14. Методи управління банківським капіталом.

Головна мета управління БК –– формування та підтримання достатнього обсягу капіталу для захисту від різноманітних ризиків та розширення діяльності банку.

2 методи управління БК:

1. метод внутрішніх джерел: дивідендна політика банку справляє значний вплив на можливості розширення капітальної бази ( поповнення капіталу). Завдання менеджменту –– визначити оптимальне співвідношення між частиною прибутку, що спрямовується на поповнення капіталу, та розміром дивідендів його акціонерам.

Низький рівень дивідендів веде до зниження ризикової вартості акцій та спонукає власників до їх продажу, відплив акцій з банку. (Якщо див падають, нерозп приб зростає, курс акцій падає, акції скидають !!! на ринку)

Високий рівень приваблює акціонерів, сповільнює процес накопичення капіталу (у розпорядженні залишається малий обсяг нерозподіленого прибутку, що стримує зростання активних операцій, які генерують доходи банку). (Якщо див зростають, курс акцій зростає, гудвіл зростає, бренд зростає, обсяг депозитів зростає)

Оптимальна дивідендна політика максимізує ринкову вартість акцій банку. рівень доходності акцій 14-17%.

+Нерозподілений приб що залишається в розпорядженні банку

Переваги:

1. незалежність від кон’юнктури ринку

2. відсутність витрат із залучення капіталу банку

3. простота застосування, оскільки кошти просто переводяться з одного рахунку на інший

4. відсутність загрози втрати контролю над банком з боку акціонерів

Недоліки:

1. повне оподаткування, оскільки на поповнення капіталу спрямовується чистий прибуток після оподаткування

2. виникнення проблеми зниження дивідендів (курс акцій падає, власники продають їх, відплив акціонерного капіталу з банку)

3. повільне нарощення капіталу

2. метод зовнішніх джерел –– способи залучення джерел:

1)емісія акцій(найпотужніше зовнішнє джерело, найдорожчий спосіб)

2)емісія субординованих боргових зобов’язань ( ці зобов’язання менш ризикові, ніж акції банку, тому мають нижчий рівень дохідності для їх власників, для банку є дешевшим джерелом поповнення капіталу, ніж випуск акцій.)

3)продаж активів банку та здача в оренду нерухомості (Правильним буде таке рішення, що приймається за умови зростання ринкової вартості активів.)

15. Аналіз достатності банківського капіталу.

Достатність капіталу=Адекватність капіталу

Адекватністьпередбачає певний баланс між надійністю та ризикованістю банку та формує уяву про банківський капітал як джерело покриття збитків.

Прийнята у 1988 р. Угода про капітал (Базель І) перестала влаштовувати банківську спільноту, тому була прийнята в червні 2004 р. та дістала назву «Міжнародна конвергенція оцінки капіталу і стандартів капіталу». Базель ІІ викристалізував новий підхід до нагляду та до поняття адекватності капіталу зокрема, який дістав назву «Нагляд на основі оцінки ризиків».

В Україні величина банк.капіталу регулюється НБУ через установлення економічних нормативів капіталу : Н1, Н2, Н3.

Н1 – мін. розмір РК має становити 120 млн. гривень.

Н2 – норматив адекватності РК (норматив платоспроможності).

Відображає здатність Б своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торгівельних, кредитних або інших операцій грошового характеру . Чим вище значення показника адекватності РК, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки. ,деАр – сумарні активи, зважені за ступенем ризику;ПЗБр – певні позабалансові інструменти, зважені за ступенем ризику;ВВП – сума відкритих валютних позицій банку за всіма іноземними валютами та банківськими металлами(у грн.);

РФ – резерви, фактично створені за активними операціями;ЗБК – сума забезпечення за кредитами.Відповідно виокремлюється 5 груп активів зі встановленими коефіцієнтами зваження:1 група-коеф 0%, 2 група-10%, 3 група-20%,4 група-50%, 5 група-100%

Н3 – норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів.

Відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій:

, (7%) !!! де

ЗА – загальні активи банку;

РФ – резерви, що фактично сформовані за всіма активними операціями банку.