- •Конспект лекцій
- •1.1 Теоретичні положення ризик-менеджменту
- •7.03050801 "Фінанси і кредит"
- •Тема1 Теоретичні основи ризик-менеджменту………......…...….4
- •Тема 2 Поняття ризику……………………………………….……..9
- •Тема 3 Прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності…………………………………….…………….…..28
- •Тема 4 Ризик-менеджмент у сфері фінансів…………….……….38
- •Тема 5 Фінансовий ризик-менеджмент…………………….……58
- •Тема 6 Організація та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України……………………………...……90
- •Тема 1 Теоретичні основи ризик-менеджменту
- •1.2 Актуальність ризик-менеджменту
- •Тема 2 Поняття ризику
- •2.1 Класифікація ризиків
- •2. За характером впливу на результати діяльності підприємства:
- •3. За родом небезпеки:
- •4. За характером діяльності:
- •5. Природа об’єктів, підданих ризику:
- •2.2 Загальна схема процесу управління ризиками
- •2.3 Оцінка ризику
- •2.4 Методи виявлення ризику
- •2.5 Методи управління ризиками та їх вибір
- •Тема 3 Прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності
- •3.1 Теоретичні положення та основні критерії оптимальності
- •3.2 Критерій гарантованого результату
- •3.3 Критерій оптимізму
- •3.4 Критерій песимізму
- •3.5 Критерій мінімаксного ризику Севиджа
- •3.6 Критерій узагальненого максиміну (песимізму-оптимізму) Гурвіца
- •3.7 Оптимальність за Парето
- •Тема 4 Ризик-менеджмент у сфері фінансів
- •4.1 Фінансовий ризик: його суть, класифікація та принципи управління
- •4.2 Методи оцінки ризику
- •4.3 Оцінка показників ринкового ризику
- •4.4 Схема управління та методи впливу на фінансові ризики
- •4.5 Особливості аналізу операційних ризиків у фінансових інститутах
- •Тема 5 Фінансовий ризик-менеджмент
- •5.1 Відсоткові ризики
- •5.2 Ризикові інвестиційні процеси
- •5.3 Кредитні ризики
- •5.3.1 Фактори, що сприяють виникненню кредитних ризиків
- •5.3.2 Аналіз кредитних ризиків
- •5.3.3 Прийоми зменшення кредитних ризиків
- •5.3.4 Кредитні гарантії
- •5.4 Ризики ліквідності
- •5.5 Інфляційний ризик
- •5.5.1 Зв'язок процентної ставки з рівнем інфляції
- •5.5.2 Інфляційна премія
- •Заходи щодо зниження інфляції
- •5.6 Валютний ризик
- •5.6.1 Конверсія валюти
- •5.6.2 Зниження валютних ризиків
- •5.7 Ризик активів
- •5.7.1 Біржові ризики
- •5.7.2 Вплив ризику дефолту та оподаткування
- •5.7.3 Максимізація вартості активів
- •Тема 6 Організація та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України
- •6.1 Загальні концепції ризик-менеджменту в банках
- •6.2 Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках
- •6.3 Рекомендації до системи управління окремими видами ризиків
- •6.3.1. Кредитний ризик
- •6.3.2 Ризик ліквідності
- •6.3.3 Ризик зміни процентної ставки
- •6.3.4 Ринковий ризик
- •6.3.5 Валютний ризик
- •6.3.6 Операційно-технологічний ризик
- •6.3.7 Ризик репутації
- •6.3.8 Юридичний ризик
- •6.3.9 Стратегічний ризик
- •6.4 Рекомендації щодо системи управління ризиками в банківській групі
- •Список використаних джерел
- •Додаток а
Список використаних джерел
Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
Балдин К. В. Риск-менеджмент. – М. :Эксмо,2006.– 368 с.
Белокрылова О. С. Риск-менеджмент / О. С. Белокрылова, Н. Н. Малашихина.– Феникс, 2004.– 320 с.
Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. – Ника-Центр, 2005. – 600 с.
Брайтон Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний Л. Брайтон, П. Уокер, У. Шенкир.– Вильямс, 2008.– 208 с.
Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту: пер. з англ. – К. : Молодь, 1997.– 1000 с.
Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин.– М. : КноРус, 2008.– 216 с.
Грачева М. Риск-менеджмент инвестиционного проекта.– М. : Юнити –Дана,2009.– 544 с.
Дегтярева О. И. Управление риском в международном бизнесе.– МГИМО, 2006.– 272 с.
Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента: ученик. – Экзамен, 2007.– 320 с.
Евстафьев И. Н. Тотальный риск-менеджмент.– ЭКСМО, 2008.– 208 с.
Камiнський. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посіб. – К. : Вид. дім «Козаки», 2002.– 120 с.
Лаврушин О. И. Банковские риски : учебное пособие. – М. : Кнорус,2007. – 232 с.
Мельников А. И. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. –Анкил, 2003. – 159 с.
Орел С. М. Ризик. Основні поняття / С. М. Орел, М. С. Мальований. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008.– 88 с.
Резниченко В. Ю. Риск-менеджмент : учебное пособие, 2004. – 102 с.
Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон; под. ред. И. Юргенса. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 512 с.
Рогов М. А. Риск-менеджмент. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 120 с.
Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: пер. с англ. / под ред. Р.Я.Левиты .– М., 1994.– 820 с.
Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А.Кравченко. – К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 200 с.
Ступаков В.С. Риск-менеджмент.: учебное пособие / В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко.– М. : Финансы и статистика, 2006.– 288 с.
Управління ризиками в інноваційній діяльності / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009.– 176 с.
Филина Ф. Н. Риск-менеджмент. – ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.– 323 с.
Фомичев А. Н. Риск-менеджмент: ученик. – М. : Дашков и К. 2008.– 376 с.
Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: навчальний посібник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 368 с.
Хохлов Н. В. Управление риском. – Юнити-Дана, 2001 .– 240 с.
Чернова Г. В. Управление рисками: учебное пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. – 2009.– 160 с.
Шапкин А. С. Риск-менеджмент: теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А. С. Шапкин, В .А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2005. – 880 с.
Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски.Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В.А. Шапкин. – Дашков и К, 2008.– 544 с.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова и др. Бизнес букс., 2009. – 936 с.
Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, Постанова Правління НБУ №361 від 02.08.2004