Характеристика банківської діяльності на ринку типу мм.
Валютний ринок MM– це міжнародний ринок грошей, що охоплює операції по залученню та розміщенню грош. коштів у іноз. валютах.
Депозитно-кредитні валютні операції – це сукупність короткострокових (від 1 дня до 1 року) операцій по розміщенню вільних грошових коштів та залученню дефіцитних коштів у іноземних валютах на різні строки під певні проценти, які обслуговують короткострокову ліквідність банків і компаній.
В міжнародній банківській практиці для позичкових операцій грошового ринку використовується один термін «депозити», які поділяються на: депозити по залученню та депозити по розміщенню.
Дата валютування для депозитів – це дата надходження коштів на рахунок позичальника.
Дата закінчення депозиту – є дата повернення основної суми на рахунок кредитора.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЙ ГРОШ РИНКУ ММ:
1) овернайт дата укладання -сьогодні, дата валютування богодні, період 1 день, дата закінчення завтра.2) том/некст, сьогодні, завтра, 2 дні, післязавтра3) том/вік,сьогодні, завтра, 1 тиждень, завтра+7 днів4) спот/некст, сьогодні, 2 роб. день, 1 день, третій роб день
BID – ставка залучення депозитів;OFFER – ставка розміщення депозитів.Стандартний крок зміни котировок процентних ставок складає 0,01% - це процентний пункт.
Різниця між котировками BID і OFFER називається маржею (margin) або спредом (spread) та являється основою прибутку для банку, що котирує їх значення.
Чинники впливу на розмір ставок та маржі:
статус банку, який котирує відповідні значення;
потреба банку в залученні або розміщенні грошових коштів
«onlyBIDatX» - х – вище середньо ринкового рівня
«onlyOFFERatY» у – нижче середньо ринкового рівня
статус контрагента, що запитує котировку;
сума депозиту, для якого котирується ставка.
Головними ціновими індикаторами на ринку типу «ММ» є такі ставки:LIBID та LIBOR (LondonInterBankOfferedRate);
FIBID та FIBOR;PIBID та PIBOR; SIBID та SIBOR;
CHIBID та CHIBOR;
MIBID та MIBOR.
Міжнародні інформаційні системи: Reuters, Bloomberg, Telekurs.
Відкрита валютна позиція банку її обчислення та регул-ня.
Валютна позиція – це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою.
ВВП є короткою, якщо обсяг зобов’язань за проданою валютою та банківськими металами перевищує обсяг вимог (П>А).
ВВП є довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань (П<А).
Валютна позиція уповноваженого банку визначається щоденно, окремо щодо кожної іноземної валюти та кожного банк.металу.
Коротка позиція – якщо більше валюти продали, ніж придбали або позбулися з балансу, ніж прийняли на баланс.ВВП довга якщо більше валюти купили, ніж продали або прийняли на баланс, ніж позбулися.
На розмір ВВП уповноваженого банку впливають:
купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної валюти та банківських металів за поточними і строковими операціями;
одержання (сплата) іноземної валюти та банківських металів у вигляді доходів або витрат;
погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті та в банківських металах;
купівля (продаж) основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;
надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду;
інші обмінні операції з іноземною валютою, що призводять до зміни структури активів при незмінності пасивів, і навпаки.
НБУ має право встановлювати для уповноваженого банку, що здійснює на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної валюти ліміти таких ВВП:
1.Ліміт загальної ВВП банку (Л13) визначається, як співвідношення загальної величини ВВП банку за всіма іноз валютами і банківськими металами в грн. еквіваленті до регулятивного капіталу банку.<15%
2. Ліміт загальної довгої ВВП банку (Л13-1) визначається, як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою іноз. валютою та банк. металами над обсягом зобов’язань у грн. еквіваленті до регулятивного капіталу банку. <5%
3. Ліміт загальної короткої ВВП банку (Л13-2) <10%визначається, як співвідношення величини перевищення обсягу зобов’язань за проданою іноз. валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Банк, виходячи з встан-х НБУ лімітів, складає внутрішній документ із щоденними розрахунками вираж. у %ВВП на поточну дату.
НБУ установлює ліміти окремим розпорядчим документом у формі постанови Правління Національного банку та доводить її зміст до відома банку не пізніше ніж за місяць до дати введення їх у дію.
Алгоритм обчислення показників ВВП банку
1) Порівняти активи з пасивами за кожною іноземною валютою ([2] з [3]) та визначити відкриту валютну позицію ([5]):
А > П – довга валютна позиція (позначити «+»)
А < П – коротка валютна позиція (позначити «–»).
2) Обчислити гривневий еквівалент кожної ВВП ([4] х [5]).
3) Визначити розмір ВВП загальної, як суму абсолютних величин усіх довгих і коротких ВВП у гривневому еквіваленті (без урахування знака) за всіма іноземними валютами та банківськими металами (сума всіх позицій у [6]).
4)
Обчислити
Л13
5) Визначити розмір загальної довгої ВВП, як суму величин усіх довгих ВВП.
6)
Обчислити
Л13-1
7) Визначити розмір загальної короткої ВВП, як суму абсолютних величин усіх коротких ВВП.
8)
Обчислити
Л13-2
9) Зробити обґрунтовані висновки щодо дотримання вимог НБУ.
10) У випадку порушення нормативних вимог:
% порушення – це відхилення фактичних значень ВВП банку від розміру встановленого ліміту.
Штраф накладається на банк у розмірі від 10 тис. грн. до 1% від статутного капіталу.