- •Основные понятия и определения теории антагонистических игр.
- •Классификация игр.
- •Функция выигрыша и матрица выигрышей. Чистые стратегии игроков. Соотношение между матрицами выигрышей игроков a и b в антагонистической игре.
- •4. Доминирование чистых стратегий.
- •5. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения
- •Удовлетворительность игровой ситуации для игрока b.
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Рассмотрим игру 2х2.
- •Для того, чтобы их найти, воспользуемся теоремой об активных стратегиях.
- •Пусть игра задана матрицей
- •Д ля второго игрока
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегияхдля игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2 n и оптимальных стратегий игрока а
- •20. Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •21. Доминирование смешанных стратегий для игрока а.
- •22. Доминирование смешанных стратегий для игрока в.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •29.Критерий Лапласа оптимальности чистых и смешанных стратегий относительно выигрышей.
- •30.Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •31.Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •32.Критерий крайнего оптимизма оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков.
- •33.Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков. Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
- •34. Обобщённый критерий Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •35.Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для оптимиста.
- •36. Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для пессимиста.
- •37.Критерий Севиджа
- •38/39 Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •40.Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков
- •44. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •45. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Рассмотрим случай, когда матрица [2x2]-не имеет седловой точки.
- •А цена игры (в смешанных стратегиях) V определяется формулой
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •46. Модель дуополии по Курно.
- •47. Модель дуополии Бертрана.
- •48. Модель «Проблема общего»
- •51.Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •52. Равновесие в позиционной игре. Принцип последовательной рационализации
- •53. Модель дуополии по Штакельбергу
- •55. Модель «инвесторы и банк»
4. Доминирование чистых стратегий.
Отыскание решения игр без седловой точки, особенно при достаточно больших размерах платежной матрицы, оказывается сложной задачей. В некоторых случаях эту задачу можно упростить с помощью редуцирования игр, т.е. сведения данной игры со сложной матрицей к игре с более простой матрице. Рассмотрим один из способов редуцирования игр, основанный на принципе доминирования.
Пусть
имеем игру с матрицей
/////////// матрица //////
Каждой
смешанной (в частности, чистой) стратегии
игрока
поставим в соответствие строку
(1)
(размера
),
элементами которой являются выигрыши
игрока
в ситуациях
В
силу формулы
строку (1) можно представить так:
откуда
видно, что она является выпуклой
комбинацией строк матрицы
(выпуклой, т.к.
)
Обратно,
каждой выпуклой комбинации (2) строк
матрицы
с коэффициентами
поставим в соответствие смешанную
стратегию
игрока
.
Таким
образом, между смешанными (в том числе
и чистыми) стратегиями
игрока
и выпуклыми комбинациями
,
,
строк
матрицы
устанавливается взаимно-однозначное
соответствие
.(3)
Из
(1) и (3) ясно, что каждой чистой стратегии
,
игрока
ставится во взаимно-однозначное
соответствие
я
строка
матрицы
.
Если для двух выпуклых комбинаций строк матрицы
(4)
и
,
(5)
выполняются неравенства
,(6)
то говорят, что строка (5) доминирует строку (4), а строка (4) доминируется строкой (5). Таким образом, строка (5) – доминирующая строку (4), а строка (4) – доминируемая строкой (5).
Если каждое из неравенств (6) являются равенствами, то строки (4) и (5) называются дублирующими друг друга.
Если каждое из неравенств (6) является строгим, то говорят, что строка (5) строго доминирует строку (4), а строка (4) строго доминируется строкой (5).
Аналогичная
терминология используется и для
соответствующих стратегий игрока
.
Если строка (5) доминирует, дублирует
или строго доминирует строку (4), то
говорят, что стратегия
доминирует, соответственно дублирует,
соответственно строго доминирует
стратегию
.
Дублирующие стратегии равнопредпочтительны,
а доминируемая не дублирующая стратегия
заведомо невыгодна.
Так как элементами строк, соответствующих по (3) смешанным стратегиям, являются выигрыши игрока , то из данных определений понятно, что для игрока дублирующие стратегии равнопредпочтительны, а доминируемая не дублирующая стратегия заведомо для него невыгодна.
5. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
Показатель эффективности: минимальный выигрыш игрока А.
Показатель неэффективности: максимальный проигрыш игрока В.
Максиминный принцип: принцип выбора эффективной стратегии, при котором максимизируется показатель эффективности.
При
этом выигрыш
– максимин, или нижняя цена игры.
Минимаксный принцип: принцип выбора эффективной стратегии, при котором минимизируется показатель неэффективности.
При этом
проигрыш
- минимакс, или верхняя цена игры.
