- •Рассмотрено и рекомендовано
- •Учебно-методический комплекс
- •Содержание
- •Рабочая учебная программа утверждаю:
- •Основание
- •1. Цели и задачи дисциплины
- •1.1. Цель. Задачи дисциплины, ее место в подготовке специалиста (с учетом квалификационных требований гос)
- •Требования к уровню усвоения дисциплины
- •Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя
- •Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)
- •1.3. Связь с другими дисциплинами Учебного плана
- •2.1.2. Практические занятия
- •Индивидуальная работа преподавателя со студентом
- •Инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе
- •Средства обучения
- •Информационно-методические
- •Материально-технические
- •4. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год ___2011__/___2012 _гг__
- •2. Краткое изложение программного материала. (Сокращенный курс лекций) Тема «Банк и банковская система.»
- •Сущность банка, его функции и роль в народном хозяйстве
- •Структура банковской системы. Типы коммерческих банков.
- •Тема «Коммерческие банки – основное звено банковской системы. Правовые основы и государственное регулирование деятельности коммерческого банка»
- •1. Нормативная база, регулирующая деятельность кб, принципы работы кб
- •2. Порядок создания и прекращения деятельности коммерческого банка
- •3. Государственное регулирование деятельности кб, методы и инструменты
- •4. Взаимоотношения коммерческих банков с клиентами
- •Тема « Капитал банка, оценка его достаточности»
- •Собственные средства и собственный капитал банка, их состав и структура. Роль и функции капитала банка.
- •2. Расчет собственного капитала банка
- •3. Оценка достаточности капитала
- •Тема : “Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка.
- •Доходы кб, их состав.
- •2. Расходы кб.
- •Прибыль коммерческого банка. Рентабельность
- •Тема «Платежеспособность и ликвидность банка»
- •1. Платежеспособность банка
- •2. Понятие ликвидности банка и условия ее обеспечения
- •3. Показатели ликвидности
- •4. Управление банковской ликвидностью
- •Понятия "надежность" и "устойчивость" коммерческого банка и факторы их определяющие.
- •Оценка надежности банка. Зарубежные методы оценки надежности банков.
- •3.Система оценки финансовой устойчивости коммерческих банков Банком России.
- •Тема «Пассивные операции коммерческого банка, управление ими»
- •1. Ресурсная база банка, механизм формирования. Взаимосвязь кредитных ресурсов и кредитных вложений
- •3.Межбанковские кредиты
- •4.Депозитные операции. Система страхования вкладов физических лиц.
- •1/ Повысить доверие вкладчиков к банковской системе
- •5.Депозитная политика, оценка качества депозитной базы банка
- •1.Активы коммерческого банка, их структура и роль в функционировании банка. Понятие кредитного потенциала
- •2. Ссудные операции. Кредитный портфель банка, его состав, структура, качество
- •3. Банковские инвестиции в ценные бумаги. Формирование портфеля ценных бумаг.
- •Тема « Современная система кредитования»
- •Кредитование как система, ее блоки и элементы. Основные черты современной системы кредитования.
- •Принципы банковского кредитования.
- •3.Субъекты и объекты кредитования. Кредит как источник формирования оборотного капитала. Проблема границ кредита
- •4. Методы кредитования. Виды ссудных счетов.
- •Тема « Организация кредитования»
- •1. Кредитная политика банка
- •2. Набор необходимых документов и процесс принятия решения о выдаче кредита
- •3. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика
- •4. Кредитование в форме кредитной линии. Овердрафтный. Резервный и консорциальный кредит
- •Тема « Формы обеспечения возвратности кредита»
- •Возвратность кредита и понятие формы обеспечения возвратности кредита
- •2. Залог
- •Понятие залога. Правовые акты, регулирующие залоговые отношения
- •2.2 Предмет залога, требования, предъявляемые к нему
- •2.3 Обращение взыскания на заложенное имущество
- •Поручительство. Банковская гарантия
- •Страхование кредитов. Цессия.
