3. Методи оцінки ризику

Ризик – це ймовірна категорія, й у цьому смислі найбільш грамотно, обґрунтовано, з наукових позицій характеризувати і вимірювати його як імовірність виникнення певного рівня втрат. Строго кажучи, всесторонньо оцінюючи ризик, варто було б встановлювати для кожного абсолютного чи відносного значення величини можливих втрат відповідну ймовірність виникнення такої величини збитку.

1. У ряді випадків міра ризику (як ступінь очікуваної невдачі) визначається через співвідношення ймовірності неуспіху і ступеня несприятливих наслідків, які можуть наступити в цьому випадку.

2. Іноді, навпаки, звертаються до визначення величини, пов'язаної з корисністю, яку можна одержати у разі удачі:

К = (Р_у О_у) – (Р_н О_н), (8.1)

де К – очікувана корисність від прийнятого рішення;

Р_у – ймовірність успіху (удачі);

О_у – оцінка успіху;

Р_н – ймовірність неуспіху;

О_н – втрати від невдачі.

Точність очікуваної корисності, звичайно, буде не абсолютною, але дає змогу зіставляти варіанти за критерієм корисності і приймати цілком виправдане і значиме практичне рішення.

Іншим цікавим підходом, викладеним у теорії корисності, є вибір певної лінії поводження особи, що приймає рішення (ОПР) у залежності від цілей і засобів їх досягнення, що характеризуються різним ступенем небажаності і вірогідності.

Завдання оцінюється за допомогою побудови матриці ліній поводження й імовірності появи об'єктивних умов.

3. Ступінь ризику часто визначається як добуток очікуваного збитку на ймовірність того, що цей збиток буде.

Найкращим тут буде рішення, якому відповідає мінімальний ризик. Іншими словами, піддаючись мінімальному ризику, людина в даній ситуації поводиться оптимально.

Для вибору рішення з мінімальним ризиком пропонується скласти функцію ризику

R = AP₁ + (A + B) P₂, (8.2)

де R – ризик;

А й В – збиток від обраних рішень;

Р₁, Р₂ – ступінь впевненості (ймовірності), що будуть помилки при прийнятті рішень.

4. Для оцінювання ступеня економічного ризику як імовірності технічного і комерційного успіху при нововведеннях можна використовувати формулу, застосовувану багатьма американськими компаніями:

Е = (8.3)

де Е – ефективність реалізації нововведень;

П – щорічний обсяг продажу нового виробу;

С – продажна ціна виробу;

Т – життєвий цикл новації (період від освоєння виробу до зняття його з виробництва);

Р_м – ймовірність технічного успіху (впровадження);

Р_к – ймовірність комерційного успіху (можливість збуту й одержання очікуваного прибутку;

– сума затрат на реалізацію, що містить витрати на розробку, освоєння виробництва і поточні виробничі затрати.

Імовірність технічного і комерційного успіху визначається в залежності від характеру продукції за спеціально розробленими таблицями з урахуванням інших факторів (інформаційних виробничо-технічних, науково-технічних, юридичних, кадрових).

5. У ряді випадків для визначення ступеня ризику і вибору оптимальних рішень застосовується методика "дерева рішень". Вона допускає графічну побудову різних варіантів, які можуть бути прийняті. Співвідносячи суб'єктивні й об'єктивні оцінки подій, розміри втрат, доходів і рухаючись за гілками "дерева", оцінюють кожен варіант шляху і вибирають найкращий. Аналогічний приклад розглядається й у більш пізніх роботах.

Іноді для оцінки ризику застосовують окремі положення теорії ігор.

Оцінка конкретного виду ризику (рис. 1) припускає як визначення фінансової стійкості, реальності окремого рішення чи проекту в цілому, так і вкладення засобів у даний проект.

Для практичного застосування така схема організації робіт вимагає, природно, деталізації в залежності від цілей і завдань розв'язуваної проблеми.

Як уже було відзначено, ризик супроводжує всяке рішення, при виборі якого є можливість і необхідність оцінювати ймовірність удачі, неуспіху і відхилення від поставленої мети, завдання. Кількісна величина ймовірності, що виражається значенням в інтервалі від 0 до 1, визначає ступінь ризику. Іншими словами, кількісною оцінкою, критерієм ступеня ризику служить міра його врахованої невизначеності, ймовірності досягнення необхідного, заданого результату.