3. Оценка риска, ее методы

Под оценкой рисков понимается качественная или количественная оценка вероятности и влияния рисковых ситуаций.

Оценка рисков чаще всего проводится с помощью статистических и математических методов.

Упрощенным методом является расчет коэффициента степени риска по формуле:

Кр = Σ Уi

С где,

Кр – коэффициент степени риска;

У i – максимально возможная сумма убытка от действия i фактора

С – собственные средства банка (капитал)

Количественную оценку риска той или иной операции можно дать с помощью расчета вариации (VAR). Также для оценки риска используется показатель среднего линейного отклонения, называемый дисперсией.

При количественной оценке риска используются также методы прогнозирования. Особенно распространена и популярна в настоящее время так называемая методология (VAR).

Если для оценки риска невозможно использовать статистические методы (например, из-за непрезентативности данных), применяются экспертные и аналитические методы.

Экспертные методы основаны на заключениях экспертов. Достоверность полученных оценок, обобщающих мнения экспертов, зависит от квалификации экспертов, независимости суждений, а также от методического обеспечения самой экспертизы.

Весомую роль в точности оценки рисков играет разнообразие применяемых методов.

Метод аналогии в оценке риска - оценка риска на основе анализа базы данных об осуществлении аналогичных операций в аналогичных условиях.

Метод балльной оценки риска - один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя , вычисляемого по ряду экспертно-оцениваемых значений показателей степени риска.

Метод"дерева решений" основан на построении графика, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценки промежуточных результатов с учетом их вероятности

Метод Монте-Карло – это один из сложных методов прогнозирования. Заключается в изучении статистики процессов реализации решений в ряде похожих ситуаций, что дает возможность установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.

4. Система управления банковским рисками, ее элементы. Методы управления банковскими рисками.

Под управлением рисками понимается предвидение рисков, определение их вероятностных размеров и последствий, разработка мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Управление рисками может быть внешнее и внутреннее.

С целью ограничения неблагоразумного принятия банками рисков Центральный банк ввел определенные пруденциальные требования по достаточности капитала, по обеспечению нормативов ликвидности и концентрации финансовых инструментов, по созданию резервов на возможные потери по ссудам по обесценению ценных бумаг и т.д. Это внешнее управление банковскими рисками.

Но существует и внутреннее управление. Причем каждый банк создает свои собственные модели, собственную систему управления рисками, позволяющую идентифицировать, анализировать, рассчитывать и контролировать риски по банковским операциям, а также накапливать средства для финансирования этих рисков.

Управление банковскими рисками – специальный вид менеджерской деятельности, нацеленный на смягчение воздействия риска на результаты работы банка. Эта работа носит название риск-менеджмента. Риск-менеджмент – система управления риском и экономическими отношениями, возникающими в процессе этого управления, включая стратегию и тактику управленческих действий.

Когда мы говорим об управлении рисками, то его необходимо рассматривать как систему. Основными элементами эитой системы следует считать:

• стратегию и политику банка в области управления рисками;

• процедуры принятия решений о принятии риска и выбора метода ограничения или устранения риска;

• организационную структуру управления рисками;

• наличие информационной системы управления;

• организацию внутрибанковского контроля рисков.

Система управления рисками неразрывно связана с совокупностью методов их минимизации и ограничения.

Все методы управления рисками можно подразделить на две большие группы: общие и специфические. Общие методы относятся ко всем или многим видам риска. Специфические применяются к конкретным видам риска.

К общим методам управления рисками следует отнести:

• диверсификацию;

• страхование и хеджирование на основе производных инструментов;

• резервирование.

• минимизацию рисков на основе установления лимитов.

Специфические методы управления рисками обусловлены особенностями отдельных их видов.

Таким образом, залогом устойчивого развития банка является четко построенная система управления рисками, которая включает политику, соответствующую ей организационную структуру, информационное обеспечение, систему мер ограничения и контроля за рисками.