8.4 Разработка управленческих решений в условиях риска
8.4.1 Принятие решения в условиях риска
Между двумя полярными случаями – уверенностью и неопределенностью – находятся ситуации, связанные с различной степенью риска. В этих ситуациях необходимо как-то оценить вероятность возникновения каждого возможного условия. В этих случаях широко используется такой подход, как критерий предполагаемой стоимости.
Предполагаемая стоимость Эффективность вычисляется для каждой альтернативы, и выбирается альтернатива с самым высоким показателем. Предполагаемая эффективность – это сумма значений эффективности для каждой альтернативы, причем каждое значение взвешивается с точки зрения вероятности соответствующего условия. Его принято обозначать EMV.
Пример 4. Используя критерий EMV, определите лучшую альтернативу для приведенной ниже таблицы эффективности при следующих значениях вероятности: низкая – 0,30; средняя – 0,50; высокая – 0,20 (табл. 3).
Найдем предполагаемую эффективность для каждой альтернативы, умножив показатель вероятности возникновения возможного условия на показатель эффективность для этого условия и затем суммируя их.
Таблица 3 – Определение предполагаемой эффективности
-
Альтернативы
Спрос
низкий
средний
высокий
Малые мощности
$ 10
$ 10
$ 10
Средние мощности
7
12
12
Крупные мощности
(-4)
2
16
EMVнизкий = 0.30 $10 + 0,50 $10 + 0,20 $10 = $10
EMVсредний = 0,30 $7 + 0,50 $12 + 0,20 $12 = $10,5
EMVвысокий = 0,30 $(-4) + 0,50 $2 + 0,20 $16 = $3
Следовательно, нужно выбрать среднюю производственную мощность, потому что у нее самый высокий показатель предполагаемой эффективности.
Этот подход наиболее оправдан, т.к. принимающий решение не старается рисковать, но и не избегает риска, а относится к нему нейтрально. В стабильных организациях применение этого метода является предпочтительным.
8.4.2 Дерево решений
Дерево решений – представление в виде схемы доступных альтернатив и их возможных последствий. Такие схемы применяются при анализе ситуаций, когда необходимо последовательное принятие решения
Дерево решения состоит из ряда узлов и исходящих из них ветвей. Квадраты обозначают пункты принятия решения, а круги обозначают возможные события. Дерево прочитывают слева направо. Ветви, исходящие из квадратных узлов, обозначают альтернативы. Ветви, исходящие из круглых узлов, обозначают возможные события.
После того, как дерево решения построено, оно анализируется справа налево, т.е. начинать надо с последнего принятого решения. Для каждого решения выбирается альтернатива с наибольшим показателем отдачи (или с наименьшими затратами).
Пример 5. Проанализировать приведенное ниже дерево решения и определить, какую начальную альтернативу (строить малую производственную мощность или большую) следует выбрать для получения максимального значения стоимости Эффективность (Рисунок 5).
Рисунок 4 - Построение дерева решения
Решение: Суммы в денежных единицахх на концах ветвей обозначают предполагаемую эффективность в том случае, если осуществится последовательность решений и вероятных событий, которая прослеживается до начального решения. Например, если начальным решением было создание малой производственной мощности и спрос оказался низким, то ожидаемая эффективность окажется равной $40. Если будет создана малая мощность, а спрос оказался высоким, и впоследствии будет принято новое решение расширить производство, то предполагаемая эффективность окажется равной $55. Цифры в круглых скобках на ветвях, исходящих из узлов, обозначают вероятность этих возможных условий.
Анализируем решения справа налево.
Определить, какая альтернатива будет выбрана для каждого возможного второго решения. При малой производственной мощности и большом спросе существует три возможных выбора: ничего не предпринимать, работать сверхурочно, расширять производство.
Альтернатива расширения имеет наибольший показатель, поэтому следует выбрать именно ее. Обозначим наш выбор, зачеркнув другие возможные альтернативы двойной чертой.
Рисунок 5 - Дерево решений для рассматриваемого решения
Аналогично, при крупной производственной мощности и низком спросе есть два возможных выбора: ничего не предпринимать, или снижать цены.
Определить выходные параметры вероятных возможностей и их эффективность для оставшихся ветвей.
Строить малую мощность
Низкий спрос 0.4 ($40) = $16
Высокий спрос 0,6 ($55) = $33
Строить крупную мощность
Низкий спрос 0,40 ($50) = $20
Высокий спрос 0,60 ($70) = $ 42
Определить предполагаемую эффективность для каждой начальной альтернативы
Строить малую мощность $16 + $33 = $49
Cтроить крупную мощность $20 + $42 = $62
Cледовательно, выбор должен быть сделан в пользу создания крупных производственных мощностей, потому что ее предполагаемая эффективность ь больше, чем у малой производственной мощности.