Експертні процедури та методи суб'єктивних оцінок у вимірюванні ризику

4.1. Здобуття інформації

Кожний підприємець чи менеджер встановлює для себе при­йнятний (допустимий) ступінь ризику, коли оцінює альтернатив­ні варіанти рішень в умовах невизначеності. Остання, як уже за­значалось, характерна для багатьох рішень, які доводиться приймати за обставин, що швидко змінюються. За цих умов мож­на у відповідності з минулим досвідом та на підґрунті інтуїції зробити припущення щодо ймовірності подій і відповідно діяти. Але ця порада слушна лише тоді, коли справді немає часу на зби­рання додаткової інформації.

В економіці дуже часто чинники, які слід враховувати, насті­льки нові й складні, що достатня інформація про них відсутня, а ймовірність того чи іншого результату не можна обчислити статистичними методами. Стикаючись з потребою прийняти еко­номічне рішення в такій ситуації, можна спробувати дістати до­даткову інформацію, ще раз проаналізувавши проблему. Зістав­ляючи здобуту додаткову інформацію з тією, яка пов'язана з наг­ромадженим досвідом, сформованими уявленнями та інтуїцією, суб'єкт управління може надати низці альтернативних результа­тів гіпотетичної ймовірності («прикинути на око»). Водночас ба­жано до складання експертних оцінок залучати фахівців у ролі експертів. Кваліфіковані експерти здатні вивести проблему по­шуку рішення з розряду невизначеності до розряду стохастики, надавши проблемі вибору наукової та практичної обґрунтованості.

Як показали дослідження [277], формальній аксіоматиці теорії ймовірностей можна надати іншої інтерпретації, згідно з якою таку ймовірність назвали суб'єктивною. Суб'єктивна ймовірність події — це ступінь впевненості особи в тому, що подія відбудеться.

Статистичний спосіб обчислення ступеня ризику потребує на­явності значного масиву даних, яких у розпорядженні суб'єкта управління, як правило, просто немає, до того ж дістати їх немо­жливо (відсутня статистика). Тому через нестачу чи відсутність інформації здебільшого доводиться застосовувати експертні ме­тоди.

У праці [226] пропонується, щоб експерти дали свої оцінки ймовірностей виникнення певних обсягів збитків, на підґрунті яких можна було б відшукати середні значення експертних оці­нок і на їх підставі побудувати криву розподілу суб'єктивних ймовірностей. Отже, за допомогою експертних оцінок потрібно знайти показники найбільш імовірних, допустимих, критичних І катастрофічних збитків, маючи на увазі як їх обсяги, так і відпо­відні суб'єктивні ймовірності.

Основну процедуру визначення суб'єктивних імовірностей експертним методом описано в [194]. Якщо цікавляться подією Е та оцінкою її ймовірності Р(Е), то розглядають дві лотереї: у пе­ршій особа отримує значення x з імовірністю P та значення х з імовірністю 1-P; у другій — значення х*, коли відбувається по­дія Е, та х* — у протилежному випадку. Якщо особі байдуже, в якій лотереї брати участь, то Р(Е)=Р вважається суб'єктивною ймовірністю події Е. Застосувавши таку процедуру, можна знай­ти наближення для функції розподілу випадкової величини [149].

Експертний метод можна реалізувати, опрацювавши судження досвідчених підприємців і фахівців. Бажано, щоб експерти су­проводжували свої оцінки даними щодо ймовірності виникнення різних значень (обсягів чи відсотків) збитків. Зрештою можна обмежитись знаходженням експертних оцінок імовірностей (суб'єк­тивних) допустимого, критичного та катастрофічного ризиків або просто оцінити найімовірніші збитки в даній сфері економічної діяльності (прийняття рішень).

Як зазначалось у [189], експерт відіграє роль певного приладу, який або робить пріоритетний вибір, або встановлює логічний зв'язок, що об'єктивно існує між причиною і наслідком. Таким чином, суб'єктивна ймовірність дає змогу встановити зв'язок між невизначеністю та випадковістю. Це актуально там, де йдеться про використання ймовірностей для врахування ризику в прийнят­ті економічних рішень.

Власне, в задачах критеріально експертного вибору, що по­стають у нових, обтяжених ризиком ситуаціях, суб'єкт управлін­ня найбільше потребує аналітичної підтримки.

Не деталізуючи численні методи прийняття рішень, що сто­суються даного класу задач, подамо загальні характеристики де­яких поширених груп методів.

