16. Харак-ка залучених коштів банку та методи управління ними.
Банківські ресурси = ВК+залучені кошти+запозичені кошти.
Залучені кошти: кошти на поточних, бюджетних, карткових рахунках клієнтів, ощадні та строкові вклади юридичних та фізичних осіб, вклади до запитання, депозити в іноземній валюті, кошти на коррахунках інших банків (типу ЛОРО).
Методи управління залученими коштами:
1)нецінові базуються на використанні різних прийомів заохочення клієнтів, не пов’язані з депозитною політикою банку (реклама, акції,підвищення рівня обслуговування,розширення спектру послуг)
2)цінові переважають в роботі банків та зводяться до формування оптимальної депозитної політики. Базуються на використанні депозитних ставок:-встановлення диферент-них ставок, залежно від:виду депозитного рахунку, строку розміщення коштів, суми вкладень.
-Формування оптимального співвідношу. між депозитними ставками,які відображають ринкову вартість залучення коштів та витратами банку повязаними з обслуговуванням кожного виду депозитного рахунку
В основу формування депозитних ставок покладено визначення базової ринкової ставки, яка показує мінімальний рівень доходності, що задовільнить інвестора у разі вкладення коштів у банк.
На рівень базової ставки NRвпливають такі основні чинники:
реальні темпи економічного росту в країні (RR);
очікуваний рівень інфляції (AI);
ризик ліквідності (AL);
ризик неповернення коштів протягом періоду вкладання (ARNP);
ризик, пов’язаний з терміном розміщення коштів (ART).
Номінальна безризикова ставка:NR = RR + AI + AL + ARNP + ART
Прості відсотки нараховуються згідно формули:
FV=PV*(1+
)
NR – номінальна безризикова ставка;t – тривалість у днях.
С
кладні
відсотки:
де m – кількість періодів нарахування відсотків у році;n – кількість років.
EAR– це річна ставка, що фактично одержується або це дохідність операції у річній ставці відсотків.
17. Формування та управління запозиченими коштами банку.
Операції із позичення коштів називають купівлею фондів, а джерела позичення – недепозитними зобов’язаннями банку.
Основні джерела позичення коштів для банківської установи:
• позики в центральному банку;
• міжбанківський ринок ресурсів;
• проведення операцій РЕПО;
• випуск банком облігацій;
• позики в небанківському секторі;
• міжнародний фінансовий ринок*.
*Позики на міжнар фін ринку можливі лише для банків, офіційний кред рейтинг яких не нижче за “Інвестиційний клас”. Він підтверджується у бюлетенях провідних рейтингових агенцій: Moody’s, StandardsPoor’s, Fitch, IBCA.
НБУ застосовує такі механізми рефінансування комерц банків:
• проведення операцій на відкритому ринку;
• надання стабілізаційного кредиту;
• здійсн. біржових і поза бірж-х оп-й з К і П держ ЦП на відкр ринку.
НБУ здійснює рефінансування банків через операції на відкр ринку тільки під забезпечення держ ЦП, векселів суб’єктів госп діяльності і векселів Держ казначейства Укр, що враховані банком.
НБУ може кредитувати банки через выдповідні механізми рефінансування, якщо вони дотримуються таких вимог:
1) термін діяльності банку не менший за 1 рік
2)банк має ліцензію НБУ на здійснення відповідних банк операцій
3)банк має власні високоліквідні активи які можуть бути прийняті в заставу
4) банк виконує нормативи капіталу та ліквідності;
5) банком виконується своєчасне погашення кредитів отриманих від НБУ
НБУ може надавати стабілізаційний кредит банку, який переведений у режим фін оздоровлення або який узяв на себе борг банку, що перебуває у режимі фін оздоровлення, за наявності його клопотання та висновків відповідного територіального управління НБУ. Стабілізаційний кредит може надаватися банку лише за умови його забезпечення заставою: високоліквідними активами банку-позичальника або гарантією чи порукою іншого фін стабільного банку або фін установи. Стабілізаційний кредит НБУ має цільове призначення і для кред оп банку не використовується.
На відміну від звичайних акцій облігації не дають їх власникам права на участь у керуванні банком. Якщо акції випускаються без облігацій, не можуть вважатися влас кап. Вони свідчать про надання власниками облігацій зазначених коштів у розпорядження емітента у формі довгострокової позики. Власник облігації набуває права на одержання фіксованого прибутку за нею протягом терміну дії позики. З настанням терміну погашення облігації банк повертає власникові номінальну вартість цього цінного папера.
Якщо банк і надалі хоче утримувати у своєму обороті кошти, залучені за допомогою випуску облігацій, він вдається до рефінансування попередніх випусків. Це здійснюється через викуп раніше випущених облігацій за кошти, отримані від випуску нових незабезпечених боргових зобов’язань. Облігації, якщо це передбачено умовами емісії, можуть бути конвертовані в прості акції.
Особливості процесу управління позиченими коштами банку:
1) Гнучкість: потреба в недепозитних джерелах розрах. як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками банку;
2) Висока чутливість до змін ринкової відсоткової ставки: позики здебільшого надаються під плаваючу ставку або на короткий термін;
3) Короткостроковий характер запозичень: від 1 дня до 3-6 місяців;
4) Неможливість застосування цінових методів управління;
5) Ставка запозичення коштів розраховується за методом: “базова ставка+маржа”. Маржа залеж. від кредит. рейтингу банку-позичал-ка.