- •1. Понятие кредитоспособности, необходимость и задачи анализа. Общая схема анализа кредитоспособности.
- •2. Источники информации для оценки кредитоспособности заемщика.
- •3. Методы оценки кредитоспособности заемщика
- •Особенности анализа кредитоспособности заемщика –физического лица.
- •1. Безналичные расчеты в народном хозяйстве (в нефинансовом секторе)
- •1.1. Роль и принципы организации безналичных расчетов.
- •1.2 Основные формы безналичных расчетов
- •2. Межбанковские расчеты
- •2.1 Виды и структура межбанковских расчетов, основополагающие принципы их организации
- •2.2. Централизованная система межбанковских расчетов через расчетно-кассовые центры Банка России
- •2.3 Расчеты путем прямых корреспондентских отношений банков и другие виды межбанковских расчетов.
- •Тема « Банковские риски»
- •Понятие банковских рисков, их место в деятельности банка.
- •Классификация банковских рисков.
- •Оценка риска, ее методы
- •Система управления банковским рисками, ее элементы. Методы управления банковскими рисками.
- •3. Методические указания к выполнению курсовой работы.
- •4. Методические указания (рекомендации)
- •Рекомендации по прохождению практики Общие положения
- •Организационная структура банка
- •Кредитные операции
- •Работа банка по привлечению ресурсов
- •Операции банка с ценными бумагами
- •Финансирование и кредитование под инвестиционные проекты
- •Валютные операции
- •Факторинговые, трастовые и прочие операции
- •Организация самостоятельной работы студентов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Список литературы для самостоятельной работы.
- •Задача 1
- •4.3 Методические указания по проведению семинарских (теоретических) и практических занятий
- •Задача 2
- •Тест 1.6
- •Тест 1.В
- •Тест 2.А
- •Тест 2.Б
- •Тема «Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка» Тест 3.А
- •Тест 3.Б
- •Тест 3.В
- •Тест 3.Г
- •Тест 4.Г
- •Тест 4.Д
- •Тест 4.Е
- •Тест 5.В
- •Тема Кредитные ресурсы и управление ими» Тест 7.А
- •Тест 7.В
- •Тест 7.Г
- •Тест 7.Д
- •Тест 7.Е
- •Тест 8. Е
- •Тест 8. Ж
- •Тест 8.З
- •Тест 8.И
- •Тема «Активные операции и управление ими» Тест 9.А
- •Тест 10.В
- •Тест 10. Г
- •Тест 10. Д
- •Тест 10.Е
- •Тест 10.Ж
- •Тема « Формы обеспечения возвратности кредита» Тест 11.А
- •Тест 11.6
- •Тема «Методы оценки кредитоспособности заемщика» Тест 12.А
- •Тест 12.Б
- •Тема «Банковские риски» Тест 13 а
- •Тест 13.6
- •6. Сведения о ппс
- •Деловая игра кредитование корпоративных клиентов
- •2.Задачи, стоящие перед командами. Инструкции по их выполнению. Команды 1- 4, играющие роль финансовых служб фирм
- •Ситуационные задачи. Пример. Задача 1.
- •Задача 2.
- •Использование иновационных методов.
- •Дополнительный материал
- •Глоссарий
- •Акцепт – согласие плательщика осуществить платеж.
- •Клиринг - система взаимных безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на учете взаимных финансовых требований и обязательств.
- •Конвертируемость валюты - способность валюты обмениваться на другие иностранные валюты.
- •Ностро - счет на имя банка-распорядителя счета, называемого банком-респондентом, в банке-корреспонденте, отражаемый в активе баланса первого.
Список литературы для самостоятельной работы.
1. Гражданский Кодекс РФ. Ч.1.,2
2. Федеральный Закон от 10.07.02. № 86 "О Центральном банке РФ (Банке России)" с изм. и доп.
3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" с изм. и доп.
4. Федеральный закон РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в коммерческих банках» с изм. и доп.
5. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Федеральный закон РФ от 30.12.2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях", ред от 21.07.05 г.
5. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года Деньги и кредит, № 4 , 2005 год
6. Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И " Об обязательных нормативах банков"
7. Инструкция ЦБ РФ №109-И от 14.01.04 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»
8. Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П. « О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".
9. Положение ЦБР от 10 февраля 2003 года № 215-П " О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".
10. Положение ЦБ РФ №232-П от 09.07.2003 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»
11. Положение ЦБР от 26 марта 2004 года № 254-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
12. Положение ЦБР от 29 марта 2004 года № 255-П " Об обязательных резервах кредитных организаций"
13. Положение ЦБР от 16.12. 2003 г. № 242 -П " Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
13. Положение ЦБ РФ от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в РФ» №2-П
14. Указание ЦБР от 16 января 2004 г. N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов"
15.Указание ЦБ РФ №766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» от 31.03.2000 ( в ред.21.12.2000)
16. Письмо ЦБР от 23.06. 2003 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках "
17. Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И., М.: Кнорус, 2008.
18. Банковское дело.(Организация деятельности коммерческого банка) Учебник. Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. М.Высщее образование 2008 г.
Организация деятельности коммерческого банка Учебник Под ред Тагирбекова К.Р М. Весь мир. 2004
19. Банковское дело: Учебник. Под ред. Коробовой Г.Г. М.:Экономистъ, 2003.
20. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка М.: Логос, 2005.
21. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности М.: Кнорус, 2005.
16. Глушкова Н.Б. Банковское дело.М.:Альма матер, 2005.
22. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов. ПИТЕР, 2003.
23. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. - М.: Финансы и статистика, 2001
24. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика М.: Кнорус, 2005.
25. Жарковская Е.П. Банковское дело.Учебник М.:Омега-Л, 2005
26. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском М.: Новое знание, 2004.
28. Куницына Н.Н., Ушвицкий Л.И., Малеева А.В. Бизнес-планирование в коммерческом банке.- М.: Финансы и статистика, 2002
29. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков .- М.: Финансы и статистика, 2000 (гл.4)
30. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Н. Банковское дело: Современная система кредитования М.: Кнорус, 2005.
31. Организация деятельности коммерческого банка. Учебник. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: Весь мир, 2004
32. Основы банковского дела. Под ред. Семенюта О.Г. Ростов-на-Дону, "Феникс", 2001
33. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. –М. : ИКЦ «ДИС», 1997. (с.104-235)
34. Поморина М.А.Планирование как основа управления банковской деятельностью. М.: Финансы и статистика.. 2002
36. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) Под ред.проф.Лаврушина О.И. М.: Юристъ, 2004.
38. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. –М.: Финансы и статистика, 2000
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.
Структура банковской системы России, тенденции в ее изменении
Функции коммерческих банков, их роль в экономике страны.
Современное состояние банковской системы России, основные проблемы дальнейшего развития
Правовые основы функционирования КБ и принципы их деятельности
Порядок создания и прекращения деятельности КБ.
Взаимоотношения коммерческого банка с клиентами. Основные этапы работы банка с клиентурой.
Банковская тайна, ее границы.
Государственное регулирование деятельности коммерческих банков. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ.
Сущность и назначение обязательных резервных требований.
Операции на открытом рынке как инструмент регулирования деятельности коммерческих банков.
Собственные средства банка, их состав и структура
Роль и функции капитала банка, пути наращивания
Расчет собственных средств (капитала) банка
Методы оценки достаточности капитала коммерческого банка
Доходы коммерческого банка, их состав, пути и резервы увеличения.
Расходы коммерческого банка, их состав и структура.
Банковская маржа, показатели ее характеризующие
Прибыль коммерческого банка, факторы, ее определяющие и резервы роста. Распределение и использование прибыли банка.
Показатели рентабельности деятельности КБ, их экономический смысл и методика расчета.