Аксіоматичні методи. Ці методи ґрунтуються на побудові функції корисності суб'єкта управління. Формулюють твердження щодо виду функції корисності, а також найважливіших її влас­тивостей. Ці твердження називаються аксіомами. Всю інформа­цію, що її дістають від суб'єкта управління, розглядають як засіб перевірки гіпотези про вид функції корисності. Аксіоматичний підхід описано в [148]. За такого підходу кожний багатокритеріа-льниЙ варіант рішення дістає оцінку корисності.

Прямі методи. Полягають у тому, що вид функції корисності від оцінок за багатьма критеріями задається без теоретичних об-грунтувань, а параметри цієї залежності або також задаються, або безпосередньо оцінюються суб'єктом управління.

Найпоширенішими з прямих методів є такі.

1. Метод зваженої суми оцінок критеріїв. Згідно з цим мето­дом корисність багатокритеріального об'єкта дорівнює:

де — вага 7-го критерію, що вимірюється за кількісною шка­лою; jcj — оцінка об'єкта за і-го критерієм (i = 1, ...п) також вимі­ряна за кількісною шкалою.

2. Метод дерев рішень передбачає, що суб'єкт управління дає оцінки корисності та суб'єктивної ймовірності для кожного з ва­ріантів рішення.

Найприйнятнішим варіантом для розв'язування практичних проблем є, очевидно, комбінація статистичного та експертного способів здобуття інформації, необхідної для прийняття економі­чних рішень з урахуванням ризику.

Актуальним є питання щодо використання економетричних методів розмноження наявних вибірок (бутстреп-методів). Один з таких методів у 1977 р. був запропонований Б. Ефроном із Стен-фордського університету (США) . Основна ідея бутстреп-методів полягає у такому. Нехай існує вибірка x_vx₂,...,x_n. В імовірнісно-статистичній теорії вважається, що це — вибірка незалежних, одна­ково розподілених випадкових величин. Нехай нас цікавить певна статистика f_n{x_l,x₂,...,x_n). Як вивчити її властивості? Ідея полягає в тому, щоб з однієї вибірки зробити багато, виключаючи по одному спостереженню і повертаючи при цьому раніше виключені. Отри­мані значення статистики дозволяють робити судження щодо її роз­поділу та характеристик розподілу — математичного сподівання, моди, медіани, квантилІв, середньоквадратичного відхилення.

Б. Ефрон запропонував будувати нові вибірки, моделюючи їх з емпіричного розподілу таким чином: беручи скінченну сукуп­ність з п елементів початкової (первісної) вибірки х₁,х₂,...,х„, за допомогою генератора випадкових чисел формувати з неї будь-яку кількість розмножених вибірок. Існує математична теорія, яка дозволяє обґрунтовувати процедури бутстреп-методу*.

Загальна схема експертизи, підготовка до її проведення. Експертиза як метод здобуття інформації завжди використовува­лась у розробці рішень. Проте наукові дослідження щодо її раці­онального проведення було розпочато лише два десятиріччя то­му. Результати досліджень дають змогу дійти висновку, що експертні оцінки є в цілому сформованим науковим методом аналізу складних неформалізованих проблем [22, 128, 189, 295].

Сутність методу експертних оцінок полягає в раціональній ор­ганізації експертного аналізу проблеми з кількісним оцінюван­ням суджень і обробкою їх результатів. Узагальнену думку екс­пертів вважають рішенням проблеми.

Усе розмаїття розв'язуваних задач зводиться до трьох типів:

1. формування об'єктів;

2. оцінювання характеристик;

3. формування об'єктів і оцінювання характеристик. Формування об'єктів передбачає визначення можливих подій і

явищ, побудову гіпотез, формування цілей, обмежень, варіантів рі­шень, визначення ознак і показників для опису властивостей об'єк­тів та їх взаємозв'язків тощо. Вирішуючи задачу оцінювання харак­теристик, експерти визначають імовірність подій, важливість цілей, значення ознак і показників, переваги рішень. Задача формування об'єктів та оцінювання характеристик охоплює комплексне розв'язу­вання перших двох типів задач. Отже, експерт виконує роль генера­тора об'єктів (ідей, подій, рішень) та вимірювача їх характеристик.

Під час розв'язування розглянутих задач усю множину про­блем можна поділити на два класи: з достатнім і недостатнім ін­формаційним потенціалом. Для проблем першого класу маємо весь необхідний обсяг знань і досвіду щодо їх розв'язування. За­вдяки цьому експерти стосовно таких проблем виступають якіс­ними джерелами і достатньо точними «вимірювачами» інформа­ції. Узагальнена думка групи експертів визначається усереднен­ням їхніх індивідуальних суджень і є близькою до істини.

