22 Методы прогнозирования динамики валового внутреннего продукта

В этом разделе рассмотрены модели для оперативного и среднесрочного прогнозирования и мони­торинга динамики показателей валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих и сопостави­мых ценах в зависимости от изменения факторов, определяющих объем используемого ВВП. Основными факторами на внутреннем рынке являются денежные доходы населения и инвести­ции в основной капитал.

Внедрение, развитие и совершенствование рыночных методов регулирования развития экономики потребовали внесения существенных изменений в методоло­гию аналитических и прогнозных расчетов, состав используемых показателей, а также существенно повысили требования к оперативности мониторинга склады­вающихся ситуаций и оценке последствий предлагаемых решений.

Переход к мировой практике оценки экономической ситуации основывается на системе национального счетоводства (СНС). Основой СНС является показатель валового внутреннего продукта (ВВП), отражающий результат производства до­бавленной стоимости за год. Этот показатель, в том числе в расчете на душу населе­ния, используется как основа для сопоставления уровня развития стран, а также для расчета комплекса показателей, характеризующих направления социально-экономи­ческого развития отдельных стран. Так, по отношению к нему определяются объемы доходов государственного бюджета, а также направления бюджетных расходов, в том числе выделяемых на оборону, науку, образование и другие приоритетные направле­ния.

Важным показателем, характеризующим степень независимости страны от внешних кредиторов, является доля внешнего долга в ВВП. По оценкам международ­ных экспертов (SGP), в 2005 г. государственный долг Германии составлял 68 % ВВП, Франции – 66 %, Великобритании – 43 %, США – 53 %, а внешний долг России, по со­стоянию на август 2006 г., составил 9 % ВВП.

Переход к рыночным механизмам хозяйствования обусловил усиление внима­ния к анализу и прогнозированию соотношения платежеспособного спроса и пред­ложения. В рыночной экономике соответствие спроса и предложения проявляется как в динамике цен, так и объемов производства. Регулирование государством ры­ночных механизмов находит свое отражение, как правило, в принятии нормативно-законодательных актов: в области налогообложения, повышения заработной платы государственным служащим, пенсий, тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве и т. д. Масштабы и сроки регулирования государством отдельных механизмов хозяйст­вования требуют оперативной оценки последствий предлагаемых решений на изме­нение складывающейся ситуации.

Основным инструментом государственного регулирования является годовой бюджет, утверждаемый в качестве закона, а также денежно-кредитная политика, разрабатываемая Центральным Банком РФ на год с целью сдерживания роста инфляции. Неустойчивость внутригодовых процессов развития экономики обусловливает востребованность оперативного мониторинга анализа и оценки квартальных итогов развития в каждом году. Проявляется необходимость их сравнения с данными аналогичных периодов предыдущих лет. Одновременно возрастает потребность в оценке ожидаемых годовых итогов на основании полу­ченных промежуточных результатов. Актуальность данного подхода может быть проиллюстрирована неоднократным уточнением ожидаемых годовых итогов в прогнозах Минэкономразвития России, а также Минфине России на 2006 г.

Разработка механизма для оперативных аналитических и прогнозных расчетов динамики обобщающего показателя развития экономики - ВВП - потребовала про­ведения ретроспективного анализа в целях определения минимального набора фак­торов, с высокой степенью достоверности отражающих динамику анализируемого показателя. Основными факторами, характеризующими объем используемого ВВП, являются денежные доходы населения (ДДН) и инвестиции в основный ка­питал. С 2000 г. ДДН стабильно превышали 60 % общего объема ВВП, а инвести­ции в основной капитал составляли 16 %, т. е. в сумме доля этих показателей в последние пять лет приближалась к 80 % объема ВВП. Необходимо отметить, что объем инвестиций в последние четыре года был на уровне примерно 16 % ВВП, что свидетельствует об отсутствии долгосрочных целевых программ по структурной перестройке экономики и ориентации на получение краткосрочного инвестицион­ного эффекта. В развитых странах разрабатываются долгосрочные инвестицион­ные программы, нацеленные на обеспечение приоритетов национальных экономик в отдельных сферах деятельности. Общий объем инвестиций в основной капитал в таких странах составляет не менее 20 % ВВП и ориентирован на своевременную модернизацию производственных комплексов и поддержание конкурентоспособ­ности как отдельных отраслей, так и страны в целом.

С учетом определения основных факторов внутреннего рынка, в значительной степени влияющих на годовую динамику ВВП, были выполнены следующие оцен­ки динамики ВВП:

- в текущих ценах - в годовом исчислении; в квартальном исчислении, нарас­тающим итогом в течение года;

- в темпах роста к предыдущему году.

