Факторы

Объективные Субъективные

Внешние Внутренние

Рис. 2.1. Факторы, влияющие на степень риска предприятия

Объективные факторы – это факторы, независящие непосредственно от самой фирмы: инфляция, конкуренция, анархия, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, наличие режима наибольшего благоприятствования.

Субъективные факторы – это факторы, характеризующие непосредственно данную фирму: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень предметной и технической специализации, организация труда, выбор типа контрактов с инвестором или заказчиком.

Внешние факторы – это субъективные факторы, на которые предприятие не может оказывать прямого влияния, но изменение значения которых можно спрогнозировать или возможно косвенно влиять на их значение: уровень конкуренции, уровень средних цен на рынке.

Внутренние факторы – это субъективные факторы, на которые предприятие может оказывать непосредственное влияние: производительность труда, себестоимость продукции, качество продукции.

Для решения последней проблемы идентификации риска – выбора методики или совокупности методик по определению и оценке степени анализируемого риска необходимо придерживаться следующих трех правил.

1. Основой выбора методики являются данные, которые получены или могут быть получены в ходе исследования данного риска, их достоверность и полнота.

2. При использовании совокупности методик, в их состав, целесообразно включить те, которые определяют и оценивают риск с разных сторон, а не продолжают анализ предыдущих методов, так как в последнем случае вероятность получения неточных результатов увеличивается.

3. Необходимо отобрать те методики, которые позволяют не только определить, но и оценить полученный результат анализа риска.

3. Методики по определению экономического Риска

В общем виде анализ рисков можно подразделить на два взаимодополняющих друг друга вида: качественный и количественный.

Качественный анализ риска включает: определение места анализируемого риска в классификаторе рисков; выявление факторов, влияющих на изучаемый риск и выбор методики или совокупности методик по определению и оценке степени идентифицированного риска, то есть проводится идентификация риска.

Количественный анализ риска  это численное определение размера анализируемого риска и его оценка с помощью выбранной модели или совокупности моделей.

Для количественного определения и оценки степени риска используются различные методы и модели, которые можно сгруппировать следующим образом:

1. статистические методы и модели;

2. аналитические методы и модели;

3. прочие методы и модели.

3.1. Статистические методы

В настоящее время наиболее полно разработаны статистические методы и модели, которые наиболее часто применяются в экономически развитых странах для количественного анализа идентифицированного риска. Данные методы и модели являются наиболее точными и разнообразными из всех имеющихся на данный момент моделей по определению и оценке изучаемого риска. Авторы подавляющего большинства источников и научных исследований уделяют основное внимание именно этим методам.

Суть статистических методов по определению степени риска заключается в сборе и анализе первичной и вторичной информации о всех возможных последствиях какого-либо отдельного действия и вероятностях наступления самих последствий, после чего производится расчет вероятности возникновения отклонений прогнозируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия от фактически полученных.

Все статистические методы по определению и оценке степени риска предприятия можно разделить на три вида: вероятностные методы, методы колеблемости (изменчивости), комбинированные методы.