Стосовно проблеми другого класу експерти вже не можуть розглядатись як достатньо точні вимірювачі. Думка одного експерта може виявитись правильною і водночас відмінною від дум­ки решти експертів. Обробка результатів експертизи для проблем другого класу не може ґрунтуватись на методах усереднення.

Щоб застосувати метод експертних оцінок у процесі прийнят­тя рішень, необхідно розглянути питання добору експертів, про­вести їх опитування й обробити одержані результати. Залежно від масштабу проблеми експертизу організовує суб'єкт управлін­ня або призначена ним група. Кількісний та якісний склад експе­ртів добирають на підставі аналізу широти проблеми, вірогіднос­ті оцінок, характеристик експертів і затрат ресурсів.

Різноманітність розв'язування проблеми зумовлює потребу залучати до експертизи фахівців різного профілю. Мінімальна кі­лькість експертів визначається кількістю різноманітних аспектів, напрямів, які потрібно враховувати, вирішуючи проблему.

Вірогідність оцінок групи експертів залежить від рівня знань окремих експертів та їх кількості. За припущення, що експерти є достатньо точними вимірювачами, зі збільшенням кількості екс­пертів вірогідність експертизи всієї групи зростає. Затрати ресур­сів на проведення експертизи пропорційні до кількості експертів. Зі зростанням кількості експертів збільшуються часові та фінан­сові витрати, пов'язані з формуванням групи, проведенням опи­тувань та обробкою результатів. Таким чином, підвищення віро­гідності експертизи пов'язане зі збільшенням витрат.

Характеристики групи експертів визначаються на базі індиві­дуальних характеристик експертів: компетентності, креативності, конформізму, ставлення до експертизи, конструктивності мис­лення, колективізму, самокритичності.

Компетентність — це ступінь кваліфікації експерта в певній галузі знань, який можна визначити, проаналізувавши діяльність фахівця, рівень і широту ознайомленості з досягненнями світової науки та техніки, розуміння перспективи розвитку.

Для кількісного оцінювання ступеня компетентності викорис­товують коефіцієнт компетентності, з урахуванням якого звужу­ються думки експерта. Існує низка методик визначення коефіцієн­та компетентності за результатами висловлювань фахівців про склад експертної групи. За результатами їх опитування склада­ють матрицю з елементами

За цією матрицею обчислюють коефіцієнт компетентності h ї-го експерта як відносну вагу цього експерта:

де т — кількість експертів. Коефіцієнти компетентності нормовані так, що їх сума дорів­нює одиниці

Креативність — це здатність розв'язувати творчі задачі. Досі, крім якісних суджень, що грунтуються на вивченні діяльності експертів, немає жодних точних способів оцінювання цієї харак­теристики.

Конформізм — це врахування впливу авторитетів. Особливо виразно конформізм може виявитись під час проведення експер­тизи у вигляді відкритих дискусій. Думка авторитетів пригнічує здатність осіб, що мають високий ступінь конформізму, виявити власне ставлення до проблеми.

Ставлення до експертизи — дуже важлива характеристика якості експерта при розв'язуванні даної проблеми. Негативне або пасивне ставлення фахівця до тієї чи іншої проблеми, зумовлене зайнятістю та іншими чинниками, істотно позначається на вико­нанні експертами своїх функцій. Тому участь в експертизі має розглядатись як планова робота.

Конструктивність мислення — це прагматичний аспект ми­слення. Експерт має пропонувати розв'язки з практичними влас­тивостями. Урахування реальних можливостей розв'язання про­блеми — дуже важливий чинник у проведенні експертного оцінювання.

Колективізм — це чинник, який має враховуватись під час проведення відкритих дискусій. Етика, поведінка людини в коле­ктиві істотно впливає на створення позитивного психологічного клімату і тим самим на успішність розв'язання проблеми.

Самокритичність експерта виявляється у самооцінюванні ступеня своєї компетентності, а також у прийнятті рішення з до­сліджуваної проблеми.

Перелічені характеристики експерта досить повно описують важливі якості, які впливають на результати експертизи. Частина •х оцінюється позитивно, частина — негативно. Виникає проблема узгодження характеристик та вибору експертів з урахуванням суперечливостей щодо їх якостей. Часто вірогідність (правиль­ність) оцінок експерта кількісно можна оцінити за формулою:

де N_t — кількість випадків, коли і-й експерт дав оцінку, яка під­твердилась практикою; N — загальна кількість випадків участі i-го експерта у розв'язуванні проблеми.