По результатам проведенных аналитических расчетов были разработаны четыре экономико-математические модели, базирующиеся на использовании методов регрессионно-корреляционного анализа и показавшие высокую степень достоверно­сти аппроксимации отчетных данных. Предлагаемые модели основываются на уче­те минимального количества факторов воздействия, достаточно просты в исполь­зовании и позволяют оперативно проводить аналитические и прогнозные расчеты по мере поступления отчетной информации.

Для проведения аналитических расчетов использовались уравнения регрессии следующего вида:

Y = a + b₁X₁ + b₂Х₂, (14)

где Y- объем ВВП;

Х₁ - ДДН;

Х₂ - инвестиции в основной капитал.

Модель (I) сформирована на информационной базе за период 1999-2005 гг. и предназначена для проведения расчетов годового объема ВВП в текущих ценах на базе ежегодных данных. Исходной информацией для модельных расчетов служат годовые показатели ДДН и инвестиций в основной капитал в текущих ценах. Уравнение модели имеет вид:

Y= 331,74+ 0,678 X₁ +3,386 Х_2. (I)

Модель характеризуется следующими показателями достоверности: коэффици­ент детерминации - 0,998; среднее отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических данных - 0,4 %; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005 г. - 1,3 %.

Динамика отчетных и соответствующих им расчетных данных на основе моде­ли (1) показана на рис. 5.

С целью оперативного мониторинга складывающейся ситуации и оценки по­следствий предлагаемых и принимаемых решений в области регулирования основ­ных социально-экономических процессов (налогообложения, повышения денеж­ных доходов и т. д.) были разработаны еще две модели.

Модель (II) предназначена для оценки зависимости объема ВВП от ДДН и инве­стиций в квартальном разрезе и базируется на информационной базе за 1999-2005 гг. Уравнение модели имеет вид:

Y= 207,57 + 1,32X₁ + 0,675X₂ (II)

Модель характеризуется следующими показателями достоверности: коэффици­ент детерминации - 0,978; среднее отклонение за анализируемый период модель­ных показателей от фактических данных - 0,8 %; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005 г. - 1,25 %.

Модель (III) предназначена для оценки годовых показателей в зависимости от нарастающих в течение года итогов показателей ДДН и инвестиций в основной капитал, в определенной степени сглаживающих влияние сезонных факторов в от­дельных социально-экономических процессах. Уравнение данной модели имеет вид:

Y = 397,59 + 0,921 X₁ + 2,517 X₂ (III)

Модель характеризуется следующими показателями достоверности: коэффици­ент детерминации - 0,998; среднее отклонение за анализируемый период модель­ных показателей от фактических данных - 1,7 %; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005 г. - 0,21 %.

Динамика отчетных и соответствующих расчетных данных на основе моделей (II) и (III) представлена на рис. 6.

Наряду с оценкой ожидаемых объемов ВВП в текущих ценах, являющихся ос­новой для всех последующих бюджетных и денежных расчетов, существует потребность проведения оценки реальных темпов изменения ВВП в сопоставимых ценах предыдущего года.

Анализ динамики ВВП в сопоставимых ценах предыдущего года позволяет реально оценивать масштабы и скорость происходящих в экономике процессов. Для проведе­ния анализа динамики ВВП в сопоставимых ценах в годовом разрезе предлагается мо­дель (IV), базирующаяся на использовании информации о темпах роста ДЦН и инвести­ций за период 2002-2005 гг.

Уравнение модели имеет вид:

Y = 73,49 + 0,04 X₁ + 0,259 X₂ (IV)

Эта модель характеризуется показателями достоверности - коэффициент детерминации – 0,97; среднегодовое отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических данных – 0,37%; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005г. -1,8 %.

На рисунке 7 представлена динамика отчетных и расчетных данных на основе модели (IV).

Если наблюдается высокий уровень инфляции то предлагаемая модель может быть ис­пользована также для прогнозных расчетов дефляторов ВВП по отношению к пре­дыдущему году.

В дальнейшем нужно вести работу по усовершенствованию модели (IV) для расчетов на основе квартальных и нарастаю­щих в течение года итогов и нужно при переходе к целевым программам долгосрочного инвестирования провести дополнительные исследования с целью разработки модели.

Рис. 5. Динамика ВВП по моделям расчета (- - -) по отчетным

данным (^___).

Рис. 6. Динамика ВВП по моделям расчета (- - -) по отчетным

данным (^___).

Рис. 7. Динамика темпов роста ВВП по моделям расчета (- - -) по

отчетным данным (^___)