- •Розділ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання
- •Тема 2. Моделювання як метод наукового пізнання
- •Тема 3. Економіко-математичне моделювання
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізацій них задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економіки.
- •Стандартна форма канонічного вигляду злп
- •Форми запису злп. Основні означення
- •2.3.1. Графоаналітичний метод розв’язування злп
- •Тема 3. Методи розв’язування злп
- •2. 3.2 Поняття симплексного методу (см)
- •Побудова початкового опорного плану.
- •Оцінка оптимальності опорного плану.
- •2.3.3 Алгоритм симплексного методу.
- •Метод штучного базису (м-метод).
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних оптимізаційних задач Поняття двоїстості
- •Властивості розв’язків двоїстих пар задач
- •Двоїстий симплексний метод
- •Економічна інтерпретація симплексного метода. Економіко-математичний аналіз результатів розв’язку злп.
- •Тема 5. Транспортна задача
- •2.5.1. Постановка й математична модель транспортної задачі
- •Економічна постановка та математична модель закритої транспортної задачі
- •Економічні постановки та математичні моделі відкритих транспортних задач
- •Метод потенціалів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів Постановка задачі дискретного лінійного програмування
- •Методи відсікання
- •Класичні методи оптимізації
- •Визначник цієї матриці
- •Узагальнений метод множників Лагранжа
- •Опукле програмування
- •Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера
- •Поняття задачі квадратичного програмування
- •Розділ 3. Балансові моделі економіки
- •3.1. Теорія загальної рівноваги
- •3.2. Загальна схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.2.1. Класифікація мгб
- •3.2.2. Загальна схема та економіко-математична модель мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.3. Характеристика основних розділів мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.4. Характеристика основних параметрів мгб виробництва та розподілу продукції
- •Методи складання мгб на плановий період
- •3.3. Модифікації міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.3.1. Міжгалузевий трудовий баланс
- •3.3.2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу основних виробничих фондів
- •Розділ 4. Економіко-статистичні моделі Тема 1. Прогнозування
- •4.1.Сутність та значення економічного прогнозування
- •4.1.1. Часові ряди та їх показники динаміки
- •4.1.2. Методи згладжування часових рядів
- •4.1.3. Аналітичні методи згладжування динамічних рядів
- •Тема 2. Виробничі функції
- •4.2. Означення виробничої функції та її властивості
- •4.2.1. Економічні показники, обчислювані за допомогою виробничої функції
- •4.2.2. Зауваження з приводу коефіцієнту a функції Кобба-Дугласа
- •4.2.3. Побудова виробничої функції за емпіричними даними
- •Розділ 5. Моделювання економічного ризику
- •5.1. Ризик як економічна категорія. Об'єкт, суб'єкт, джерело ризику
- •Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії
- •Концептуальні засади й аксіоматика ризикології
- •Невизначеність та ризик. Причини виникнення невизначеності та ієрархія її видів
- •Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість
- •Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику
- •Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану
- •Ризикотвірні чинники
- •Загальні засади класифікації ризику
- •Політичний ризик
- •Підприємницький ризик
- •Виробничий ризик
- •Фінансовий ризик
- •Інноваційний ризик
- •5.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
- •Метод аналогій
- •Аналіз чутливості
- •Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Імовірність як один із підходів до оцінювання ступеня ризику
- •Інгредієнт економічного показника
- •Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
- •5.3. Ризик та елементи теорії корисності Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
- •Поняття лотереї. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність
- •Різне ставлення до ризику та функція корисності
- •Криві байдужості
- •Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику
- •5.4. Основні засади управління економічним ризиком. Принципи управління ринком
- •Основні способи управління ризиком
- •Узагальнена процедура управління економічним ризиком
- •Прийняття рішень з урахуванням ризику
- •Використання експерименту як чинника зниження ризику
- •5.5 Елементи теорії портфеля Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца
- •Визначення характеристик портфеля цінних паперів
- •Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку)
- •Оцінювання систематичного та несистематичного ризиків
- •5.6. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти
- •Функціонал оцінювання
- •Матриця ризику
- •Класифікація інформаційних ситуацій
- •Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі п 'ятої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень, оптимальних за Парето
- •5.7.Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування прийняття багатоцільових рішень Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови
- •Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі
- •Концептуальні проблеми розв 'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач
- •Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації
- •Обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •5.8 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Структура та види резервів і запасів
- •Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат
- •Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів
- •5.9 Вартість, час та ризик Вартість і час
- •Модель рівноваги ринку капіталів (сарм)
- •Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка (дисконту)
Метод потенціалів
Аналізуйчи моделі наведених транспортних задач приходимо до висновку, що ТЗ є ЗЛП і для неї справедлива вся розглянута теорія лінійного програмування і її можна розв’язати СМ. Враховуючи специфіку моделі ТЗ, а особливо те що коефіцієнти при змінних в головній системі обмежень є 0 або 1, розроблені більш простіші методи розв’язування ТЗ. Ця специфіка моделі надає дещо скорегувати відповідну теорію, а саме: можна довести , що серед (m+n) головних обмежень ТЗ лінійно незалежних (m+n-1), тому опорний план ТЗ має небільше (m+n-1) додатніх компонент.Якщо (m+n-1), то він називається невиродженим, якщо меньше (m+n-1), то – виродженим.
