45.Кількісний аналіз ризику
Однією із головних кількісних оцінок ступеня ризику є розмір прибутку,що очікується отримати(або втрати) в результаті будь-якої господарської операції або реалізації проекту.Під час кількісного аналізу слід розрізняти такі поняття,як втрати,витрати,збитки.Втрати-це зниження прибутку.Саме ця велечина характеризує ступінь ризику.Зазвичай між рівнем ризику і прибутком існує прямий зв’язок.
ДР-зона допустимого ризику Ідоп=0,1
КР-зона критичног ризику Ікрит=0,01
КфР-зона катострафічного ризику Ікат=0,001
46. Статистичний метод
Статистичний метод оцінки ризику полягає у вивчені статистики втрат (негативних наслідків реалізації рішень), які мали місце в аналогічних видах підприємницької діяльності. Основним показником, який розраховується на підставі статистичного методу є частота втрат, пов’язаних із даним видом діяльності:
,
де
n' – кількість випадків настання втрат в статистичній вибірці, nзаг – загальна кількість випадків, що розглядались у статистичній вибірці. найбільшої популярності набуває метод статистичного випробування (метод Монте-Карло).
47. Застосування ймовірності до оцінки рівня ризику
Ризик має математично виражену ймовірність настання втрати, яка базується на статистичних даних.Для того, щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі можливі наслідки певної дії та ймовірність самих наслідків. Ймовірність означає можливість отримання конкретного результату. По відношенню до економічних задач методи теорії ймовірностей зводяться до визначення значень ймовірностей настання подій і до вибору з усіх можливих подій найбільш привабливої події, виходячи з найбільшої величини математичного сподівання.Інакше кажучи, математичне сподівання будь-якої події дорівнює добутку абсолютного значення цієї події та ймовірності її настання.
48. Метод аналогії
Для аналізу ризику, яким може бути обтяжений проект, можна використовувати інформацію про вплив факторів ризику подібних за сутністю проектів, виконаних раніше. Для цього створюється інформаційна база і на підставі її дослідження роблять узагальнення і приймаються рішення щодо проекту. Недоліком цього методу є його описовий характер, а також той факт, що з часом влив факторів ризику навіть на подібні проекти може змінитись, так само може змінитись і сам “ набір” факторів ризику.
49. Експертні методи оцінювання ризиків
При досліджені складних систем, до яких входять і фінансові системи, виникають проблеми, які виходять за межі формальних математичних поставок задач. Тому дуже часто для оцінки ризику використовують метод експертного оцінювання. Основна ідея цього методу полягає у використанні інтелекту людей та їх здатності знаходити рішення слабо формалізованих задач.
Методика проведення експертного оцінювання:
1). формування мети оцінювання;
2). постановка задачі;
3). створення групи управління процесом оцінювання;
4). опис форми отримання необхідних результатів;
5). підбір експертів та визначення їх компетентності;
50. Аналіз чутливості(вразливості)
Цей аналіз є одним з найпростіших i широковідомих методів урахування чинників невизначеності, характерних для оцінювання проектів у бізнесі. За його допомогою з’ясовують, якi з чинників (параметрів, що оцінюються)стосовно проекту можна віднести до найбільш ризикованих”.в якості показників чутливостi об’єкта (проекту) щодо змiни тих чи iнших чинникiв використовують показники еластичностi. Еластичнiсть – мiра реагування однiєї змiнної величини (функцiї) на змiну iншої (аргументу), а коефіцієнт еластичності — це число, яке показує вiдсоткову змiну функцiї в результатi одновiдсоткової змiни аргументу.