4. Смещение

Столбец: D.

Действие: сложение СО и константы смещения.

У некоторых счетов СО циклизуется не вокруг нуля, а вокруг какого-либо другого числа. Например +5. Т.е. для таких счетов СО равная, например +7 означает, что счет совсем немного "перебирает" с доходностью, а, например СО равная "всего лишь" 0 - означает, что счет прилично ушел вниз. У таких счетов смещена оценка по отклонениям.

Причины данных смещений нам неизвестны; я предполагаю что основными являются: ограниченность данных, статистический разброс и грубое применение "декремента". Так же стоит отметить, что сам метод является не "нобелевской разработкой" и ждать от него чудес точности и строгих реализаций условий конечно, не стоит.

Смещение в таком случае есть константа, которая прибавляется (отнимается) к значению СО для корректировки данного значения - т.е. чтобы значение СО снова циклизовалось вокруг 0. Значение смещения определяется исходя из того, при каких значениях СО наступала просадка в прошлом (внутри ППД), а так же исходя из значения параметра "среднее СО" (параметр не рассматривается в данной публикации).

В таком случае формула столбца "D" приобретает вид:

D_n= (C₁+…+C_n)+S

где S-константа смещения

4.4.3 Использование данных

В данном подразделе будут освещены 3 основных момента, которые, на мой взгляд, могут помочь Вам лучше понять суть метода, степень его точности и границы применимости.

1) Параметры св.

Как уже говорилось в разделе 3, любой статистический расчет имеет своей целью прогноз - т.е. оценку будущих данных на основании прошлых.

Повторно прошу обратить внимание, что любой статистический расчет применим только к СВ. Т.е. нельзя взять и посчитать среднее для любого ряда чисел (не являющегося СВ) - точнее, посчитать можно, но ценность знания значения данного параметра для нас никакая. Таким образом, проводя какие-либо расчеты мы изначально закладываем предположение о том, что ряд используемых нами данных есть СВ. Для каждой СВ может быть рассчитан ряд параметров (МО, СКО, асимметрия и т.д.).

Вот теперь внимание: любой параметр СВ сам по себе является тоже СВ. Т.е. это не статичная, точная математическая оценка - это такая же динамическая величина, колеблющаяся в определенном интервале. И у нее тоже есть свои параметры. У МО есть такие же МО и СКО и т.д. (хорошо понимается в сравнении с "матрешкой").

Вообще говоря параметров для СВ бесчисленное множество - они не ограничиваются описанными в учебнике по мат.статистике. Фактически параметром может выступать любая рассчитанная величина, что-либо о данной СВ говорящая. В нашем случае СО - тоже параметр недельной доходности, такой же как ее МО (или средняя) и СКО. И он так же имеет свои параметры. И в его (СО) ряду так же есть определенные зависимости - как у любой СВ. Фактически я веду к тому, что для каждого счета ряд значений СО имеет свои определенные особенности и не стоит подгонять их все под "одну гребенку". Как пример, описанный выше - "смещение".

Рассматривайте ряд значений СО счета как отдельную величину. Тот способ прогнозирования по ряду СО, который пригоден для одного счета, может быть непригоден для другого, и наоборот. Но общие закономерности, конечно остаются: СО<0 - счет на "спаде"; СО>0 - счет на "подъеме".