїв розвитку подій на ринку, але й суб’єктивні − наприклад, дії конкурентів, коли зіштовхуються інтереси кількох виробників продуктів.