- •Основные понятия и определения теории антагонистических игр.
- •Классификация игр.
- •Функция выигрыша и матрица выигрышей. Чистые стратегии игроков. Соотношение между матрицами выигрышей игроков a и b в антагонистической игре.
- •4. Доминирование чистых стратегий.
- •5. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения
- •Удовлетворительность игровой ситуации для игрока b.
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Рассмотрим игру 2х2.
- •Для того, чтобы их найти, воспользуемся теоремой об активных стратегиях.
- •Пусть игра задана матрицей
- •Д ля второго игрока
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегияхдля игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2 n и оптимальных стратегий игрока а
- •20. Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •21. Доминирование смешанных стратегий для игрока а.
- •22. Доминирование смешанных стратегий для игрока в.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •29.Критерий Лапласа оптимальности чистых и смешанных стратегий относительно выигрышей.
- •30.Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •31.Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •32.Критерий крайнего оптимизма оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков.
- •33.Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков. Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
- •34. Обобщённый критерий Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •35.Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для оптимиста.
- •36. Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для пессимиста.
- •37.Критерий Севиджа
- •38/39 Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •40.Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков
- •44. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •45. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Рассмотрим случай, когда матрица [2x2]-не имеет седловой точки.
- •А цена игры (в смешанных стратегиях) V определяется формулой
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •46. Модель дуополии по Курно.
- •47. Модель дуополии Бертрана.
- •48. Модель «Проблема общего»
- •51.Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •52. Равновесие в позиционной игре. Принцип последовательной рационализации
- •53. Модель дуополии по Штакельбергу
- •55. Модель «инвесторы и банк»
Критерий решения игры в чистых стратегиях.
КРИТЕРИЙ РЕШЕНИЯ ИГРЫ В ЧИСТЫХ СТРАТЕГИЯХ - выигрыш одного из них равен проигрышу другого. Внешние факторы отсутствуют. Оба игрока обладают конечным числом действий и логикой, которая определят их действия (рассмотрим ниже). Строки матрицы являются возможными действиями игрока А, столбцы матрицы - возможными действиями игрока В. Возможные действия игроков называются чистыми стратегиями.
Критерий решения игры в чистых стратегиях упирается в критерий существования цены игры в чистых стратегиях.
Свойство: ни одному из игроков А и В, придерживающихся одной из своих оптимальных стратегий невыгодно от нее отклоняться, поскольку в этом случае он не увеличивает свой выигрыш.
Цена
игры в чистых стратегиях
представляет собой значение выигрыша
игрока А, которое он не может увеличить,
если игрок В придерживается своей
оптимальной стратегии и значение
проигрыша игрока В, которое последний
не может уменьшить при условии, что
игрок А действует по своей оптимальной
стратегии.
Теорема:
для того, чтобы существовала цена игры
в чистых стратегиях, т.е. для того чтобы
нижняя цена игры
равнялась верхней цене игры
,
необходимо и достаточно существование
у матрицы этой игры седловой точки.
В игре без седловых точек ни у одного из игроков оптимальных стратегий нет. Т.е. задача в чистых стратегияхи меет решение, если сущ. седловая точка.
Доказательство утверждения
Теорема 1. Для элементов матрицы (13) имеют место неравенства
αi ≤ aij ≤ βj, i = 1, ..., m, j = 1, ...,n, (14)
и, следовательно, нижняя цена игры не больше ее верхней цены в чистых стратегиях:
α ≤ β. (15)
Доказательство. По определению (3) показателей эффективности αi стратегий Аi игрока А и определению (9) показателей неэффективности βj стратегий Bj игрока В имеем
следовательно, неравенства (14) доказаны.
Так как доказанное неравенство αi ≤ βj справедливо для любых i = 1, ..., т, j =1, ..., п, то оно будет справедливым в частности для номеров i = i0 и j = j0 соответственно максиминной и минимаксной стратегий и :
Тогда в силу (6) и (12) получим требуемое неравенство (15).
9.Удовлетворительность игровой ситуации для игрока A.
Т.
Ситуация (Ai0,
Bjo)
будет удовлетворительна для игрока А
Тогда и только тогда, когда его выигрыш
совпадет с показателем неэффективности
стратегии Bjo
игрока В:
,
то есть будет максимальной в j-ом
столбце матрицы игры
Д-во:
Пусть ситауция (Ai0,
Bjo)
удовлетворительна для игрока А. Тогда
по определению справедливо нер-во
.Из
этого неравенства и по определению
(1)
показателя неэффективности стратегии
Bj0
следует,
что
,
то есть нер-во
доказано. Тогда применяя (1) при j=j0
получим
, то есть доказано
Удовлетворительность игровой ситуации для игрока b.
Если игроки А и В придерживаются своих максиминной и минимаксной стратегий соответственно, то ни один из них не может увеличить свой выигрыш, отступая от своей стратегии. Ситуация (А2, B3) является в данной игре устойчивой. Нижняя и верхняя цены игры совпадают: α = β = 0,4.
Ситуация
(сложившаяся
в результате выбора игроками А
и В соответственно
стратегий
и
,
называется
удовлетворительной
для
игрока В,
если
Теорема
2. Ситуация
является
удовлетворительной для игрока В тогда
и только тогда, когда его проигрыш
совпадает
с показателем эффективности
стратегии
игрока
А:
т.
е.
минимален
в i0-й
строке матрицы игры.
