- •Основные понятия и определения теории антагонистических игр.
- •Классификация игр.
- •Функция выигрыша и матрица выигрышей. Чистые стратегии игроков. Соотношение между матрицами выигрышей игроков a и b в антагонистической игре.
- •4. Доминирование чистых стратегий.
- •5. Максиминный и минимаксный принципы игроков. Показатели эффективности и неэффективности чистых стратегий.
- •Максимин и минимакс игры. Максиминные и минимаксные стратегии. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. Соотношение между ними.
- •Критерий решения игры в чистых стратегиях.
- •Доказательство утверждения
- •Удовлетворительность игровой ситуации для игрока b.
- •Равновесие в антагонистической игре.
- •Смешанные стратегии. Функция выигрыша и цена игры в смешанных стратегиях.
- •Теорема о соотношении нижней и верхней цен игры в чистых и смешанных стратегиях.
- •Основная теорема матричных игр Джона фон Неймана и седловая точка функции
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегиях.
- •Рассмотрим игру 2х2.
- •Для того, чтобы их найти, воспользуемся теоремой об активных стратегиях.
- •Пусть игра задана матрицей
- •Д ля второго игрока
- •Аналитическое решение игры 2×2 в смешанных стратегияхдля игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока a.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •Геометрический метод нахождения цены игры 2 n и оптимальных стратегий игрока а
- •20. Геометрический метод нахождения цены игры m×2 и оптимальных стратегий игрока b.
- •2)В общем случае схема решения игры 2xn или nx2 графическим методом состоит в следующем.
- •21. Доминирование смешанных стратегий для игрока а.
- •22. Доминирование смешанных стратегий для игрока в.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока a.
- •Решение матричной игры m×n сведением к задаче линейного программирования для игрока b.
- •Основные понятия и определения теории игр с природой.
- •Игры с природой. Показатель благоприятности состояния природы. Риск игрока, принимающего решение. Матрица рисков. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •Критерий Байеса оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •29.Критерий Лапласа оптимальности чистых и смешанных стратегий относительно выигрышей.
- •30.Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.
- •31.Критерий (крайнего пессимизма) Вальда оптимальности чистых стратегий.
- •32.Критерий крайнего оптимизма оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков.
- •33.Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков. Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
- •34. Обобщённый критерий Гурвица оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей.
- •35.Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для оптимиста.
- •36. Выбор коэффициентов обобщённого критерия Гурвица для пессимиста.
- •37.Критерий Севиджа
- •38/39 Критерий Гермейера оптимальности чистых стратегий
- •40.Критерий Ходжа – Лемана оптимальности чистых стратегий относительно выигрышей и рисков
- •44. Геометрическое решение биматричных игр 2×2
- •45. Аналитическое решение биматричных игр 2×2.
- •Рассмотрим случай, когда матрица [2x2]-не имеет седловой точки.
- •А цена игры (в смешанных стратегиях) V определяется формулой
- •Аналогичный анализ можно провести для второго игрока.
- •46. Модель дуополии по Курно.
- •47. Модель дуополии Бертрана.
- •48. Модель «Проблема общего»
- •51.Стратегическая форма позиционной игры с совершенной информацией.
- •52. Равновесие в позиционной игре. Принцип последовательной рационализации
- •53. Модель дуополии по Штакельбергу
- •55. Модель «инвесторы и банк»
Функция выигрыша и матрица выигрышей. Чистые стратегии игроков. Соотношение между матрицами выигрышей игроков a и b в антагонистической игре.
Рассмотрим
парную игру с игроками А
и В.
Пусть игрок А
имеет т стратегий
={А1,
A2,
..., Ат},а
(противник) игрок В -
пстратегий
={В1,
B2,
..., Вп}.
Натуральные числа
т и пв
общем случае никак не связаны между
собой.
Если каждый из игроковАи В сознательно определенным образом выбирает стратегии Аiи Вjсоответственно, то сложившаяся ситуация (в чистых стратегиях) (Аi,Bj) однозначно определяет выигрыш игрока А, выражающийся действительным числом аij, которое одновременно является и проигрышем игрока В. А число (-aij)выражает проигрыш игрока А и выигрыш игрока В. Если число aijотрицательно, то в принятой нами формализованной терминологии оно будет представлять отрицательный выигрыш игрокаА, а по сути - его проигрыш. Числа аij - это значения функции выигрыша FAигрока A: FA(i,j) = FA(Ai,Bj) = аij.Ходы игроков с сознательным выбором одной из возможных своих чистых стратегий называют иногда личными ходами.
Выигрыши aij,i = 1, ..., m, j= 1, ...,n, можно расположить в виде матрицы, номера строк которой соответствуют номерам стратегий игрокаА, а номера столбцов - номерам стратегий игрока В.
A=
Bj Ai |
B1 |
B2 |
… |
Bn |
A1 |
a11 |
a12 |
… |
a1n |
A2 |
a21 |
a22 |
… |
a2n |
… |
… |
… |
… |
… |
Am |
am1 |
am2 |
… |
amn |
МатрицаАназывается матрицей выигрышейигрока A.
Обозначим через bij значения функции выигрыша FB игрокаВ,т. е. FB(j,i) = FB(Вj,Ai) = bji,j = 1, ..., n,i= 1, ..., т.Тогда матрица выигрышей игрока В будет иметь вид
AiAi
B= |
A1 |
A2 |
… |
Am |
B1 |
b11 |
b12 |
… |
b1n |
B2 |
b21 |
b22 |
… |
b2n |
… |
… |
… |
… |
… |
Bn |
bn1 |
bn2 |
… |
bnm |
Если рассматриваемая игра - антагонистическая (т.е. с нулевой суммой выигрышей), то функции выигрышей FAи FBигроковАи В связаны между собой равенством FB(Bj, Ai) = -FA(Ai, Bj), i = 1, …, m,j = 1, ...,nи, следовательно,
bji = FB(Bj, Аi)= -FA(Ai,Bj) = -аij,i= 1, ..., т, j = 1, ..., n.
Эти равенства означают, что матрица выигрышейВигрока В является противоположной транспонированной матрице A: B= -AT.
Таким образом, матрицаВвполне определяется матрицей А. Матрицу Атакже называют матрицей игры,или платежной матрицей.Матрица Аимеет размер т × п,где первая компонента размера т указывает на число строк (т.е. число стратегий игрока А),а вторая п - на число столбцов (число стратегий игрока В). Поэтому часто такую игру называют т × п - игрой.
Отметим, что матрица игры существенно зависит от упорядочений множеств и стратегий игроковАи В. При другой нумерации стратегий этих множеств мы получим, вообще говоря, другую матрицу игры. Так что одна и та же игра может описываться различными матрицами. Но при всевозможных матрицах игры функция FAвыигрыша игрокаАостается одной и той же, определенной на декартовом произведении × с множеством значений в множестве действительных чисел R . Это замечание относится и к функции FBвыигрыша игрока В.
Всякую конечную антагонистическую игру можно привести к матричной форме.
Матрица игрыАформируется в зависимости от значений функции выигрыша FA, которая может задаваться таблично, аналитически (в виде формулы) или словесно-описательным способом.
Для того чтобы совокупность { , ,FA}, представляющая антагонистическую игру, стала обозримой, необходимо перечислить возможные стратегии игроков, т.е. сформировать множества и ,и формализовать правила, по которым развивается конфликт, в виде функции выигрыша FA.