Частка внеску кожного експерта у вірогідність оцінок усієї групи обчислюється як:

де т — кількість експертів у групі.

Опитування — основним етапом спільної роботи груп управ­ління та експертів на цьому етапі є такі процедури [128]: вирі­шення організаційно-методичних питань; постановка задачі та формування запитань до експертів; інформаційне забезпечення роботи експертів. Вибір того чи іншого виду опитувань визна­чається цілями експертизи, сутністю вирішуваної проблеми, по­внотою та вірогідністю початкової інформації, терміном і затра­тами на проведення опитування. Розглянемо зміст і технологію проведення таких видів опитування, як анкетування та інтер­в'ювання.

Анкетування —це опитування експертів у письмовій формі за допомогою анкети, в якій містяться запитання, котрі можна кла­сифікувати за змістом і типом. За змістом вони поділяються на три групи:

• об'єктивні дані про експерта (вік, освіта, посада, фах, стаж роботи);

• основні запитання по суті розв'язуваної проблеми;

• додаткові запитання, що дають змогу знайти джерела потрі­бної інформації, аргументацію відповідей, самооцінку компетен­тності експерта.

За типом основні запитання класифікують так: відкриті, за­криті, з альтернативами відповідей [128].

Відкриті запитання передбачають відповідь у довільній формі, їх доцільно застосовувати в разі великої невизначеності пробле­ми. Цей тип запитань дає змогу широко охопити проблему, виявити спектр думок експертів. Недоліком таких запитань є роз­маїття можливих відповідей, що ускладнює обробку анкет.

Закриті запитання характеризуються тим, що відповідь на них може бути подана у вигляді: «так», «ні», «не знаю».

Запитання з альтернативами відповідей передбачають вибір експертами однієї з множини передбачуваних відповідей. їх до­цільно використовувати за наявності кількох, досить чітко визна­чених варіантів. Ці варіанти формуються для орієнтації з альтер­нативами відповідей у можливому колі напрямів вирішення проблеми. Щоб дістати докладнішу інформацію з кожного пи­тання, можна запропонувати порядкові та бальні шкали. Експерт за кожною відповіддю обирає значення порядкової та бальної оцінки. Наприклад, значеннями порядкової шкали можуть бути «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Обробка ан­кет із запитаннями цього типу за складністю посідає проміжне місце між відкритими та закритими запитаннями,

Якщо анкетування проводиться кількома турами, доцільно за великої складності та невизначеності проблеми спочатку викори­стати відкриті типи запитань, а на наступних турах — альтерна­тивні відповіді та закриті типи.

Інтерв'ювання — це усне опитування, що проводиться у фор­мі бесіди-інтерв'ю. Для підготовки бесіди інтерв'юер розробляє запитання до експерта. Характерна особливість цих запитань — на них експерту потрібно відповісти швидко, оскільки практично немає часу на їх обмірковування. Тематику інтерв'ю експерту можна повідомити заздалегідь, але конкретні запитання слід сфо­рмулювати безпосередньо в процесі бесіди. Доцільно в зв'язку з цим готувати послідовність запитань, починаючи від простого і поступово поглиблюючи та ускладнюючи, але водночас конкре­тизуючи запитання.

Перевагою інтерв'ю є живий контакт інтерв'юера з експертом, що дає змогу оперативно дістати необхідну інформацію з допо­могою прямих та уточнюючих запитань — залежно від відпові­дей експерта.

Недоліком інтерв'ю є небезпека великого впливу інтерв'юера на відповіді експерта, відсутність часу для глибокого обміркову­вання відповіді.

Метод Дельфі [109] є багатотуровою процедурою анкетуван­ня. Назва Дельфі (Дельфійського методу) запозичена з історії Дельфійського оракула. У першому турі експертам пропонують­ся запитання, на які вони дають відповіді з метою виокремлення середнього, медіани і граничних значень оцінок. Експертам повідомляють результати обробки першого туру опитування, уточ­нюючи розміщення оцінок кожного експерта. Якщо оцінка екс­перта дуже відхиляється від середнього значення, то його про­сять аргументувати свою думку або змінити оцінку.

У другому турі експерти аргументують або змінюють свою оцінку з поясненням причин коригування. Результати обробля­ють і повідомляють експертам. Якщо після першого туру коригу­вались оцінки, то результати обробки другого туру містять нові середні та граничні значення оцінок експертів.

Наступні тури проводять за аналогічною процедурою. Зви­чайно після третього чи четвертого туру оцінки експертів стабілі­зуються, що і є критерієм припинення подальшого опитування.