Будь-яка закрита ТЗ має оптимальний план.
Всі методи розв’язання ТЗ називаються розподільчими методами і складаються з тих же основних етапів, що і СМ, тобто:
побудова початкового опорного плану
оцінка оптимальності опорного плану
перехід від одного опорного плану до інщого
І етап. Побудова початкового опорного плану.
Існує декілька простих схем побудови опорного початкового плану , серед них метод північно-західного кута, метод найменьшого елемента в рядку (логічний метод), метод найменьшого елемента в таблиці (метод подвійної переваги)
метод північно-західного кута. Наприклад:
а1=250 b1=180
а2=150 b2=120
а3=200 b3=200
b4=100
8 4 3 5
IIcijII= 4 7 5 2
3 8 9 10
Математична модель задачі: Z=8x11+4x12+3x13+5x14+4x21+7x22+5x23+2x24+3x31+8x32+4x33+10x34 (min)
x11+x12+x13+x14=250
x21+x22+x23+x24=150
x31+x32+x33+x34=200
x11+ x21+ x31=180
x12+ x22+ x32=120
x13+ x23+ x33=200
x14+ x24+ x34=100
xij
0
.
Подальший розв’язок задачі проводиться за допомогою таблиць, які називаються таблицями планування перевезень.
-
В1
В2
В3
В4
180
120
200
100
А1
250
8
4
3
5
180
70
А2
150
4
7
5
2
50
100
А3
200
3
8
9
10
100
100
Домовлемось про термінологію:
клітину на перетині постачальника і споживача будемо називати маршрутом, кожну з них ділимо на дві (три) частини, в верхній частині будемо писати тарифи
якщо по маршруту реально перевозиться груз, то його величину будемо називати поставкою, вона записується в нижній частині клітини , саму клітину будемо називати заповненою і виділяти. Якщо в клітині нема поставки, вона називається незаповненою.
Метод північно-західного кута полягає в слідуючому: розподіл поставок проводимо по першому рядку від першого постачальника, починаючи з першого споживача, порівнюючи відповідну потужність і попит, і записуємо поставку рівну меньшому із двох чисел. Можливі 2 випадки: 1) потужність більша попиту (наш випадок 250>180) за поставку беремо 180 і йдемо до другого споживача порівнюючи надлишкову потужність з його попитом, за поставку беремо меньше з двох чисел і так далі. 2) потужність меньша попиту – за поставку беремо попит і переходимо до другого постачальника. Розподіл від другого постачальника ведемо по другому рядку, але з врахуванням поставок від попереднього постачальника і так далі.
План складений вірно, якщо для кожного рядка сума поставок в стовпцях дорівнює потужності відповідного постачальника і сума поставок дорівнює попиту відповідного споживача. Можна довести, якщо розподіл поставок проводиться при умові меньшого із двох, то одержаний план перевезень буде опорним планом.
x11=180
x12=70
x22=50
x23=100
x33=100
x34=100
Z=180*8+70*4+50*7+100*5+100*9+100*10=4470
Метод найменьшого елемента в рядку
-
В1
В2
В3
В4
180
120
200
100
А1
250
8
4
3
5
50
200
А2
150
4
7
5
2
50
100
А3
200
3
8
9
10
130
70
За цим методом, розподіл поставок ведеться аналогічно як в попередньому , але починаючи з поживача з найменьшим тарифом (дивись таблицю планування перевезень).
x12=50
x13=200
x21=50
x24=100
x31=130
x32=70
План невироджений, так як m+n-1 = 3+4-1=6 і заповнених клітин 6.
