Організаційно-економічні основи прогнозування зовнішньоторговельної ціни.
Прогнозування - це передбачення майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, яке базується на наукових методах і інтуїції, тобто це процес обґрунтування кількісних та якісних змін розвитку в майбутньому. Прогнозування повинне здійснюватись відповідно до певних принципів ( рис.3.1.). |
Рис.3.1. Принципи прогнозування
1). Прогнозування на основі коефіцієнта еластичності між індексом ціни і фактором впливу здійснюються в такій послідовності: 1. Формування необхідних первинних статистичних даних за звітний період. 2. Розрахунок за звітний період відносних показників, які будуть використовуватися як фактори при прогнозуванні індексів цін. 3. Розрахунок за звітний період щорічних коефіцієнтів пропорційності зміни прогнозного цінового показника та зміни показника-фактора. Прогнозування їх величини на кожен рік прогнозного періоду з урахуванням сценарних умов прогнозу. 4. Прогнозування величини показника-фактора. 5. Розрахунки рівня прогнозних цінових показників. Іцін, t = Іцін, t-1 · Тt · Кt де Іцін, t - показник індексу ціни в прогнозному періоді в t-ому кварталі; Іцін, t-1- показник індексу ціни в прогнозному періоді в t-1-ому кварталі; Тt - прогнозований квартальний темп зростання показника-фактора в t-ому кварталі; Кt - прогнозований коефіцієнт співвідношення темпів зростання досліджуваного індексу цін і показника-фактора. 6. Перевірка збалансованості попиту і пропозиції, потреби в товарних ресурсах і джерел їх забезпечення після отримання першого варіанта прогнозного індексу цін. У разі незбалансованості приймається рішення щодо зміни прогнозної величини окремих показників-факторів і відповідно переглядаються припущення щодо зміни величини фактора у прогнозному періоді, а також коефіцієнтів еластичності між показником-фактором і результуючим показником прогнозу (індексу цін). 7. Повторення етапів 4, 5, 6. 8. Закінчення прогнозного розрахунку після отримання внаслідок декількох ітерацій (етапи 4, 5, 6, 7) збалансованого прогнозу індексу цін. Вхідна інформація для проведення прогнозування складається з відповідної кількості динамічних рядів (щоквартальні значення показника за декілька років звітного та прогнозного періоду). |
2). Прогнозування на основі побудови одно- і багатофакторних статистичних залежностей. При прогнозуванні на основі побудови одно- і багатофакторних статистичних залежностей ураховуються чотири типи зв'язку між ціною і факторами впливу: лінійний однофакторний зв'язок: Іцін = А0 + А1Ф1 лінійний багатофакторний: Іцін = А0 + А1Ф1 + А2Ф2 + А3Ф3 +...+ АnФn + А1t нелінійний однофакторний: Іцін = А0 + А1Ф + А2Ф2 + А3Ф3 +...+ АnФn нелінійний багатофакторний: Іцін = А0 + А1Ф1 + А2Ф2 +...+ АnФn + А1Ф12 + А2Ф22 +...+ АnФn2 + ..., де Іцін - показник індексу ціни, який прогнозується; Ф - показник-фактор; А - коефіцієнт зв'язку; Т - параметр часу (номер кварталу). Після розрахунку кожного показника проводиться перевірка точності відображеного зв'язку через порівняння фактичних даних Іцін, t і розрахункових (отриманих на основі рівняння статистичної залежності). При мінімальних відхиленнях за звітний період отримана залежність використовується для прогнозування. |
3). Прогнозування на основі динамічного (часового) ряду цінового індексу. При прогнозуванні на основі динамічного (часового) ряду цінового індексу використовується однофакторна модель аналізу динамічних рядів: Іцін = А0 + А1Т1 + А1Т12 + ..., де: Іцін - індекс ціни (показник, який прогнозується); А - коефіцієнт зв'язку; Т - параметр часу (номер кварталу). |