Ітеративна процедура опитування з повідомленням результа­тів обробки кожного туру забезпечує краще узгодження думок експертів. Але експерти, які дали оцінки, що дуже відхиляються, вимушені критично осмислювати свої судження та докладно їх аргументувати. Необхідність аргументувати та коригувати оцінки експертів не означає, що метою експертизи є досягнення повної узгодженості їхніх думок. У кінцевому підсумку, можливо, буде виокремлено дві або більше груп думок, що відображають при­належність експертів до різних наукових шкіл, відомств і катего­рій осіб.

Дослідження ефективності методу Дельфі показали, що з про­веденням турів опитування розкид думок експертів зменшується і групова думка у вигляді медіани індивідуальних оцінок стає то­чнішою [22].

Щоб підвищити ефективність проведення експертизи за мето­дом Дельфі, необхідно автоматизувати процес фіксування, обро­бки та повідомлення експертам інформації. Це досягається завдя­ки використанню ЕОМ.

Інтелектуальний штурм — це групове обговорення, що має на меті здобуття нових ідей, варіантів вирішення проблеми. Інте­лектуальний штурм часто називають також інтелектуальною ата­кою, методом генерування ідей. Характерною особливістю цього виду експертизи є активний творчий пошук принципово нових рішень, коли відомі шляхи та способи рішень непридатні. Щоб активність експертів не згасала, категорично забороняється кри­тика їхніх висловлювань.

Експерти складають групу до 20—25 осіб, в яку залучаються фахівці з розв'язуваної проблеми та люди з глибокою ерудицією і багатою фантазією, причому не обов'язково добре обізнані з до­сліджуваного питання. Для проведення сеансу призначається головуючий, основне завдання якого — керувати перебігом обго­ворення поставленої проблеми. Він на початку сеансу пояснює зміст і актуальність проблеми, правила її обговорення і пропонує для розгляду одну-дві ідеї.

Сеанс триває приблизно 40—45 хв. без перерви. Для кожного окремого виступу надається 2—3 хв. За цей час експерти мають спробувати висунути якомога більше нових, на перший погляд, фантастичних ідей або розвинути висловлені ідеї, доповнивши та поглибивши їх. Важливою вимогою до виступів є конструктивний характер ідей і пропозицій. У процесі генерування ідей та їх обго­ворення пряма. критика заборонена, проте неявно присутня весь час і виражається ступенем підтримки та розвитку висловлювань.

Виступи експертів фіксуються і після закінчення сеансу аналі­зуються, тобто висловлені ідеї й рішення групуються та класифі­куються за різноманітними ознаками, оцінюється ступінь корис­ності та можливості реалізації. Через одну-дві доби після прове­дення сеансу експерти мають оголосити, чи не виникли якісь нові ідеї та розв'язки.

Існує низка різновидів інтелектуального штурму: з обдумуван­ням результатів; з чергуванням періодів генерації з дискусіями і груповим прийняттям рішень; із застосовуванням послідовних етапів висунення пропозицій та їх обговоренням; з включенням до групи експертів «підсилювачів» та «пригнічувачів» ідей тощо.

Дискусія широко використовується на практиці для обговорен­ня проблем, шляхів їх вирішення, аналізу різноманітних чинників тощо. Для проведення дискусії формують групу експертів не бі­льше ніж 20 осіб. Група управління проводить попередній аналіз проблем дискусії, щоб чітко сформулювати завдання, визначити вимоги до експертів, їх добору та методики проведення дискусії. Сама дискусія набуває форми відкритого колективного обгово­рення проблеми, головне завдання якого — всебічно проаналізува­ти всі чинники, позитивні та негативні наслідки, виявити позиції та інтереси учасників. У перебігу дискусії дозволяється критика.

Велику роль у дискусії відіграє головуючий. Від його вміння створити творчу доброзичливу атмосферу, чітко виступити з по­становкою проблеми, коротко та глибоко резюмувати виступи і, головне, вміло спрямувати хід дискусії на вирішення проблеми істотно залежить ефективність результатів обговорення.

Результати дискусії фіксуються. Коли дискусію закінчено, ці за­писи аналізуються для чіткішого розуміння основних результатів, виявлення різних думок. Приблизно через добу після закінчення Дискусії можна збирати додаткову інформацію від експертів. Розглянуті види опитування доповнюють один одного. Так, всебічний критичний аналіз наявного переліку об'єктів можна ефективно провести у формі дискусії. Для кількісної й якісної оцінки властивостей, параметрів, часу та інших характеристик застосовують анкетування та метод Дельфі. Інтерв'ювання доці­льне для уточнення результатів, здобутих іншими видами експертизи.