5.1.1. Класифікація інформаційних ситуацій

Під інформаційною ситуацією (ІС) розуміють певний ступінь градації невизначеності щодо перебування економічного середо­вища в одному зі своїх можливих станів у момент прийняття суб'єктом управління (гравцем) рішення.

Класифікатор інформаційних ситуацій, що характеризують поведінку економічного середовища при «виборі» свого стану в процесі прийняття рішення (він може бути деталізованим і роз­ширеним), можна побудувати таким чином:

— перша ІС — характеризується (згідно з висунутими гіпо­тезами) заданим розподілом апріорних імовірностей станів еко­номічного середовища, тобто вважається, що відомі компоненти вектора Q = {q_u q₂, ..., q_n), де qj — ймовірність реалізації j-го сце­нарію (j = 1, ..., п). З погляду теорії ймовірності повинні викону­ватись такі умови:

— друга ІС — характеризується заданим розподілом ап­ріорних імовірностей різних станів економічного середовища з точністю до невідомих параметрів, що характеризують цей за­кон розподілу, і при цьому виконуються співвідношення (5.1) та (5.2);

— третя ІС — характеризується деякою сукупністю обме­жень щодо ймовірностей qj (j=1, ..., п) станів економічного се­редовища, у т. ч. співвідношеннями (5.1) та (5.2);

— четверта ІС — характеризується, з одного боку, невідомим розподілом апріорних імовірностей різних станів економіч­ного середовища за умови, що невідомі ймовірності сценаріїв qj (j= 1, .., п) задовольняють співвідношення (5.1) та (5.2), а з іншого боку, — відсутністю активної протидії економічного се­редовища цілям суб'єкта управління;

— п'ята ІС — характеризується абсолютно протилежними інтересами СПР та економічного середовища (або несхильністю суб'єкта прийняття рішень до ризику, прагненням уникнути ри­зику), тобто має місце конфлікт між ними. При цьому економічне середовище є активним і являє собою зловмисного противника гравцю. У даному випадку статистична гра стає за своєю суттю парною матричною грою з нульовою сумою (грою двох учасни­ків з антагоністичними інтересами);

— шоста ІС — характеризується як проміжна між І\ та І₅ при виборі економічним середовищем своїх станів, коли одноча­сно з наявністю певної інформації щодо розподілу Q апріорних імовірностей qj (j = 1, ..., п) економічне середовище не є пасив­ним. При цьому існуючі протиріччя між інтересами СПР та еко­номічним середовищем не обов'язково мають повністю антагоні­стичний характер;

— сьома ІС — характеризується нечіткою (розпливчастою) множиною станів економічного середовища.

Слід звернути увагу на те, що в дійсності множину всіх мож­ливих сценаріїв (станів економічного середовища) практично не­можливо побудувати, а тому рівність (5.1) необхідно було би за­мінити нерівністю:

Але наявність наведеної умови (нерівності) пов'язана з пев­ними ускладненнями використання апарату теорії ігор. Окрім то­го, більшість методів оцінювання ймовірностей qj (j = 1, ..., n) сценаріїв забезпечують виконання рівності (5.1). Взагалі це — тема окремих досліджень.

Вищеокреслені типи інформаційних ситуацій є глобальними характеристиками рівнів невизначеності та ступеня ризику щодо вибору економічним середовищем своїх станів. Зауважимо та­кож, що кожній інформаційній ситуації відповідає також свій на­бір критеріїв прийняття рішення.

Під критерієм прийняття рішення розуміють певний показ­ник економічної ефективності й алгоритм, який дозволяє з мно­жини рішень S = (s1, s2, ..., s_m) для фіксованого функціонала оці­нювання F у полі конкретної інформаційної ситуації вибрати єдине оптимальне рішення S_kg Є S (чи множину оптимальних рі­шень S* S, якщо ]х кілька) відповідно до цього економічного показника.

У випадку існування множини S* S рішення, що її склада­ють, називаються еквівалентними згідно з обраним критерієм оптимальності. Пошук оптимальних рішень часто пов'язаний з використанням багатокритеріальних та багатоцільових методів і моделей.