- •1. Риск в менеджменте, основные принципы его анализа 10
- •2. Принятие решений в условиях стохастической информации 31
- •3. Принятие решений в конфликтных ситуациях 76
- •4. Принятие решений в условиях неопределенности состояний среды 170
- •5. Многокритериальная задача принятия решений в условиях риска 206
- •6. Принятие решений на основе нечёткой информации 230
- •7. Стоимость, время, риск 311
- •Введение
- •Понятие риска и задача принятия решений
- •1. Риск в менеджменте, основные принципы его анализа
- •1.2. Причины риска
- •1.3. Классификация экономических рисков
- •Общие принципы анализа риска
- •2. Принятие решений в условиях стохастической информации
- •2.1. Оценка риска
- •2.2. Использование неравенства Чебышева для оценки риска
- •2.3. Диверсификация как способ снижения риска
- •2.4. Коэффициент чувствительности “бета”
- •2.5. Хеджирование
- •2.6. Оптимизация риска
- •2.7. Оценка риска на основе показателей финансового состояния субъектов экономической деятельности
- •2.7.3. Алгоритм составления z-модели для субъекта предпринимательской деятельности
- •3. Принятие решений в конфликтных ситуациях
- •3.1. Предмет и задачи теории игр
- •3.2. Примеры игр Игра 1. Зачет
- •Игра 2. Игра Морра
- •Игра 3. Борьба за рынки
- •3.3. Матричные игры
- •3.3.1. Описание матричной игры
- •Игра 1. Вариант игры “Морра”
- •Игра 2. Борьба за рынки
- •3.3.2. Принцип максимина в антагонистических играх. Седловая точка
- •3.3.3. Чистые и смешанные стратегии
- •3.3.4. Основные теоремы матричных игр
- •3.3.5. Решение матричной игры (22)
- •3.3.6. Упрощение матричных игр
- •3.3.7. Решение игр 2n и m2
- •3.3.8. Решение игр mn. Эквивалентные задачи линейного программирования
- •3.3.9. Приближенный метод решения матричных игр mn
- •3.3.10. Качественная оценка элементов платёжной матрицы
- •3.3.11. Способы реализации случайного механизма выбора стратегий
- •3.4. Позиционные игры
- •3.4.1. Общие сведения
- •3.4.2. Задание позиционной игры в виде дерева
- •3.4.3. Решение позиционной игры с полной информацией
- •3.4.4. Нормализация позиционной игры
- •3.5. Бескоалиционные игры
- •3.5.1. Общие сведения
- •Ситуации, оптимальные по Паретто
- •3.5.3. Состояние равновесия по Нэшу
- •3.5.4. Описание биматричных игр
- •3.5.5. Решение биматричных игр
- •3.5.6. Пример решения биматричной игры Формулировка игры “Борьба за рынки”
- •Решение игры
- •3.5.7. Метастратегии и метарасширения
- •4. Принятие решений в условиях неопределенности состояний среды
- •4.1. Математическая модель задачи принятия решений в условиях неопределенности состояний среды
- •4.2. Критерии для принятия решений в условиях неопределенности состояний среды
- •4.2.1. Критерий Лапласа
- •Клиенты
- •4.2.2. Максиминный (минимаксный) критерий Вальда
- •4.2.3. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- •4.2.4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица
- •4.2.5. Критерий Ходжа-Лемона
- •4.2.6. Критерий Гермейера
- •4.3. Рекомендации по принятию решений в условиях неопределенности состояния среды
- •4.4. Принятие решений по критерию Байеса с возможностью проведения эксперимента
- •5. Многокритериальная задача принятия решений в условиях риска
- •5.1. Общий подход к принятию многокритериальных решений
- •5.2. Многокритериальные решения, оптимальные по Парето
- •5.3. Методы определения коэффициентов приоритетности частных критериев
- •А. Вычисление коэффициентов приоритетности по формуле Фишберна
- •Б. Метод Уэя
- •5.4. Нормализация значений критериев
- •5.5. Аддитивный обобщенный критерий
- •5.6. Неоднозначность оптимальных решений по аддитивному и мультипликативному обобщенным критериям
- •5.7. Другие методы решения многокритериальной задачи