Понятия "платежеспособность" и "ликвидность" коммерческого банка, их взаимосвязь и различия. Оценка платежеспособности банка
Ликвидность коммерческого банка, система факторов, влияющих на нее. Проблема противоречия между ликвидностью и доходностью.
Централизованное регулирование ликвидности коммерческих банков, система экономических нормативов.
Анализ и внутреннее регулирование ликвидности банка, стратегии и методы управления.
Понятия "надежность" и "устойчивость" коммерческого банка, факторы их определяющие.
Оценка надежности банка. Зарубежные методы оценки надежности банков. Характеристика элементов рейтинговой системы CAМEL
Оценка финансовой устойчивости банка для допуска к участию в системе страхования вкладов.
"Проблемные" банки, методика Банка России по их выявлению.
Ресурсная база банка, механизм формирования. Взаимосвязь кредитных ресурсов и кредитных вложений.
Банковские пассивы, их классификация.
Пассивные операции коммерческого банка, их экономическое содержание и роль в деятельности банка.
31.Депозиты до востребования. Порядок открытия, ведения и закрытия расчетных и текущих счетов клиентов в банке
32. Срочные депозиты, их виды. Сберегательные и депозитные сертификаты.
33. Проблемы депозитной политики коммерческого банка. Ценовые и неценовые методы стимулирования привлечения депозитов.
34. Показатели, характеризующие качество депозитной базы банка.
35. Векселя и облигации как инструменты формирования ресурсов банка.
36. Межбанковские кредиты, их виды. Кредиты Банка России.
37. Активы коммерческого банка, их классификации. Факторы, влияющие на структуру активов КБ.
38. Показатели, характеризующие качество активов коммерческого банка.
39. Кредитный потенциал банка, факторы его определяющие.
40. Кредитный портфель банка, его состав, структура, принципы формирования. Оценка качества кредитного портфеля.
41. Банковские инвестиции в ценные бумаги. Формирование портфеля ценных бумаг, управление им.
42. Кредитный механизм, его основные элементы
43. Основные черты современной системы банковского кредитования.
44. Набор необходимых документов, их назначение и процесс принятия решения о выдаче кредита.
45. Кредитный договор как основа отношений банка с заемщиком, основные разделы и реквизиты кредитного договора.
46. Методы определения сроков и размеров кредита. Порядок выдачи и погашения кредита.
Факторы, определяющие формирование процентной ставки по ссуде.
Кредитный договор - права, обязанности и ответственность сторон
Перспективные формы кредитования.
Особенности кредитования предприятий малого бизнеса
Гражданский кодекс об основных формах обеспечения исполнения обязательств. Формы обеспечения возвратности кредита, их преимущества и недостатки.
Залог, понятие, виды Предмет залога, требования, предъявляемые к нему.
Проблемы, возникающие у банков при использовании залоговых отношений. Обращение взыскания на заложенное имущество.
Банковская гарантия как форма обеспечения возвратности кредита.
Поручительство как форма обеспечения возвратности кредита, сфера применения.
Страхование риска непогашения кредита. Факторы, сдерживающие применение данной формы обеспечения возвратности кредита.
Понятие кредитоспособности. Необходимость и общая схема анализа кредитоспособности заемщика.
Источники информации для анализа кредитоспособности заемщика.
Основные показатели и коэффициенты, используемые для анализа кредитоспособности предприятия.
Методика банковского анализа ликвидности баланса предприятия- заемщика на ликвидность.
Комплексная оценка кредитоспособности заемщика и использование ее результатов.
Формы безналичных расчетов: содержание, сферы применения. Использование новых платежных инструментов.
Межбанковские расчеты как составная часть платежной системы, их основные виды. Эволюция межбанковских расчетов.
Банковские риски, понятие и классификация.
Система управления банковскими рисками, ее элементы. Методы управления.
Кредитный риск, его оценка, методы управления.
Управление риском несбалансированной ликвидности.
Управление процентным риском.
Порядок формирования банками резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.
Трастовые операции коммерческих банков.