- •Основные понятия и определения теории антагонистических игр.
- •Классификация игр.
- •Функция выигрыша и матрица выигрышей. Чистые стратегии игроков. Соотношение между матрицами выигрышей игроков a и b в антагонистической игре.
- •4. Доминирование чистых стратегий.
- •5. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения
- •Удовлетворительность игровой ситуации для игрока b.
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Рассмотрим игру 2х2.
- •Для того, чтобы их найти, воспользуемся теоремой об активных стратегиях.
- •Пусть игра задана матрицей
- •Д ля второго игрока
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегияхдля игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2 n и оптимальных стратегий игрока а
- •20. Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •21. Доминирование смешанных стратегий для игрока а.
- •22. Доминирование смешанных стратегий для игрока в.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •29.Критерий Лапласа оптимальности чистых и смешанных стратегий относительно выигрышей.
- •30.Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •31.Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •32.Критерий крайнего оптимизма оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков.
- •33.Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков. Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
- •34. Обобщённый критерий Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •35.Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для оптимиста.
- •36. Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для пессимиста.
- •37.Критерий Севиджа
- •38/39 Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •40.Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков
- •44. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •45. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Рассмотрим случай, когда матрица [2x2]-не имеет седловой точки.
- •А цена игры (в смешанных стратегиях) V определяется формулой
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •46. Модель дуополии по Курно.
- •47. Модель дуополии Бертрана.
- •48. Модель «Проблема общего»
- •51.Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •52. Равновесие в позиционной игре. Принцип последовательной рационализации
- •53. Модель дуополии по Штакельбергу
- •55. Модель «инвесторы и банк»
2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
1. Строят прямые, соответствующие стратегиям второго (первого) игрока.
2. Находят две стратегии второго (первого) игрока, которым соответствуют две прямые, пересекающиеся в точке с максимальной (минимальной) ординатой. Эти стратегии являются активными в оптимальной смешанной стратегии второго (первого) игрока.
3. Находят координаты точки пересечения, тем самым определяя оптимальную стратегию первого (второго) игрока и цену игры.
4. Оптимальную стратегию другого игрока находят, решая систему уравнений, включающую его активные стратегии.
21. Доминирование смешанных стратегий для игрока а.
Один из способов упрощения игр основывается на принципе доминирования, который позволяет в некоторых случаях игру с матрицей А свести к эквивалентной игре с матрицей меньшего размера.
|
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
|
Между
множеством
смешанных (в том числе и чистых) стратегий
игрока А и выпуклыми комбинациями
строк
(
матрицы А, представляющими собой строки
выигрышей
,
j=1,2,…,n,
игрока А в ситуациях
,
j=1,2,…,n,
устанавливается взаимно-однозначное
соответствие
из
которого ясно, что, в частности, каждой
чистой стратегии
игрока А ставится во взаимно-однозначное
соответствие k-я
строка
матрицы А.
Если для двух выпуклых комбинаций строк матрицы А
и
выполняются неравенства
то говорят, что строка (2) доминирует строку (1), а строка (1) доминирует строкой (2). Если каждое неравенство (3) является равенством, то строки (1) и (2) называют дублирующими. Если же каждое неравенство (3) является строгим, то говорят, что строка (2) строго доминирует строку (1), а строка (1) строго доминируется строкой (2).
Аналогичная
терминология используется и для
соответствующих стратегий игрока А. А
именно, если строка (2) доминирует,
соответственно дублирует, соответственно
строго доминирует строку (1), то говорят,
что стратегия
доминирует, соответственно дублирует,
соответственно строго доминирует
стратегию
.
Таким образом, по данным определениям и для игрока А, предпочтительными оказываются доминирующие стратегии.
22. Доминирование смешанных стратегий для игрока в.
Один из способов упрощения игр основывается на принципе доминирования, который позволяет в некоторых случаях игру с матрицей А свести к эквивалентной игре с матрицей меньшего размера.
|
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
… |
|
Между
смешанными (в том числе и чистыми)
стратегиями
игрока В и выпуклыми комбинациями
T,
столбцов
T
,
j=1,2,…,n,
матрицы А (Т- значок транспонирования),
представляющими собой столбцы
T
проигрышей
Н(
,
i=1,2,…,m,
игрока В в ситуациях (
,
i=1,2,…,m,
устанавливается взаимно-однозначное
соответствие
T
,
из
которого видно, что, в частности, каждой
чистой стратегии
,
l=1,2,…,n,
игрока В ставится во взаимно-однозначное
соответствие l-й
столбец
T
матрицы А.
Если для двух выпуклых комбинаций столбцов матрицы А
T
и
T
выполняются неравенства
то
говорят, что столбец (4) (стратегия
доминирует столбец (5) (стратегию
,
а столбец (5) (стратегия
)
доминируется столбцом (4) (стратегией
).
Если каждое неравенство (6) является
равенством, то столбцы (4) и (5) (стратегии
и
)
называют дублирующими друг друга. Если
же каждое неравенство (6) является
строгим, то говорят, что столбец (4)
(стратегия
)
строго доминирует столбец (5) (стратегию
),
а столбец (5) (стратегия
)
строго доминируется столбцом (4)
(стратегией
).
Таким образом, по данным определениям для игрока В предпочтительными оказываются доминирующие стратегии.
