2) Недостаточность объема данных.
К сожалению, точность вычисления любого статистического параметра, и сделанного на его основе прогноза напрямую связана с объемом данных, используемых для расчета данного параметра.
"Период последней доходности", внутри которого мы применяем данный метод, как правило, довольно небольшой, что, конечно, делает точность оценки весьма невысокой.
4.4 Долгосрочная тенденция. Расчет и применение.
4.4.1 Основы расчета
В данном подразделе будет проводиться подробный разбор метода: приведен пример таблицы расчета (реальный счет - AlexZhuk), подробно описаны все формулы, зависимости, даны необходимые пояснения и руководство к использованию полученных данных.
Строго математически в данном методе применяется расчет отклонений значений доходности (недельная, инвесторская) от среднего значения (на момент расчета) за весь ППД (раздел 3.2.1) счета. Отклонения в меньшую сторону - имеют отрицательный знак, в большую - положительный. Соответственно, когда сумма отклонений за период отрицательна - счет находится "на спаде", и вероятен "подъем" в будущем, и наоборот. Нас, естественно больше интересуют счета находящиеся на "спаде" (сумма отклонений за период отрицательна) - так как мы ожидаем от них подъема в скором времени.
Безусловно, вышеприведенное объяснение всего - лишь логика метода (скелет, можно сказать) - в расчете огромное кол-во нюансов, которые я постараюсь описать как можно подробнее ниже.
Итак, ниже приводится таблица с расчетами (выполняется в Excel - там нет никаких сверх-формул) для AlexZhuk - он довольно удобен для данной модели, плюс у него достаточно длинный ППД (т.е. торгует примерно одинаково уже давно) - поэтому на его примере логику метода хорошо видно.
После таблицы будут описаны: каждый столбец, формулы расчета и пояснения к нему.
Столбец «а»
(недельная доходность)
Формула: нет.
Описание: в данный столбец заносится недельная доходность счета.
Доходность инвесторская (с учетом значения КУ).
Данные берутся с InvestFlow либо FastPamm.
Столбец «b»
(средняя недельная доходность)
Формула: Bn= (A1+…+An)/n.
Описание: в данном столбце рассчитывается среднеарифметическая недельная доходность счета за период от начала расчета до текущего момента. Т.е. с каждой последующей неделей он пересчитывается с учетом последнего добавленного значения недельной доходности. В Excel рассчитывается автоматически с помощью функции СРЗНАЧ с зафиксированным (значок «$» в формуле) первым значением.
Столбец «с»
(недельное отклонение)
Формула: Сn= (An- Bn)/|Bn|.
Описание: в данном столбце рассчитывается отклонение текущего значения величины доходности от среднего за предшествующий период. Деление на значение среднего в формуле – выполняется как своеобразная «нормировка» - т.е. для приведения значений отклонений к единому виду, в независимости от абсолютных значений доходности (т.е. нам важно НЕ на сколько в процентах отклонилась доходность, а во сколько раз она отклонилась).