- •4. Временные ряды в эконометрике
- •4.1. Модели одновременных временных рядов.
- •4.1.1. Основные элементы временного ряда
- •4.1.2. Автокорреляция уровней временного ряда Выявление структуры динамического ряда
- •4.1.3. Моделирование тенденции временного ряда.
- •4.1.3.1. Аналитическое выравнивание по прямой.
- •4.1.3.2. Аналитическое выравнивание по параболе второго порядка.
- •4.1.3.3. Аналитическое выравнивание по показательной функции.
- •4.1.4. Статистический анализ случайной величины.
- •4.1.5. Прогнозирование уровней временного ряда
- •4.1.6. Моделирование сезонных и циклических колебаний временных рядов
- •4.1.6.1. Расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной и мультипликативной модели
- •4.1.6.2. Использование фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний
- •4.2. Изучение взаимосвязей временных рядов. Исключение сезонных колебаний и тенденции.
- •4.2.1. Метод отклонения от тренда
- •4.2.2. Метод последовательных разностей
- •4.2.3. Включение в модель регрессии фактора времени
- •4.2.4. Анализ временных рядов при наличии автокорреляции в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- •4.2.5. Анализ временных рядов при наличии автокорреляции остатков
- •4.2.6. Коинтеграция временных рядов
- •4.2.6.1. Критерий Энгеля-Грангера определения коинтеграции временных рядов
- •4.2.6.2 Критерий Дарбина-Уотсона определения коинтеграции временных рядов
- •4.3. Динамические эконометрические модели
- •4.3.1. Интерпретация параметров динамических эконометрических моделей с распределенным лагом
- •4.3.2. Изучение структуры лага, выбор вида модели с распределенным лагом
- •4.3.2.1. Метод Алмон
- •4.3.2.2. Метод Койка
- •4.3.3. Интерпретация параметров динамических эконометрических моделей авторегрессии
- •4.3.3.1. .Метод инструментальных переменных
- •4.3.4. Модели, характеризующие ожидаемый или желаемый уровень результативного признака или одного из факторов в момент времени .
- •4.3.4.1. Модели частичной корректировки
- •4.3.4.2. Модели адаптивных ожиданий
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Приложения Приложение 1
- •Греческий алфавит
- •Библиографический список
Библиографический список
1 |
Эконометрика. Учебник / под ред. И.И. Елисеевой -М.: Проспект, 2009 г |
2 |
Эконометрика. Учебник для вузов / под ред. И.И. Елисеевой -М.: Финансы и статистика, 2008 г |
3 |
Эконометрика. Задачи и решения / Г.И. Просветов -М.: Альфа-Пресс, 2008 г |
4 |
Эконометрика. Начальный курс / Я.З. Магнус, П.К. Катышева, А.А. Пересецкий -М.: Дело, 2004 г |
5 |
Статистика в таблицах, формулах и схемах / М.В. Акулич -СПб.: Питер Пресс, 2009 г |
6 |
Статистика. Учебное пособие. / Салин В.Н. –М.: КноРус, 2009 г. |
7 |
Основы эконометрики. Учебное пособие. / Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. – М.: ИКЦ «МарТ», 2007 г. |
8 |
Многомерный статистический анализ и временные ряды. Кэндалл М.Дж. Стюарт А. / – М.: Наука, 1976 г. |