Метод найменьшого елемента в таблиці полягає в тому , що розподіл поставок починається з найменьшого елемента таблиці (в нашому випадку –А2В4), потім найменьший із залишившихся, але так щоб виконувався баланс по стовпцям і по рядкам.
ІІ етап Оцінка оптимальності опроного плану. Проводиться на основі достатньої ознаки оптимальності : якщо набір хij* є оптимальним планом ТЗ, то знайдуться такі n+m чисел Ui* - потенціали постачальників і Vj* - потенціали споживачів, які задовольняють слідуючим умовам:
Ui*+ Vj* = Cij для хij* >0
Ui*+ Vj*= <Cij для хij* = 0
Ця ознака примінюється слідуючим образом: за допомогою першої умови, тобто по заповненим клітинам знаходиться система потенціалів, іншими словами – сума потенціалів для кожної заповненної клітини дорівнює тарифу цієї клітини. За допомогою другої умови, яку можна записати Ui*+ Vj*- Cij = ij ( де ij – оцінка ), беспосередньо перевіряється оптимальність плана. План буде оптимальним, якщо для кожної незаповненної клітини оцінка ij – невід’ємне, в протилежному випадку – план неоптимальний.
Задача. Розв’язати транспортну задачу (ТЗ).
Розглянемо приклад
ТЗ є відкритою, оскільки
менше ніж
.
Введемо фіктивного постачальника з
потужністю
.
Тарифи від якого до всіх споживачів
дорівнюють нулю, зафіксуємо це в таблиці
планування перевезень
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
100 |
200 |
300 |
||||
|
50 |
8 |
-5 |
4 |
|
6 |
-3 |
-3 |
|
50 |
|
|
|||||
|
250 |
6 |
|
7 |
|
8 |
-2 |
0 |
100 (”+”) |
150 (”-”) |
|
|
|||||
|
150 |
10 |
1 |
8 |
4 |
11 |
1 |
5 |
|
(“+”) |
150 (”-”) |
|
|||||
|
150 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-6 |
0 (”-”) |
|
150 (”+”) |
|
|||||
|
6 |
7 |
6 |
|
||||
2. Побудуємо початковий опорний план методом найменьшого елементу в рядку.
Означення
2.14.Планом
ТЗ називається невід’ємний набір
значень змінних
записаний у таблицю планування перевезень,
такий, що сума елементів кожного рядка
дорівнює потужності відповідного
постачальника, сума елементів кожного
стовпця – попиту відповідного споживача.
Числа
називатимемо поставками. Клітки, в яких
,
називатимемо заповненими, решту –
незаповненими.
У
першому рядку вибираємо маршрут з
мінімальним тарифом
.
За цим маршрутом можна відправити 50
одиниць вантажу, менше з двох чисел. Так
як у першого постачальника забрали весь
вантаж, то переходимо до другого рядку.
Найменший тариф у цьому рядку по маршруту
,
тому відправляємо 100 одиниць вантажу
(менше з двох чисел). Остачу 150 одиниць
відправляємо за маршрутом
,
оскільки тут тариф найменший серед тих,
що залишилося та йому потрібно ще 150
одиниць вантажу. Аналогічно розподіляється
вантаж від решти постачальників. Тарифи
заповнених клітин виділяємо.
Зауваження.
Можна довести, якщо розподіл поставок везти за умови меньшого із двох чисел, то одержимо опорний план.
3.
Перевіримо невиродженість опорного
плану. Побудований опорний план
вироджений, оскільки число заповнених
клітин дорівнює 5 меньше від
.
Такий план становить труднощі при
знаходженні системи потенціалів. У
цьому випадку потрібна одна нуль-поставка,
тобто записати в одну з незаповнених
клітин нуль і вважати її заповненою. В
загальному випадку їх вводять в тій
кількості, щоб загальне число заповнених
клітин дорівнювало
.
Краще це робити при виконанні слідуючого
етапу.
4.