4). Прогнозування цінового індексу на основі комплексної моделі. Економіко-математична модель для прогнозування цінових змін складається з рівнянь, які містять показники-фактори і результуючі показники (індекси цін) і розраховуються разом в єдиному розрахунковому циклі. При використанні комплексної моделі всі показники цін та показники-фактори, які впливають на їх величину, зв'язуються комплексом рівнянь у вигляді тотожностей, або статистичних залежностей. Така модель потребуватиме щорічного оновлення через перерахунок коефіцієнтів статистичних залежностей. Побудова і використання комплексної моделі передбачає найбільш трудомісткий процес прогнозування і має ту перевагу, що забезпечує збалансованість всіх показників без додаткових ітерацій. |
5). Експертний метод прогнозування Експертний метод прогнозування базується на спеціальній технології врахування прогнозних оцінок (поглядів) групи експертів, залучених до інтуїтивного прогнозування. Рекомендується наступна технологія врахування та узгодження прогнозних оцінок експертів: 1. Створення групи експертів, які є спеціалістами щодо цінових прогнозів. 2. Підготовка спеціальної анкети із запитаннями щодо цінових прогнозів та інструкція по їх заповненню. 3. Заповнення експертами анкет для висловлення свого бачення тенденцій цінових змін на певний продукт у майбутньому. 4. Збір та оброблення анкет. Підготовка таблиці, в якій вказується рівень прогнозу кожного фахівця (анонімно), середнє значення, мінімальне і максимальне по кожному ціновому індексу. Доведення до кожного експерта інформації по кожному ціновому індексу, висловлення своєї думки (в анкеті) щодо кожного прогнозного показника. 5. Повторне оброблення анкети. У разі якщо розбіжності не є значними, то прогноз може бути на рівні середнього серед прогнозів всіх експертів, або середнього без врахування максимального і мінімального рівня, або у вигляді інтервалу між мінімальною і максимальною оцінками експертів. 6. Оцінка остаточного рівня прогнозного цінового індексу. Може проводитися ще одна ітерація для зведення відхилень оцінок експертів до мінімуму. |
6). Урахування сезонності в ціновому прогнозі. Цінові тенденції окремих продуктів мають річні цикли зміни цін в залежності від кварталу: в II і III кварталах має місце зменшення ціни або гальмування зростання ціни по відношенню до I чи IV кварталів. Для врахування цього сезонного чинника рекомендується на основі даних звітного періоду розраховувати середню величину відхилення квартального індексу ціни від середнього річного тренду (розрахованого в формі лінійного зв'язку) в залежності від номера кварталу. Така середня сезонна складова Ісез (із знаком + чи -) додається до розрахованого прогнозного квартального індексу цін за методами 7.1 - 7.4. Іу, t - експертний метод прогнозування враховує сезонну складову автоматично. Ісез(1) = Іу,сер + tсез, де: t - індекс кварталу в році (1, 2, 3, 4); tсез - середнє сезонне відхилення (відсоткових пунктів) у залежності від кварталу в році; Іу,сер - прогнозний індекс зміни ціни в t-ому кварталі, розрахований по середньому тренду. |
7). Формування кінцевого варіанта прогнозу індексів цін. |
Узагальнення прогнозних оцінок, отриманих декількома методами прогнозування, рекомендується проводити одним із таких способів: 1. Кожен кінцевий прогнозний квартальний індекс ціни на продукт розраховується як середньозважена величина з усіх прогнозних його оцінок, отриманих за допомогою наведених методів прогнозування. При цьому важелі врахування важливості кожного методу вважаються однаковими. 2. Здійснення експертною групою експертної оцінки і вибору найбільш вірогідної прогнозної оцінки квартальних змін ціни в межах діапазону між найбільшим і найменшим значенням прогнозних оцінок індексу ціни та підготовка щоквартальної записки щодо результатів. |