10. Понятие риска. Основные характеристики риска. Уровень риска. Частота риска и размер ущерба.

Понятие о рискЕ связывается с осознанием опасности, угрозы, ненадежности, неопределенности, неуверенности, случайности, ущерба. По мнению исследователей, термин "риск" происходит от латинского слова "гєбєсшіі" - скала или опасность столкновения с ней. В течение длительного времени понятие риска не только ассоциировалось с многозначными негативными проявлениями жизненных ситуаций, но и часто употреблялось как их синоним.

Состояние неопределенности возможен в каждой общественно-экономической ситуации, если заранее нельзя выявить причинно-следственной связи между основными элементами процесса хозяйственной деятельности или общественного бытия. Неопределенность порождается непредсказуемостью конечного результата, который может совпадать с ожидаемым, или быть лучше или хуже него. В условиях неопределенности конечный результат можно предсказать лишь приближенно, взяв одно из потенциально возможных значений. Такая неопределенность обусловлена, как правило, субъективным восприятием реальных явлений. Понятие риска, в противовес понятию неопределенности, имеет практическое применение, а поэтому его содержание требует объективного определения. Итак, нужен переход от субъективно воспринимаемой неуверенности, случайности к объективному понятие риска, что на ней базируется. Единственный способ такого перехода - оценить неопределенность (случайность) количественными методами, предоставив ей реальных числовых значений. Отсюда следует: риском будет признана только такую неопределенность, которую можно оценить количественно.

Дать точную количественную оценку неопределенных величин можно, вычислив вероятность их появления. Эта вероятность имеет ту характерную особенность, что она одновременно двух необходимые компоненты общей оценки учитывает такие взаємодоповняльні случайности:

1) частоту наступления события по месту и времени;

2) размер ущерба, то есть абсолютную величину отрицательного отклонения фактического результата от ожидаемого.

Следовательно, показатель риска по своему содержанию - это не только вероятность появления сохраняющейся неопределенной (случайной) события, но и вероятность наступления негативного результата.

в Зависимости от имеющихся возможностей расчетной базы, а также характера случайных явлений определяются вероятности нескольких типов:

а) вероятность математическая (априорная);

б) вероятность статистическая (апостериорная);

в) вероятность экспертная (естиматична).

Математическая вероятность вычисляется как отношение количества ситуаций, при которых некоторая случайная событие наступило, к количеству ситуаций, при которых она может наступить, при условии, что все рассматриваемые ситуации одинаково возможны и взаимонезависимые. Применение этого типа расчета вероятности ограничено, поскольку ситуации, описываемые указанной математической моделью, редко случаются на практике. Статистическая вероятность - это относительная частота появления случайного события определенного вида в совокупности всех возможных случайных событий. Вычисления такой вероятности основывается на законе больших чисел и благодаря практической доступности и достаточной объективности вычисленных значений вероятности применяется чаще, прежде всего в экономической сфере.

Определение экспертной вероятности имеет преимущественно вынужденный характер ввиду нехватки необходимой математически-статистической информации о случайные события. Экспертная оценка основывается на объективных фактах, знаниях и субъективных ощущениях экспертов относительно реальной ситуации. Несмотря на некоторую ограниченность результативных возможностей метода экспертного оценивания, он довольно широко применяется в экономике.

Следовательно, определить риск и его степень в ситуации неопределенности можно лишь одним из методов вычисления вероятности появления негативных последствий неопределенных событий. Если такой метод применить не удается, то результат остается неопределенным.

Негативными последствиями неопределенного события могут быть не только прямые потери (убытки), но и косвенные, скажем, недополученная (упущенная) ожидаемая польза, которой планировалось достичь в процессе хозяйственной деятельности. Отсюда следует такой вывод: риск - это вероятность понести потери ожидаемой экономической (финансовой) пользы или прямых убытков через появление сохраняющейся неопределенной (случайной) события, что касается имущественного интереса членов общества.

Заметим, что наряду с чисто научным определением риска существуют интуитивные, бытовые его толкования, когда он ассоциируется с опасностью:

- риск как "дамоклов меч";

- риск как удар судьбы;

- риск как вызов собственным силам;

- риск как игра;

- риск как ранний индикатор опасности.

Теоретическую и методологическую базу исследований риска, вычислений вероятности наступления потерь и убытков составляет так называемая теория риска. Как наука эта теория имеет два направления: первое составляет специальную часть прикладной математики - стохастику, задачей которой является вычисление вероятностей, а второй - специальную экономическую дисциплину, которая изучает экономическое содержание потерь и убытков, которые возникают с определенной вероятностью, и методику их избежания.

В страховой теории и практике понятием риска часто охватывается не только вероятность появления неопределенных (случайных) событий и убытков, но и сами такие события и объекты, на которые они оказывают негативное влияние, - носители риска. Так, еще в 1966 году американская комиссия по делам страховой терминологии официально опубликовала два различные определения риска. В первом из них риск трактуется как неуверенность относительно наступления того или иного явления в условиях, когда существуют две или более возможностей развития событий, которые ему предшествуют. Во втором определении - как застрахованное лицо или предмет. При этом понятие риска в смысле количественной меры неопределенности применяют прежде всего теоретики в научных исследованиях, а предметное определение риска преобладает в практике страховщиков.