- •5.7.1. Оптимизация доминирующего частного критерия при ограничениях на значения доминируемых критериев
- •5.7.2. Метод последовательных уступок
- •6. Принятие решений на основе нечёткой информации
- •6.1. Неопределённость и неточность
- •6.2. Основные понятия теории нечётких множеств
- •6.3. Методы нахождения функций принадлежности
- •6.4. Операции над нечёткими множествами
- •6.5. Сравнение нечётких величин
- •6.6. Сравнение конечных нечётких множеств
- •6.7. Нечёткие отношения
- •6.8. Примеры использования теории нечётких множеств в задачах принятия решений
- •6.9. Нечёткие игры
- •6.10. Методика оценки качества на основе лингвистических переменных
- •6.10.1. Проблема оценки качества объекта исследования
- •6.10.2. Определение лингвистической переменной “качество”
- •6.10.3. Определение частных показателей лп “качество”
- •6.10.4. Определение коэффициентов приоритетности частных показателей
- •6.10.5. Нахождение комплексного показателя
- •6.10.6. Алгоритм оценки качества на основе лингвистических переменных
- •6.10.7. Достоинства рассматриваемой методики оценки качества
- •6.11. Анализ чувствительности и стабильности нечётких систем принятия решений
- •7.1. Взаимосвязь между стоимостью, временем и риском
- •7.2. Продолжительность как характеристика риска операций
- •7. Стоимость, время, риск
- •7.3. Продолжительность портфеля ценных бумаг
- •Заключение
- •Литература
6.4. Операции над нечёткими множествами
Нечёткое множество является обобщением классического множества. Операции над НМ возможны тогда и только тогда, когда они определены на одном и том же универсальном множестве. Поскольку нечёткое множество полностью определяется своей ФП (она зачастую используется как синоним НМ), то операции над ним (НМ) – это операции над её ФП.
Ещё
раз отметим, что ФП носит субъективный
характер, хотя её часто и интерпретируют
на основе понятий теории вероятностей.
В рамках этой интерпретации А(хi)
для конечного НМ понимается как
вероятность того, что ЛПР относят элемент
хi
к множеству А,
а для бесконечного НМ А(х)
– это плотность распределения
вероятностей. Так как в общем случае
– для конечных НМ, а
– для бесконечных НМ, то для НМ требуется
разработка своего математического
аппарата, отличающегося от аппарата
теории вероятностей, в которой указанная
нормировка должна обязательно выполняться.
Определим основные элементарные операции над НМ.
Равенство НМ. Нечёткие множества A и B считаются равными (A B), если для всех х, принадлежащих универсальному множеству Х, выполняется условие
. (6.9)
Включение. Нечёткое множество включает в себя НМ B (B A), если
. (6.10)
При этом говорят, что НМ A доминирует над НМ B или НМ A содержит в себе НМ B.
Пересечением двух НМ A и B называется НМ C (C A B), заданное на том же универсальном множестве Х, функция принадлежности которого
. (6.11)
В математической логике операция пересечения соответствует логической операции “И”.
Пример 1. Пусть А – НМ “Актив с небольшой доходностью”:
а В – НМ “Актив с доходностью, примерно равной 5”:
Найти нечёткое множество С “Актив с небольшой доходностью, примерно равной 5”.
Решение. Так как (C A B), то в соответствии с (6.11) получаем:
Результат операции пересечения двух бесконечных НМ показан на рис.6.5.
Объединением двух НМ A и B называется НМ C (C A B), заданное на том же универсальном множестве X, функция принадлежности которого
(6.12)
Результат объединения НМ показан на рис. 6.6.
Рис. 6.5. Функция принадлежности НМ C A B
Операция объединения НМ соответствует логической операции “ИЛИ”.
Рис. 6.6. Функция принадлежности НМ C A B
Разностью НМ A и НМ B называется НМ C (C A B), заданное на одном и том же универсальном множестве X, функция принадлежности которого
(6.13)
Функция принадлежности разности НМ показана на рис. 6.7.
