- •Министерство сельского хозяйства рф
- •080200 "Менеджмент"
- •Содержание
- •Предисловие
- •Тема 1. Введение в эконометрику
- •Предмет эконометрики
- •Основные задачи эконометрики
- •3. Особенности эконометрического метода
- •Вопросы для самоконтроля:
- •4. Типы данных и моделей
- •Тема 2. Основы эконометрического анализа
- •Понятие о корреляции и регрессии
- •2. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования
- •3. Общие принципы проверки статистических гипотез
- •Понятие о корреляции и регрессии
- •2. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования
- •3. Общие принципы проверки статистических гипотез
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 3. Однофакторные корреляционно - регрессионные модели и возможности их применения для анализа и прогноза
- •1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •2. Особенности оценки параметров нелинейных моделей
- •3. Методика построения модели парной регрессии
- •1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •2. Особенности оценки параметров нелинейных моделей
- •3. Методика построения модели парной регрессии
- •Линейная модель.
- •Равносторонняя гипербола.
- •Степенная модель.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 4: многофакторная корреляция и регрессия
- •Решение вопроса о спецификации модели
- •Описание методов устранения или уменьшения мультиколлинеарности:
- •2. Уравнение многофакторной регрессии, его построение и интерпретация
- •3. Система показателей тесноты многофакторной связи
- •4. Методика проведения анализа на основе построения уравнения многофакторной линейной регрессии
- •5. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Соблюдение требований, которым должен удовлетворять ряд остатков.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 5. Системы эконометрических уравнений
- •1.Системы уравнений в эконометрике
- •2. Модели системы одновременных уравнений и их составляющие
- •3. Решение проблем идентификации
- •4. Методы решения систем одновременных уравнений
- •Косвенный метод наименьших квадратов
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 6. Временные ряды. Основные типы трендов
- •Виды и построение временных рядов
- •Основные этапы изучения, моделирования и прогнозирования временных рядов
- •2. Основные типы трендов
- •1. Метод разности средних двух частей одного и того же ряда.
- •Определение критерия Стьюдента и его сравнение с табличным значением.
- •Линейный тренд
- •Характеристика параметров линейного тренда.
- •Параболический тренд
- •Гиперболический тренд
- •Экспоненциальный тренд
- •Логарифмический тренд
- •Логарифмический тренд обладает следующими свойствами:
- •3. Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров
- •4. Понятие сезонных колебаний и сезонной составляющей
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 7. Автокорреляция временных рядов
- •1. Автокорреляция и авторегрессия
- •Виды автокорреляции:
- •Свойства коэффициента автокорреляции:
- •2. Методы изучения автокорреляции
- •3. Принимают или отклоняют каждую гипотезу с вероятностью (1-α) на основе следующего рисунка:
- •Взаимосвязь временных рядов
- •Методы коррелирования:
- •4 Коинтеграция: понятие, методы проверки гипотезы о ее наличии
- •Методы проверки гипотезы о коинтеграции:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Глоссарий
- •Литература
- •Приложение 1.
- •Приложение 2. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 5.
- •Вопросы для зачета
Литература
Основная литература
Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Эконометрика: Учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев, Т.И. Гуляева; под ред. В.Н. Афанасьева. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Эконометрика / Учебное пособие для проведения практических занятий / Под. ред. Т.И. Гуляевой, Е.В. Бураевой – Орел, 2008.
Дополнительная литература:
Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание под ред. Айвазяна С.А. – М.: Финансы и статистика, 2006.
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2008.
Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Высшая математика для экономистов / Под ред Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2007.
Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. – М.: Наука, 1985.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Финансы и статистика, 1980.
Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 2006
Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Зайцев И.А. Высшая математика. Учеб. для с/х вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
Канторович Г.Г. Эконометрика // Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов. Экономическая статистика. Программы, тесты, задачи, решения / Под ред. Л.С. Гребнева. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007.
Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2009.
Кендэлл М. Временные ряды. – М.: Финансы и статистика, 2003.
Кендэлл М. Ранговые корреляции. – М.: Статистика, 2005.
Кендэлл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: Наука, 1976.
Кендэлл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. – М.: Наука, 2003.
Кремер Н.Ш. Математическая статистика. – М.: Экономическое образование, 2009.
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
Кулинич Е.И. Эконометрия: Учебник/Е.И. Кулинич.– М.: Финансы и статистика, 2009.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 2009.
Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2010.
Методические указания и задания для выполнения контрольных работ по эконометрике для студентов заочного отделения, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Под. ред. Е.В. Бураевой. – Орел: изд-во ОрелГАУ, 2006г.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова – М.: ИНФРА – М, 2009.
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер с англ. – М.: ЮНИТИ, 2009.
Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 2009.
Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2009.
Юзбашев М.М., Манелля А.И. Статистический анализ Статистический анализ тенденций и колеблемости. – М.: Финансы и статистика, 2003.
Интернет-ресурсы:
http://econ.lse.ac.uk/ie
http://www.oup.com/uk/best.textbooks/economics/dougherty2e
http://www.worthpublishers.com/mankiw
http://www.recep.ru/