По заповнених клітинах знаходимо систему
потенціалів. Згідно з першою умовою
достатньої ознаки оптимальності опорного
плану ТЗ, сума потенціалів має дорівнювати
тарифам у заповнених клітинах. Тому
маємо систему із
лінійних рівнянь з
невідомими, у якій число рівнянь на одне
менше числа невідомих (для невиродженого
опорного плану, тобто враховуючи
нуль-поставку). Така система має незлічиму
множину розв‘язків. Щоб знайти окремий
розв‘язок, одне з невідомих можна задати
довільно, тоді решта визначаються при
розв‘язанні системи. Враховуючи, що
кожне рівняння має тільки дві невідомі,
то систему потенціалів дуже просто
розв‘язати за допомогою таблиці
планування перевезень. У другому рядку
маємо дві заповнені клітини (
)
та (
).
Покладемо потенціал
,
тоді
і
.
Далі скористаємось знайденим потенціалом
і знайдемо
.
Оскільки наш план вироджений, то цепочка
далі не можлива. Потрібно ввести
нуль-поставку. ЇЇ можна ввести в декілька
клітин (
),
або (
),
або (
),
або (
),
або (
),
або (
)
і цепочка завершиться. Введемо в (
)
в якій найменший тариф, тоді:
,
і
.
5.
По незаповненим клітинам безпосередньо
перевіряється оптимальність опорного
плану. Згідно другої умови достатньої
ознаки оптимальності опорного плану
ТЗ, план оптимальний, якщо оцінки плану
для всіх маршрутів. Так як
для заповнених клітин, то обчислимо
оцінки тільки для незаповнених
;
;
;
;
;
;
Наявність додатніх оцінок свідчить про те, що план неоптимальний.
6.
Перехід до кращого опорного плану.
Вибираємо клітину з найбільшої додатньою
оцінкою (
)
і будуємо цикл перерахунку поставок.
Означення 2.15. Циклом перерахунку поставок називається цикл, одна з вершин якого міститься в незаповнений клітині з додатньою оцінкою, а решта – в заповнених, і вершини по черзі помічені знаками “+” і “-” починаючи з незаповненої клітини.
З
означенння випливає просте правило
побудови циклу – рухаючись від клітини
початку циклу тільки по рядку чи стовпцю,
робити поворот можна тільки в заповненій
клітині, не обов’язково в кожній,
потрібно повернутись в початкову
клітину. В клітинах повороту знаки
розставляти по черзі. В клітинах із
знаком “-” вибираємо найменшу поставку
.
Цю поставку додаємо в клітини зі знаком
“+” і віднімаємо в клітинах зі знаком
“-”. Клітини, які не увійшли в цикл
залишаються без зміни. В нашому випадку
нуль-поставка переноситься в іншу
клітину. Одержуємо новий опорний план,
тобто нову таблицю перевезень:
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
100 |
200 |
300 |
||||
|
50 |
8 |
-5 |
4 |
|
6 |
1 |
-4 |
|
50 |
|
|
|||||
|
250 |
6 |
|
7 |
|
8 |
2 |
-1 |
100 |
150 (”-”) |
(”+”) |
|
|||||
|
150 |
10 |
-3 |
8 |
|
11 |
|
0 |
|
0 (“+”) |
150 (”-”) |
|
|||||
|
150 |
0 |
-4 |
0 |
-3 |
0 |
|
-11 |
|
|
150 |
|
|||||
|
7 |
8 |
11 |
|
||||
Для другої та наступних таблиць перевезень пункти 3-6 послідовно виконуються до одержання оптимального плану.
;
;
;
;
;
План неоптимальний, складаємо третю таблицю перевезень:
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
100 |
200 |
300 |
||||
|
50 |
8 |
-4 |
4 |
|
6 |
|
-2 |
|
50 |
0 |
|
|||||
|
250 |
6 |
|
7 |
-1 |
8 |
|
0 |
100 |
|
150 |
|
|||||
|
150 |
10 |
-2 |
8 |
|
11 |
-1 |
2 |
|
150 |
|
|
|||||
|
150 |
0 |
-2 |
0 |
-2 |
0 |
|
-8 |
|
|
150 |
|
|||||
|
6 |
6 |
8 |
|
||||
План вироджений.
;
;
;
;
;
Одержали
оптимальний план. Випишемо його:
третій споживач не одержав 150 одиниць
(
).
Всі інші змінні дорівнюють нулю
.
Оскільки нульових оцінок для незаповнених клітин немає, то оптимальний план перевезень один.