Дополнением
НМ A
называется нечёткое множество
,
функция принадлежности которого
. (6.14)
Результат дополнения показан на рис. 6.8.
Рис. 6.7. Функция принадлежности НМ С А В
Рис. 6.8. Функция
принадлежности НМ
Операция дополнения соответствует логической операции “НЕ”. Содержательно, если – НМ “Актив с небольшой доходностью”, то – “Актив с большой доходностью”.
Из
указанных определений операций над НМ
следует, что
Ø =
;
Ø = Ø;
;
,
где Ø
– пустое множество.
Особенностью
рассматриваемых операций над НМ является
то, что для них
Ø,
Х.
Если
– произвольные НМ, заданные на одном и
том же универсальном множестве Х,
операции над ними обладают следующими
свойствами.
Коммутативность операций объединения и пересечения НМ:
.
Ассоциативность операций объединения и пересечения НМ:
Дистрибутивность операций объединения и пересечения НМ относительно друг друга:
Идемпотентность операций объединения и пересечения НМ:
Поглощение одного из НМ при операциях объединения и пересечения:
Инволюция (двойное дополнение) НМ:
Закон де Моргана:
Рассмотренные операции широко используются для задач нечёткого моделирования, и они по своему смыслу в максимальной степени приближаются к булевой алгебре. Вместе с тем приведённые определения этих операций не единственны.
Над
нечёткими интервалами и числами,
являющимися частным случаем нечётких
величин, можно выполнять все четыре
арифметические операции: сложение;
вычитание; умножение и деление. Обозначим
любую из этих операций знаком
.
Для нахождения нечёткой величины
необходимо по известным ФП
и
найти ФП
.
Для этого требуется использовать принцип обобщения, который имеет вид:
(6.15)
Здесь
следует понимать таким образом, что
носитель нечёткой величины
получается путём выполнения соответствующей
арифметической операции над всеми
значениями, входящими в носители нечётких
величин А
и В.
хС
SC
располагают в порядке возрастания со
значениями функции принадлежности,
равной
Отметим, что для нечётких величин, в отличие от чётких:
А – А 0; А/А 1.
Пример. Даны два дискретных нечётких числа:
.
Для
простоты НЧ будем записывать и в таком
виде:
,
где в числителе стоит
,
а в знаменателе
.
Необходимо найти НЧ
.
Решение.
В соответствии с принципом обобщения
(6.15) над любыми числами, входящими в
носитель
НЧ А
и в носитель
НЧ В,
выполняем соответствующую арифметическую
операцию. Результату этой операции
присваиваем значение ФП, равное
,
т.е. минимальное из двух значений ФП.
Если
в результате выполнения соответствующей
арифметической операции над всеми
числами, входящими в
и
,
какое-то число получилось более одного
раза, то ему присваивают значение ФП
максимальное из всех полученных ранее
минимальных значений, т.е. выполняют
операцию
.
Таким образом, получаем:
Пример арифметических операций над непрерывными НЧ показан на рис.6.9.
При использовании трапециевидных ФП результаты арифметических операций над нечёткими интервалами получаются следующим образом:
(6.16)
(6.17)
; (6.18)
(6.19)
где
НЧ
Рис. 6.9. Функции принадлежности результатов арифметических операций над НЧ
Примечание.
Операция деления нечёткой величины
на нечёткую величину
определена только для случая, если в
носитель
не входит ноль.
В противном случае эта операция не
определена.
Пример.
Как известно, точка безубыточности
находится из уравнения
.
Пусть А
– минимально-допустимая чистая прибыль;
Р
– цена единицы выпускаемого товара
(услуги); С
– постоянные издержки и В
– переменные издержки на единицу
продукции являются нечёткими величинами
с трапециевидными ФП вида:
.
Найти точку безубыточности.
Решение.
Точка безубыточности
Так
как носитель знаменателя
содержит ноль, то операция деления не
выполнима.
Пусть
.
В этом случае:
