- •Розділ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання
- •Тема 2. Моделювання як метод наукового пізнання
- •Тема 3. Економіко-математичне моделювання
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізацій них задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економіки.
- •Стандартна форма канонічного вигляду злп
- •Форми запису злп. Основні означення
- •2.3.1. Графоаналітичний метод розв’язування злп
- •Тема 3. Методи розв’язування злп
- •2. 3.2 Поняття симплексного методу (см)
- •Побудова початкового опорного плану.
- •Оцінка оптимальності опорного плану.
- •2.3.3 Алгоритм симплексного методу.
- •Метод штучного базису (м-метод).
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних оптимізаційних задач Поняття двоїстості
- •Властивості розв’язків двоїстих пар задач
- •Двоїстий симплексний метод
- •Економічна інтерпретація симплексного метода. Економіко-математичний аналіз результатів розв’язку злп.
- •Тема 5. Транспортна задача
- •2.5.1. Постановка й математична модель транспортної задачі
- •Економічна постановка та математична модель закритої транспортної задачі
- •Економічні постановки та математичні моделі відкритих транспортних задач
- •Метод потенціалів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів Постановка задачі дискретного лінійного програмування
- •Методи відсікання
- •Класичні методи оптимізації
- •Визначник цієї матриці
- •Узагальнений метод множників Лагранжа
- •Опукле програмування
- •Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера
- •Поняття задачі квадратичного програмування
- •Розділ 3. Балансові моделі економіки
- •3.1. Теорія загальної рівноваги
- •3.2. Загальна схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.2.1. Класифікація мгб
- •3.2.2. Загальна схема та економіко-математична модель мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.3. Характеристика основних розділів мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.4. Характеристика основних параметрів мгб виробництва та розподілу продукції
- •Методи складання мгб на плановий період
- •3.3. Модифікації міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.3.1. Міжгалузевий трудовий баланс
- •3.3.2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу основних виробничих фондів
- •Розділ 4. Економіко-статистичні моделі Тема 1. Прогнозування
- •4.1.Сутність та значення економічного прогнозування
- •4.1.1. Часові ряди та їх показники динаміки
- •4.1.2. Методи згладжування часових рядів
- •4.1.3. Аналітичні методи згладжування динамічних рядів
- •Тема 2. Виробничі функції
- •4.2. Означення виробничої функції та її властивості
- •4.2.1. Економічні показники, обчислювані за допомогою виробничої функції
- •4.2.2. Зауваження з приводу коефіцієнту a функції Кобба-Дугласа
- •4.2.3. Побудова виробничої функції за емпіричними даними
- •Розділ 5. Моделювання економічного ризику
- •5.1. Ризик як економічна категорія. Об'єкт, суб'єкт, джерело ризику
- •Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії
- •Концептуальні засади й аксіоматика ризикології
- •Невизначеність та ризик. Причини виникнення невизначеності та ієрархія її видів
- •Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість
- •Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику
- •Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану
- •Ризикотвірні чинники
- •Загальні засади класифікації ризику
- •Політичний ризик
- •Підприємницький ризик
- •Виробничий ризик
- •Фінансовий ризик
- •Інноваційний ризик
- •5.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
- •Метод аналогій
- •Аналіз чутливості
- •Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Імовірність як один із підходів до оцінювання ступеня ризику
- •Інгредієнт економічного показника
- •Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
- •5.3. Ризик та елементи теорії корисності Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
- •Поняття лотереї. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність
- •Різне ставлення до ризику та функція корисності
- •Криві байдужості
- •Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику
- •5.4. Основні засади управління економічним ризиком. Принципи управління ринком
- •Основні способи управління ризиком
- •Узагальнена процедура управління економічним ризиком
- •Прийняття рішень з урахуванням ризику
- •Використання експерименту як чинника зниження ризику
- •5.5 Елементи теорії портфеля Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца
- •Визначення характеристик портфеля цінних паперів
- •Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку)
- •Оцінювання систематичного та несистематичного ризиків
- •5.6. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти
- •Функціонал оцінювання
- •Матриця ризику
- •Класифікація інформаційних ситуацій
- •Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі п 'ятої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень, оптимальних за Парето
- •5.7.Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування прийняття багатоцільових рішень Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови
- •Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі
- •Концептуальні проблеми розв 'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач
- •Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації
- •Обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •5.8 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Структура та види резервів і запасів
- •Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат
- •Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів
- •5.9 Вартість, час та ризик Вартість і час
- •Модель рівноваги ринку капіталів (сарм)
- •Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка (дисконту)
4.2.1. Економічні показники, обчислювані за допомогою виробничої функції
Розглянемо виробничу функцію ,
для якої існують такі економічні показники:
1) середня фондовіддача
,
2) середня
продуктивність праці
.
3) фондоозброєність
праці
.
Він показує, яка кількість виробничих
фондів приходиться на одиницю витрат
праці.
4) Розглянемо
границю:
при сталих витратах праці
.
Отримана частинна похідна називається граничною фондовіддачею. Вона показує, наскільки зросте обсяг виробленої продукції , якщо збільшити основні виробничі фонди на одиницю.
5) Фіксуючи витрати
на основні виробничі фонди
,
розглянемо границю:
,
її називають граничною продуктивністю праці.
Це означає, що при
збільшенні витрат праці на одну одиницю,
обсяг продукції збільшиться на
.
Обчислимо ці показники для виробничої функції Кобба-Дугласа:
середня фондовіддача:
;
середня продуктивність праці:
;
гранична фондовіддача:
;
гранична продуктивність праці:
.
Тепер знайдемо зв'язок між середньою і граничною фондовіддачею:
.
Оскільки , то:
,
тобто гранична фондовіддача не перевищує середню.
Аналогічно,
.
Внаслідок того, що , гранична продуктивність праці буде не більше середньої.
6) Еластичність випуску продукції по окремим факторам.
Згадаємо загальне визначення коефіцієнта еластичності:
.
Для виробничої функції визначають:
еластичність випуску за основними виробничими фондами
;
еластичність випуску за витратами праці
.
У випадку функції Кобба-Дугласа:
;
.
показує, що при
збільшенні капіталовкладень в основні
виробничі фонди
на
,
обсяг продукції
зросте на
(витрати праці вважаємо незмінними).
Аналогічно, при збільшенні витрат праці
на
при незмінних капіталовкладеннях
,
обсяг продукції зросте на
.
7) Потреба в ресурсах.
Оскільки виробнича функція Кобба-Дугласа має вигляд:
,
то
можливо при заданих значеннях двох
змінних, визначити величину третьої.
Очевидно, при заданих основних виробничих
фондах
і витратах праці
можна знайти обсяг продукції
.
Крім того, маємо можливість при заданому
обсязі продукції і значенні одного з
ресурсів знайти потребу в іншому.
Наприклад, якщо задані обсяг продукції
і витрати праці
,
отримуємо:
.
Таким чином, у цьому випадку витрати на основні виробничі фонди складуть:
Аналогічно, якщо
задані
і
,
то
.
8) Заміщення одного ресурсу іншим.
Оскільки виробнича функція є функцією двох змінних, її графіком буде поверхня, що лежить у тривимірному просторі. Вона називається виробничою поверхнею. Враховуючи властивості виробничої функції, вона розташована в першому октанті просторової системи координат. Її не складно побудувати за допомогою таких програм як MATHCAD:
чи MS Excel:
(У силу особливості графіки MS Excel вісь, що відповідає , зрушена вправо відносно початку координат.)
Тепер розглянемо
площину
,
паралельну площині
.
Вона перетинає виробничу поверхню,
причому рівнянням лінії перетину буде
.
Це – знайома нам з математичного аналізу лінія рівня. Такі лінії називаються ізоквантами. Саме вони «розрізають» поверхню другого малюнку на горизонтальні смуги. На координатній площині ізокванти для функції Кобба-Дугласа мають наступний вигляд:
Очевидно, що для всіх пар значень і , що задовольняють рівнянню конкретної ізокванти, обсяг продукції, що випускається, буде однаковим. Змінюється при цьому такий важливий показник як фондоозброєність:
,
оскільки, якщо ми зменшуємо (збільшуємо) витрати праці , треба збільшити (зменшити) витрати на основні виробничі фонди , щоб обсяг залишався незмінним.
Оскільки в даному
випадку
,
повний диференціал
дорівнює нулю. Згадуючи, що
,
і з огляду на що
,
отримуємо:
,
звідси:
.
Величина
називається граничною нормою заміщення
ресурсу
ресурсом
.
Він показує, на скільки одиниць необхідно
збільшити використання ресурсу
,
якщо ресурс
зменшити на одну одиницю, щоб обсяг
продукції
залишився незмінним. Для функції
Кобба-Дугласа отримуємо:
,
таким чином:
.
Наступною характеристикою виробничої функції є еластичність заміщення ресурсів:
.
Вона показує, на
скількох відсотків зросте фондоозброєність,
якщо гранична норма заміщення збільшиться
на один відсоток. Можна довести, що для
функції Кобба-Дугласа
.
9) Оптимальна фондоозброєність.
Нехай у деякій
галузі статистичними дослідженнями
визначена виробнича функція:
,
де
і
задані у вартісному вираженні. Маємо
деякий капітал
.
Необхідно визначити, яку частину цього
капіталу варто вкласти в основні
виробничі фонди, а яку – у робочу силу,
щоб обсяг виробленої продукції
був найбільшим.
Фактично тут ми маємо наступну задачу на знаходження умовного екстремуму:
знайти максимум функції
,
за умовою
;
,
причому
.
Знайдемо
з рівняння зв'язку
і підставимо в аналітичний вираз
,
отримаємо
.
Внаслідок
того, що
,
вихідна задача еквівалентна задачі на
знаходження найбільшого значення
функції
на
відрізку
.
Знайдемо похідну
Із
вимоги
випливає, що
,
тому точка
є критичною. Крім того, критичними є
точки
і
- у них похідна
не існує. Підставляючи
в
отримуємо:
;
.
Таким чином,
Відповідне значення
складе:
.
Отже, для того, щоб
одержати найбільший обсяг продукції
при обмеженні на вкладені засоби
,
необхідно, щоб витрати на основні
виробничі фонди склали
,
а витрати праці:
.
Очевидно, що фондоозброєність при цьому
складе:
.
Для функції Кобба-Дугласа дане співвідношення називається оптимальною фондоозброєністю. У загальному випадку, коли і задані в інших одиницях виміру, відмінних від грошових, співвідношення виглядає таким чином:
,
де
і
- відповідно ціни основних виробничих
фондів і робочої сили.
Можлива також інша постановка задачі:
нехай у деякій галузі статистичними дослідженнями визначена виробнича функція: , причому і задані в грошовому еквіваленті. Потрібно побудувати підприємство, що обслуговує виконання замовлення на суму грошових одиниць. Необхідно визначити, якими повинні бути витрати на основні фонди і витрати праці , щоб при виконанні замовлення витрата засобів була найменшою.
Це також задача на відшукання умовного екстремуму:
Як і в попередній задачі, аналогічні міркування показують, що оптимальна фондоозброєність також складе
,
причому основні виробничі фонди повинні бути використані в обсязі:
,
а витрати праці складуть:
.
