23.Кредитный портфель банка, его виды, управление и методика расчета.

Кред п-ль банка – это совок-ть остатков задолж-ти по активным кредитным операциям на опред-ю дату (вкл-т в межбанковский и клиентский кред портфели).

Виды:

1-Оптимальный – наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.

2-Сбалансированный – по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность», т. е. в точке достижения баланса между двумя противоборствующими категориями.

3-Диверсифицированный – удовлетворяющий требованиям диверсификации по видам кредитных операций, контингенту размещения, срокам, доходности и т.д.

4-Концентрированный – характеризуется высоким удельным весом кредитных операций определенного вида, или одной категории кредитополучателей.

5-Валовой кредит-й п-ль клиентам – определяется путем суммирования, срочной, пролонгированной, просроченной задолженности по всем активным кредитным операциям. Его размер рассчит-ся путем вычитания из итога второго класса «кредиты и иные активные операции с клиентами» начисленных и просроченных процентных доходов.

6-Деловой клиентский кредит-й п-ль. Классиф-ся: по типам контрагентов, по видам кредитных операций, по видам валют, по отраслевой принадлежности клиента.

7-Розничный – совокупность требований банка, удовлетворяющих условиям: контрагенты – физ лица и ИП, требования банка включают кредиты на потребительские нужды физ лиц и кредитную задолженность ИП. Совок-я вел-на требований к одному контрагенту не должна превышать по первоначальному договору сумму, эквив-ю 50 тыс. евро И не должна превышать 0,5 процента общей величины розничного портфеля, рассчитанной по сумме всех договоров.

8-Портфель срочной, пролонгированной и просроченной задолженности.

7-Чистый кред-й п-ль. Рассчитывается путем вычитания из валового суммы резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, подверженным кредитному риску, отражаемой на пассивных счетах второго класса ежедневного баланса. Представляет собой ту сумму кредитных операций, которая реально может быть возвращена банку на анализируемую дату.

8-П-ль, взвешенный на риск. Для начисления резерва на покрытие возможных убытков валовой клиентский кредитный портфель классифицируется на пять групп риска. Сумма полученных результатов по всем группам кредитного риска представляет собой клиентский кредитный портфель, взвешенный на риск.

Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска.

В основе лежит принцип разграничения компетенции, т.е. четкое распред-е полномочий руководителей различного ранга по предост-ю кредита, изменения условий кредитной сделки в завис-ти от размера кредита, степени риска и др. хар-к. Стратегия и тактика кред политики разраб-ся в центральном офисе (головном банке) кредитным департаментом (управлением) совместно с Кредитным комитетом банка.

Управление совокупным риском кредитного портфеля банка реализуется посредством применения различных методов, среди которых одним из основных является диверсификация и концентрация.