Распределение Дарбина-Уотсона

Уровень значимости α=0.01

n – объем выборки,

m – число объясняющих переменных в уравнении регрессии

n	m=1		m=2		m=3		m=4
	dl	du	dl	du	dl	du	dl	du
6	0,390	1,142
7	0,433	1,036	0,294	1,676
8	0,497	1,003	0,343	1,489	0,229	2,102
9	0,554	0,998	0,408	1,389	0,279	1,873	0,183	2,433
10	0,604	1,001	0,466	1,333	0,340	1,733	0,230	2,193
11	0,633	1,010	0,319	1,297	0,396	1,640	0,286	2,030
12	0,697	1,023	0,369	1,274	0,449	1,373	0,339	1,913
13	0,738	1,038	0,616	1,261	0,499	1,326	0,391	1,826
14	0,776	1,034	0,660	1,234	0,347	1,490	0,441	1,737
15	0,811	1,070	0,700	1,232	0,391	1,464	0,488	1,704
16	0,844	1,086	0,737	1,232	0,633	1,446	0,332	1,663
17	0,874	1,102	0,772	1,233	0,672	1,432	0,374	1,630
18	0,902	1,118	0,803	1,239	0,708	1,422	0,613	1,604
19	0,928	1,132	0,833	1,263	0,742	1,413	0,630	1,384
20	0,932	1,147	0,863	1,271	0,773	1,411	0,683	1,367
21	0,973	1,161	0,890	1,277	0,803	1,408	0,718	1,334
22	0,997	1,174	0,914	1,284	0,831	1,407	0,748	1,343
23	1,018	1,187	0,938	1,291	0,838	1,407	0,777	1,334
24	1,037	1,199	0,960	1,298	0,882	1,407	0,803	1,328
25	1,033	1,211	0,981	1,303	0,906	1,409	0,831	1,323
26	1,072	1,222	1,001	1,312	0,928	1,411	0,833	1,318
27	1,089	1,233	1,019	1,319	0,949	1,413	0,878	1,313
28	1,104	1,244	1,037	1,323	0,969	1,413	0,900	1,313
29	1,119	1,234	1,034	1,332	0,988	1,418	0,921	1,312
30	1,133	1,263	1,070	1,339	1,006	1,421	0,941	1,311
35	1,193	1,307	1,140	1,370	1,083	1,439	1,028	1,312
40	1,246	1,344	1,198	1,398	1,148	1,437	1,098	1,318
50	1,324	1,403	1,283	1,446	1,243	1,491	1,203	1,338
100	1,322	1,362	1,303	1,383	1,482	1,604	1,462	1,623

Таблица 5% и 1% уровней вероятности коэффициентов автокорреляции r_a

Размер выборки	Положительные значения ra		Отрицательные значения ra
	5% уровень	1% уровень	5% уровень	1% уровень
5	0,253	0,297	-0,753	-0,798
6	0,354	0,447	-0,708	-0,863
7	0,370	0,510	-0,674	-0,799
8	0,371	0,531	-0,625	-0,764
9	0,366	0,533	-0,593	-0,737
10	0,360	0,525	-0,564	-0,705
11	0,353	0,515	-0,539	-0,679
12	0,348	0,505	-0,516	-0.655
13	0.341	0,495	-0,497	-0,634
14	0,335	0,489	-0,479	-0,615
15	0,328	0,475	-0,462	-0,597
20	0,299	0,432	-0,399	-0,524
25	0,276	0,398	-0.356	-0,473
30	0,257	0,370	-0,324	-0,433
35	0,242	0,347	-0,300	-0,401
40	0,229	0,329	-0,279	-0,376
45	0,218	0,313	-0,262	-0,356
50	0,208	0,301	-0,248	-0,339

Y -

Х1 –

Х2 –

X3 –

X4 –

Исходные данные всего задания⁷

№	Y	X1	X2	X3	X4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

I.

1. Исходная форма эконометрической модели

_________________________________________________________

2.Значения вектора корреляции R₀

3. Значения матрицы корреляции R:

Вариант выбора существенных объясняющих переменных модели методом анализа вектора и матрицы коэффициентов корреляции

4. Значения:

tкрит=

r*=

n=

5. Форма эконометрической модели после выбора объясняющих переменных

_________________________________________________________

Вывод: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Выбор существенных объясняющих переменных с помощью коэффициента множественной корреляции

Rc1=
Rc2=
Rc3=
Rc4=
Rc5=
Rc6=
Rc7=
Rc8=
Rc9=
Rc10=
Rc11=
Rc12=
Rc13=
Rc14=
Rc15=

6. Максимальное значение ___________

7. Форма эконометрической модели после выбора объясняющих переменных:

_________________________________________________________

Вывод: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Выбор существенных объясняющих переменных методом показателей информационной емкости

C1=X1	H1=
C2=X2	H2=
C3=X3	H3=
C4=X4	H4=

С5=(X1,X2)	H5=h5,1+h5,3		H5=
	h5,1=
	h5,3=

С6=(X1,X3)	H6=h6,1+h6,3		H6=
	h6,1=
	h6,3=

C7=(X1,X4)	H7=h7,1+h7,4		H7=
	h7,1=
	h7,4=

C8=(X2,X3)	H8=h8,2+h8,3		H8=
	h8,2=
	h8,3=

C9=(X2,X4)	H9=h9,2+h9,4		H9=
	h9,2=
	h9,4=

C10=(X3,X4)	H10=h10,3+h10,4		H10=
	h10,3=
	h10,4=

C11=(X1,X2,X3)	H11=h11,1+h11,2+h11,3		H11=
	h11,1=
	h11,2=
	h11,3=

C12=(X1,X2,X4)	H12=h12,1+h12,2+h12,4		H12=
	h12,1=
	h12,2=
	h12,4=

C13=(X1,X3,X4)	H13=h13,1+h13,3+h13,4		H13=
	h13,1=
	h13,3=
	h13,4=

C14=(X2,X3,X4)	H14=h14,2+h14,3+h14,4		H14=
	h14,2=	0,145
	h14,3=	0,128
	h14,4=	0,154

C15=(X1,X2,X3,X4)	H15=h15,1+h15,2+h15,3+h15,4			H15=
	h15,1=
	h15,2=
	h15,3=
	h15,4=

8. Максимальное значение ___________

9. Форма эконометрической модели после выбора объясняющих переменных

_________________________________________________________

Вывод: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

II.

Ā= __________ R²____________

Тест GQ

n=
GQ=		GQ-1=			Fкр =

Вывод: ______________________________________________________

F тест			Вывод:
Fмод=			Качественная	не качественная
Fкрит=

Тест DW

DW=

dL=

du=

Вывод: ______________________________________________________

III.

Вычисление a=(Х^TХ)^-1Х^Tу

(Х^TХ)^-1 =

(Х^TХ)^-1Х^T =

a=

t-тест

t _крит= __________

	a0=		a1=		a2=		a3=
Вывод:	ta0=		ta1=		ta2=		ta3=
Качественный
Не качественный
	a0+=		a1+=		a2+=		a3+=
	a0-=		a1-=		a2-=		a3-=
адекватен
не адекватен

	a4=		a5=		a6=		a7=
Вывод:	ta4=		ta5=		ta6=		ta7=
Качественный
Не качественный
	a4+=		a5+=		a6+=		a7+=
	a4-=		a5-=		a6-=		a7-=
Адекватен
не адекватен